Сравнение NTSI с VXUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS).
NTSI и VXUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NTSI - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 18 мая 2021 г.. VXUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NTSI или VXUS.
Основные характеристики
| NTSI | VXUS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.42% | 10.62% |
| Дох-ть за 1 год | 18.19% | 21.74% |
| Дох-ть за 3 года | -1.24% | 1.66% |
| Коэф-т Шарпа | 1.42 | 1.68 |
| Коэф-т Сортино | 2.06 | 2.38 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 0.93 | 1.47 |
| Коэф-т Мартина | 6.94 | 9.96 |
| Индекс Язвы | 2.64% | 2.15% |
| Дневная вол-ть | 12.91% | 12.73% |
| Макс. просадка | -34.01% | -35.97% |
| Текущая просадка | -6.92% | -3.47% |
Корреляция
Корреляция между NTSI и VXUS составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности NTSI и VXUS
С начала года, NTSI показывает доходность 5.42%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 10.62%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NTSI и VXUS
NTSI берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NTSI c VXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTSI и VXUS
Дивидендная доходность NTSI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности VXUS в 2.90%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTSI WisdomTree International Efficient Core Fund | 2.56% | 2.35% | 2.66% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.90% | 3.25% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.17% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% | 2.70% |
Просадки
Сравнение просадок NTSI и VXUS
Максимальная просадка NTSI за все время составила -34.01%, что меньше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSI и VXUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NTSI и VXUS
WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что NTSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.