PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NTSX с EAOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NTSX с EAOM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NTSX (WisdomTree U.S. Efficient Core Fund) and EAOM (iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. NTSX is actively managed, while EAOM is passively managed. Over the past 5 years, NTSX returned 9.87%/yr vs 4.32%/yr for EAOM. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. NTSX charges 0.20%/yr vs 0.18%/yr for EAOM.

Доходность

Сравнение доходности NTSX и EAOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) и iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NTSX показывает доходность 9.50%, что значительно выше, чем у EAOM с доходностью 5.30%.

NTSX

1 день
0.81%
1 месяц
4.30%
С начала года
9.50%
6 месяцев
8.89%
1 год
25.65%
3 года*
19.75%
5 лет*
9.87%
10 лет*
—

EAOM

1 день
0.21%
1 месяц
2.02%
С начала года
5.30%
6 месяцев
5.55%
1 год
14.38%
3 года*
10.61%
5 лет*
4.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NTSX и EAOM

2026 (YTD)202520242023202220212020
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		9.50%18.82%20.20%22.70%-25.84%22.21%20.44%
EAOM
iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF		5.30%12.90%7.29%11.83%-15.48%6.39%10.30%

Correlation

The correlation between NTSX and EAOM is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2020 г.

0.89

The correlation between NTSX and EAOM has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NTSX и EAOM

Секторы
NTSX
EAOM

Технологии

35.1%
30.2%

Коммуникационные услуги

12.5%
8.3%

Финансовые услуги

12.3%
16.6%

Потребительский циклический сектор

10.1%
9.5%

Здравоохранение

8.4%
8.6%

Промышленность

7.7%
11.0%

Потребительский защитный сектор

5.5%
4.4%

Энергетика

3.5%
3.8%

Коммунальные услуги

2.1%
2.5%

Недвижимость

1.5%
2.3%

Сырьевые материалы

1.4%
2.8%

Технологии

NTSX
35.1%
EAOM
30.2%

Коммуникационные услуги

NTSX
12.5%
EAOM
8.3%

Финансовые услуги

NTSX
12.3%
EAOM
16.6%

Потребительский циклический сектор

NTSX
10.1%
EAOM
9.5%

Здравоохранение

NTSX
8.4%
EAOM
8.6%

Промышленность

NTSX
7.7%
EAOM
11.0%

Потребительский защитный сектор

NTSX
5.5%
EAOM
4.4%

Энергетика

NTSX
3.5%
EAOM
3.8%

Коммунальные услуги

NTSX
2.1%
EAOM
2.5%

Недвижимость

NTSX
1.5%
EAOM
2.3%

Сырьевые материалы

NTSX
1.4%
EAOM
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Efficient Core Fund

iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF

Часто сравнивают с NTSX:
NTSX с VOONTSX с RSSBNTSX с VTINTSX с SWANNTSX с AOANTSX с QQQNTSX с AGOX
Часто сравнивают с EAOM:
EAOM с AOKEAOM с GAAEAOM с AOMEAOM с AOAEAOM с VGTEAOM с IRTREAOM с EAOK

Доходность на риск

NTSX vs. EAOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NTSX
Ранг доходности на риск NTSX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTSX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
EAOM
Ранг доходности на риск EAOM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOM: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOM: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NTSX c EAOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) и iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NTSXEAOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.25

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
3.25

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.42

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

2.79

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.44

12.30

+0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NTSX vs. EAOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NTSX на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAOM равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTSX и EAOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NTSXEAOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

2.25

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.54

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.76

-0.04

Просадки

Сравнение просадок NTSX и EAOM

Максимальная просадка NTSX за все время составила -31.34%, что больше максимальной просадки EAOM в -20.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSX и EAOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NTSXEAOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-20.73%

-10.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.16%

-5.17%

-3.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.82%

-7.63%

-9.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.34%

-20.73%

-10.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-0.24%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.79%

-4.96%

-1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

1.17%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности NTSX и EAOM

WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM) с волатильностью 2.27%. Это указывает на то, что NTSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NTSXEAOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

2.27%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

5.24%

+4.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.32%

6.44%

+5.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.04%

8.06%

+8.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.27%

7.90%

+10.37%

Сравнение комиссий NTSX и EAOM

NTSX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии EAOM в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTSX и EAOM

Дивидендная доходность NTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности EAOM в 2.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EAOM
iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF		2.78%2.89%2.89%2.70%1.93%1.32%1.02%0.00%0.00%
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		1.07%1.14%1.14%1.21%1.36%0.82%0.92%1.42%0.62%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, NTSX and EAOM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NTSX has higher volatility (3.38%) compared to EAOM (2.27%). In terms of maximum drawdown, NTSX dropped -31.34% vs EAOM's -20.73%.

On 5-year performance, NTSX leads with 9.87% vs 4.32% for EAOM. On fees, EAOM is cheaper at 0.18% per year. On volatility, EAOM has been the lower-risk option at 2.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NTSX has performed better with a 9.87% return vs 4.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EAOM is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for NTSX.

EAOM has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 1.07% for NTSX.

They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.20% for NTSX and 0.18% for EAOM.

EAOM currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NTSX и EAOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор