Сравнение NTSI с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
NTSI и VEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NTSI - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 18 мая 2021 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NTSI или VEA.
Основные характеристики
| NTSI | VEA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.22% | 6.79% |
| Дох-ть за 1 год | 17.64% | 18.86% |
| Дох-ть за 3 года | -1.62% | 1.54% |
| Коэф-т Шарпа | 1.30 | 1.45 |
| Коэф-т Сортино | 1.90 | 2.05 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 0.85 | 1.49 |
| Коэф-т Мартина | 6.27 | 8.01 |
| Индекс Язвы | 2.69% | 2.35% |
| Дневная вол-ть | 12.96% | 12.99% |
| Макс. просадка | -34.01% | -60.70% |
| Текущая просадка | -7.97% | -5.74% |
Корреляция
Корреляция между NTSI и VEA составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности NTSI и VEA
С начала года, NTSI показывает доходность 4.22%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 6.79%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NTSI и VEA
NTSI берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NTSI c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTSI и VEA
Дивидендная доходность NTSI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности VEA в 2.99%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTSI WisdomTree International Efficient Core Fund | 2.59% | 2.35% | 2.66% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.99% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок NTSI и VEA
Максимальная просадка NTSI за все время составила -34.01%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSI и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NTSI и VEA
WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что NTSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.