PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NTSI с RSSB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NTSI с RSSB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NTSI (WisdomTree International Efficient Core Fund) and RSSB (Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF) are both Global Allocation funds. Both are actively managed. Over the past year, NTSI returned 20.90% vs 27.89% for RSSB. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. NTSI charges 0.26%/yr vs 0.41%/yr for RSSB.

Доходность

Сравнение доходности NTSI и RSSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI) и Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NTSI показывает доходность 7.18%, что значительно ниже, чем у RSSB с доходностью 9.57%.

NTSI

1 день
-0.63%
1 месяц
3.92%
С начала года
7.18%
6 месяцев
8.77%
1 год
20.90%
3 года*
14.26%
5 лет*
5.55%
10 лет*
—

RSSB

1 день
-1.22%
1 месяц
4.37%
С начала года
9.57%
6 месяцев
9.59%
1 год
27.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NTSI и RSSB

2026 (YTD)202520242023
NTSI
WisdomTree International Efficient Core Fund		7.18%30.37%1.11%5.88%
RSSB
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF		9.57%25.16%10.53%6.73%

Correlation

The correlation between NTSI and RSSB is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2023 г.

0.84

The correlation between NTSI and RSSB has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NTSI и RSSB

Секторы
NTSI
RSSB

Финансовые услуги

25.0%
15.9%

Промышленность

17.5%
11.5%

Технологии

10.6%
27.9%

Здравоохранение

10.5%
8.2%

Потребительский циклический сектор

8.1%
9.7%

Потребительский защитный сектор

7.4%
5.0%

Сырьевые материалы

6.7%
4.1%

Энергетика

4.8%
4.3%

Коммуникационные услуги

4.7%
8.3%

Коммунальные услуги

3.2%
2.7%

Недвижимость

1.5%
2.4%

Финансовые услуги

NTSI
25.0%
RSSB
15.9%

Промышленность

NTSI
17.5%
RSSB
11.5%

Технологии

NTSI
10.6%
RSSB
27.9%

Здравоохранение

NTSI
10.5%
RSSB
8.2%

Потребительский циклический сектор

NTSI
8.1%
RSSB
9.7%

Потребительский защитный сектор

NTSI
7.4%
RSSB
5.0%

Сырьевые материалы

NTSI
6.7%
RSSB
4.1%

Энергетика

NTSI
4.8%
RSSB
4.3%

Коммуникационные услуги

NTSI
4.7%
RSSB
8.3%

Коммунальные услуги

NTSI
3.2%
RSSB
2.7%

Недвижимость

NTSI
1.5%
RSSB
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International Efficient Core Fund

Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF

Часто сравнивают с NTSI:
NTSI с VXUSNTSI с VEANTSI с SPYNTSI с VTNTSI с NTSXNTSI с AVDENTSI с VOO
Часто сравнивают с RSSB:
RSSB с NTSXRSSB с RSSTRSSB с VTRSSB с RSBTRSSB с UPRORSSB с VTIRSSB с UPAR

Доходность на риск

NTSI vs. RSSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NTSI
Ранг доходности на риск NTSI: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTSI: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSI: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSI: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSI: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSI: 3939
Ранг коэф-та Мартина
RSSB
Ранг доходности на риск RSSB: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSSB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSSB: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSSB: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSSB: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSSB: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NTSI c RSSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI) и Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NTSIRSSBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.84

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
2.55

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.32

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

2.41

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.22

9.86

-3.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NTSI vs. RSSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NTSI на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSSB равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTSI и RSSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NTSIRSSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.84

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

1.29

-0.91

Просадки

Сравнение просадок NTSI и RSSB

Максимальная просадка NTSI за все время составила -34.01%, что больше максимальной просадки RSSB в -16.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSI и RSSB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NTSIRSSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.01%

-16.21%

-17.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.33%

-11.63%

-0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.69%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.36%

-1.22%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.19%

-2.26%

-6.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

2.84%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности NTSI и RSSB

WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI) и Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) имеют волатильность 4.84% и 4.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NTSIRSSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

4.95%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.60%

12.64%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.95%

15.26%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.68%

16.59%

-0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.63%

16.59%

-0.96%

Сравнение комиссий NTSI и RSSB

NTSI берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии RSSB в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTSI и RSSB

Дивидендная доходность NTSI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности RSSB в 3.18%

ПозицияTTM20252024202320222021
NTSI
WisdomTree International Efficient Core Fund		3.51%3.65%2.92%2.35%2.66%0.97%
RSSB
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF		3.18%3.48%1.10%0.61%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NTSI and RSSB have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSSB has higher volatility (4.95%) compared to NTSI (4.84%). In terms of maximum drawdown, NTSI dropped -34.01% vs RSSB's -16.21%.

On 1-year performance, RSSB leads with 27.89% vs 20.90% for NTSI. On fees, NTSI is cheaper at 0.26% per year. On volatility, NTSI has been the lower-risk option at 4.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSSB has performed better with a 27.89% return vs 20.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NTSI is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.41% for RSSB.

NTSI has the higher dividend yield at 3.51%, compared with 3.18% for RSSB.

They also come from different issuers: WisdomTree and Return Stacked. Their fees differ too: 0.26% for NTSI and 0.41% for RSSB.

RSSB currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NTSI и RSSB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор