PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NTSX с EAOK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NTSX с EAOK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NTSX (WisdomTree U.S. Efficient Core Fund) and EAOK (iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. NTSX is actively managed, while EAOK is passively managed. Over the past 5 years, NTSX returned 9.87%/yr vs 3.23%/yr for EAOK. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. NTSX charges 0.20%/yr vs 0.18%/yr for EAOK.

Доходность

Сравнение доходности NTSX и EAOK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) и iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NTSX показывает доходность 9.50%, что значительно выше, чем у EAOK с доходностью 4.05%.

NTSX

1 день
0.81%
1 месяц
4.30%
С начала года
9.50%
6 месяцев
8.89%
1 год
25.65%
3 года*
19.75%
5 лет*
9.87%
10 лет*
—

EAOK

1 день
0.19%
1 месяц
1.57%
С начала года
4.05%
6 месяцев
4.24%
1 год
11.91%
3 года*
8.91%
5 лет*
3.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NTSX и EAOK

2026 (YTD)202520242023202220212020
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		9.50%18.82%20.20%22.70%-25.84%22.21%20.44%
EAOK
iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF		4.05%11.47%5.81%10.13%-14.92%4.32%8.01%

Correlation

The correlation between NTSX and EAOK is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2020 г.

0.84

The correlation between NTSX and EAOK has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NTSX и EAOK

Секторы
NTSX
EAOK

Технологии

35.1%
10.2%

Коммуникационные услуги

12.5%
2.6%

Финансовые услуги

12.3%
4.8%

Потребительский циклический сектор

10.1%
2.7%

Здравоохранение

8.4%
2.4%

Промышленность

7.7%
3.2%

Потребительский защитный сектор

5.5%
1.3%

Энергетика

3.5%
1.1%

Коммунальные услуги

2.1%
0.8%

Недвижимость

1.5%
0.6%

Сырьевые материалы

1.4%
0.8%

Технологии

NTSX
35.1%
EAOK
10.2%

Коммуникационные услуги

NTSX
12.5%
EAOK
2.6%

Финансовые услуги

NTSX
12.3%
EAOK
4.8%

Потребительский циклический сектор

NTSX
10.1%
EAOK
2.7%

Здравоохранение

NTSX
8.4%
EAOK
2.4%

Промышленность

NTSX
7.7%
EAOK
3.2%

Потребительский защитный сектор

NTSX
5.5%
EAOK
1.3%

Энергетика

NTSX
3.5%
EAOK
1.1%

Коммунальные услуги

NTSX
2.1%
EAOK
0.8%

Недвижимость

NTSX
1.5%
EAOK
0.6%

Сырьевые материалы

NTSX
1.4%
EAOK
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Efficient Core Fund

iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF

Часто сравнивают с NTSX:
NTSX с VOONTSX с RSSBNTSX с VTINTSX с SWANNTSX с AOANTSX с QQQNTSX с AGOX
Часто сравнивают с EAOK:
EAOK с AOKEAOK с EAOMEAOK с PBLEAOK с DRAIEAOK с TSPXEAOK с CGBLEAOK с SPY

Доходность на риск

NTSX vs. EAOK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NTSX
Ранг доходности на риск NTSX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTSX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
EAOK
Ранг доходности на риск EAOK: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOK: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOK: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOK: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOK: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOK: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NTSX c EAOK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) и iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NTSXEAOKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.19

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
3.19

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.42

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

2.70

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.44

11.80

+0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NTSX vs. EAOK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NTSX на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAOK равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTSX и EAOK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NTSXEAOKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

2.19

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.46

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.65

+0.06

Просадки

Сравнение просадок NTSX и EAOK

Максимальная просадка NTSX за все время составила -31.34%, что больше максимальной просадки EAOK в -19.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSX и EAOK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NTSXEAOKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-19.91%

-11.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.16%

-4.43%

-4.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.82%

-7.08%

-9.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.34%

-19.91%

-11.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-0.20%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.79%

-5.02%

-1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

1.01%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности NTSX и EAOK

WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK) с волатильностью 2.02%. Это указывает на то, что NTSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NTSXEAOKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

2.02%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

4.48%

+5.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.32%

5.49%

+6.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.04%

7.04%

+10.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.27%

6.82%

+11.45%

Сравнение комиссий NTSX и EAOK

NTSX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии EAOK в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTSX и EAOK

Дивидендная доходность NTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности EAOK в 3.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EAOK
iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF		3.17%3.18%3.15%2.80%2.27%1.19%1.00%0.00%0.00%
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		1.07%1.14%1.14%1.21%1.36%0.82%0.92%1.42%0.62%

Часто задаваемые вопросы

NTSX and EAOK have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NTSX has higher volatility (3.38%) compared to EAOK (2.02%). In terms of maximum drawdown, NTSX dropped -31.34% vs EAOK's -19.91%.

On 5-year performance, NTSX leads with 9.87% vs 3.23% for EAOK. On fees, EAOK is cheaper at 0.18% per year. On volatility, EAOK has been the lower-risk option at 2.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NTSX has performed better with a 9.87% return vs 3.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EAOK is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for NTSX.

EAOK has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 1.07% for NTSX.

They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.20% for NTSX and 0.18% for EAOK.

EAOK currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NTSX и EAOK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор