Сравнение NTSX с HIDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE).
NTSX и HIDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NTSX - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 2 авг. 2018 г.. HIDE - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 16 нояб. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности NTSX и HIDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NTSX и HIDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | -4.22% | 18.82% | 20.20% | 22.70% | -2.94% |
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 5.61% | 5.32% | -0.85% | 2.46% | -0.03% |
Доходность по периодам
С начала года, NTSX показывает доходность -4.22%, что значительно ниже, чем у HIDE с доходностью 5.61%.
NTSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -4.22%
- 6 месяцев
- -2.82%
- 1 год
- 16.25%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- —
HIDE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 6.74%
- 1 год
- 8.63%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NTSX и HIDE
NTSX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии HIDE в 0.29%.
Доходность на риск
NTSX vs. HIDE — Ранг доходности на риск
NTSX
HIDE
Сравнение NTSX c HIDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NTSX | HIDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.65 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 2.27 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.33 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 2.19 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.52 | 9.86 | -3.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NTSX | HIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.65 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.88 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между NTSX и HIDE составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTSX и HIDE
Дивидендная доходность NTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности HIDE в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 1.22% | 1.14% | 1.14% | 1.21% | 1.36% | 0.82% | 0.92% | 1.42% | 0.62% |
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 3.00% | 3.16% | 2.86% | 3.90% | 6.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NTSX и HIDE
Максимальная просадка NTSX за все время составила -31.34%, что больше максимальной просадки HIDE в -5.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSX и HIDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| NTSX | HIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.34% | -5.15% | -26.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.13% | -3.94% | -7.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | -0.95% | -5.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.92% | -0.96% | -5.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 0.87% | +1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTSX и HIDE
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что NTSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NTSX | HIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 1.90% | +4.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.65% | 3.71% | +5.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.38% | 5.26% | +13.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.04% | 4.23% | +12.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.38% | 4.23% | +14.15% |