Сравнение NTST с FBRT
NTST (NETSTREIT Corp.) and FBRT (Franklin BSP Realty Trust, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — NTST in REIT - Retail, FBRT in REIT - Mortgage. Over the past 3 years, NTST returned 11.03%/yr vs -4.83%/yr for FBRT. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NTST и FBRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NTST показывает доходность 18.08%, что значительно выше, чем у FBRT с доходностью -15.06%.
NTST
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 18.08%
- 6 месяцев
- 19.30%
- 1 год
- 27.10%
- 3 года*
- 11.03%
- 5 лет*
- 1.83%
- 10 лет*
- —
FBRT
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- -15.06%
- 6 месяцев
- -15.92%
- 1 год
- -13.66%
- 3 года*
- -4.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NTST и FBRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NTST NETSTREIT Corp. | 18.08% | 31.17% | -16.70% | 2.13% | -16.77% | -5.28% |
FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. | -15.06% | -9.17% | 3.73% | 16.56% | -3.86% | -10.46% |
Correlation
The correlation between NTST and FBRT is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | 0.37 |
The correlation between NTST and FBRT shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NTST:
$2.02B
FBRT:
$664.99M
NTST:
$0.12
FBRT:
$0.71
NTST:
165.41
FBRT:
11.69
NTST:
9.20
FBRT:
2.04
NTST:
1.34
FBRT:
0.51
NTST:
$195.86M
FBRT:
$411.64M
NTST:
$125.14M
FBRT:
$228.04M
NTST:
$123.31M
FBRT:
$218.28M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTST vs. FBRT — Ранг доходности на риск
NTST
FBRT
Сравнение NTST c FBRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NETSTREIT Corp. (NTST) и Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NTST | FBRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.93 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | -0.58 | +3.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.49 | -1.13 | +6.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NTST и FBRT
Максимальная просадка NTST за все время составила -43.75%, что больше максимальной просадки FBRT в -31.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTST и FBRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTST | FBRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.75% | -31.30% | -12.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.24% | -23.51% | +12.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.41% | -30.02% | +4.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.16% | -28.60% | +24.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.57% | -11.35% | -8.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.95% | 12.06% | -7.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTST и FBRT
Текущая волатильность для NETSTREIT Corp. (NTST) составляет 6.98%, в то время как у Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) волатильность равна 8.10%. Это указывает на то, что NTST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTST | FBRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.98% | 8.10% | -1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.59% | 23.60% | -9.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.44% | 26.64% | -7.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.40% | 28.50% | -5.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.89% | 28.50% | -4.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTST и FBRT
Дивидендная доходность NTST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что меньше доходности FBRT в 15.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. | 15.20% | 14.16% | 11.32% | 10.51% | 11.01% | 1.91% | 0.00% |
NTST NETSTREIT Corp. | 4.27% | 4.82% | 5.87% | 4.54% | 4.36% | 3.49% | 1.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NTST и FBRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NETSTREIT Corp. и Franklin BSP Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NTST and FBRT have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBRT has higher volatility (8.10%) compared to NTST (6.98%). In terms of maximum drawdown, NTST dropped -43.75% vs FBRT's -31.30%.
NTST currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NTST и FBRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор