PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NTSI с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NTSI с VXUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NTSI (WisdomTree International Efficient Core Fund) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both exchange-traded funds - NTSI is a Global Allocation fund actively managed by WisdomTree, while VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. NTSI is actively managed, while VXUS is passively managed. Over the past 5 years, NTSI returned 5.55%/yr vs 8.46%/yr for VXUS. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. NTSI charges 0.26%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.

Доходность

Сравнение доходности NTSI и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NTSI показывает доходность 7.18%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 14.25%.

NTSI

1 день
-0.63%
1 месяц
3.92%
С начала года
7.18%
6 месяцев
8.77%
1 год
20.90%
3 года*
14.26%
5 лет*
5.55%
10 лет*
—

VXUS

1 день
-0.99%
1 месяц
4.68%
С начала года
14.25%
6 месяцев
16.92%
1 год
32.01%
3 года*
19.30%
5 лет*
8.46%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NTSI и VXUS

2026 (YTD)20252024202320222021
NTSI
WisdomTree International Efficient Core Fund		7.18%30.37%1.11%15.42%-19.27%1.76%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		14.25%32.35%5.08%15.86%-16.08%-0.15%

Correlation

The correlation between NTSI and VXUS is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2021 г.

0.92

The correlation between NTSI and VXUS has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NTSI и VXUS

Секторы
NTSI
VXUS

Финансовые услуги

25.0%
22.3%

Промышленность

17.5%
16.1%

Технологии

10.6%
18.1%

Здравоохранение

10.5%
7.1%

Потребительский циклический сектор

8.1%
8.4%

Потребительский защитный сектор

7.4%
5.0%

Сырьевые материалы

6.7%
7.6%

Энергетика

4.8%
5.2%

Коммуникационные услуги

4.7%
4.4%

Коммунальные услуги

3.2%
3.2%

Недвижимость

1.5%
2.6%

Финансовые услуги

NTSI
25.0%
VXUS
22.3%

Промышленность

NTSI
17.5%
VXUS
16.1%

Технологии

NTSI
10.6%
VXUS
18.1%

Здравоохранение

NTSI
10.5%
VXUS
7.1%

Потребительский циклический сектор

NTSI
8.1%
VXUS
8.4%

Потребительский защитный сектор

NTSI
7.4%
VXUS
5.0%

Сырьевые материалы

NTSI
6.7%
VXUS
7.6%

Энергетика

NTSI
4.8%
VXUS
5.2%

Коммуникационные услуги

NTSI
4.7%
VXUS
4.4%

Коммунальные услуги

NTSI
3.2%
VXUS
3.2%

Недвижимость

NTSI
1.5%
VXUS
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International Efficient Core Fund

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с NTSI:
NTSI с RSSBNTSI с VEANTSI с SPYNTSI с NTSXNTSI с VTNTSI с AVDENTSI с VOO
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Доходность на риск

NTSI vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NTSI
Ранг доходности на риск NTSI: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTSI: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSI: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSI: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSI: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSI: 3939
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NTSI c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NTSIVXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
2.12

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
2.90

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.39

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

2.85

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.22

11.14

-4.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NTSI vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NTSI на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа VXUS равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTSI и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NTSIVXUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

2.12

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.53

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.39

0.00

Просадки

Сравнение просадок NTSI и VXUS

Максимальная просадка NTSI за все время составила -34.01%, что меньше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSI и VXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NTSIVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.01%

-35.97%

+1.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.33%

-11.27%

-1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.69%

-13.58%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.01%

-29.44%

-4.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.36%

-0.99%

-1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.19%

-8.22%

-0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

2.88%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности NTSI и VXUS

Текущая волатильность для WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI) составляет 4.84%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что NTSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NTSIVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

5.60%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.60%

13.00%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.95%

15.21%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.68%

16.05%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.63%

17.16%

-1.53%

Сравнение комиссий NTSI и VXUS

NTSI берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTSI и VXUS

Дивидендная доходность NTSI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности VXUS в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NTSI
WisdomTree International Efficient Core Fund		3.51%3.65%2.92%2.35%2.66%0.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.66%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, NTSI and VXUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VXUS has higher volatility (5.60%) compared to NTSI (4.84%). In terms of maximum drawdown, NTSI dropped -34.01% vs VXUS's -35.97%.

On 5-year performance, VXUS leads with 8.46% vs 5.55% for NTSI. On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. On volatility, NTSI has been the lower-risk option at 4.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VXUS has performed better with a 8.46% return vs 5.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.26% for NTSI.

NTSI has the higher dividend yield at 3.51%, compared with 2.66% for VXUS.

NTSI is categorized as Global Allocation, while VXUS is Global Equities. They also come from different issuers: WisdomTree and Vanguard. Their fees differ too: 0.26% for NTSI and 0.05% for VXUS.

VXUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NTSI и VXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор