Сравнение NTSI с AVDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI) и Avantis International Equity ETF (AVDE).
NTSI и AVDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NTSI - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 18 мая 2021 г.. AVDE - это пассивный фонд от American Century Investments, который отслеживает доходность MSCI World ex-USA IMI Index. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NTSI или AVDE.
Основные характеристики
| NTSI | AVDE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.42% | 9.68% |
| Дох-ть за 1 год | 18.19% | 22.21% |
| Дох-ть за 3 года | -1.24% | 2.77% |
| Коэф-т Шарпа | 1.42 | 1.68 |
| Коэф-т Сортино | 2.06 | 2.36 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 0.93 | 1.95 |
| Коэф-т Мартина | 6.94 | 9.85 |
| Индекс Язвы | 2.64% | 2.21% |
| Дневная вол-ть | 12.91% | 12.99% |
| Макс. просадка | -34.01% | -36.99% |
| Текущая просадка | -6.92% | -3.86% |
Корреляция
Корреляция между NTSI и AVDE составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности NTSI и AVDE
С начала года, NTSI показывает доходность 5.42%, что значительно ниже, чем у AVDE с доходностью 9.68%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NTSI и AVDE
NTSI берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии AVDE в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NTSI c AVDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTSI и AVDE
Дивидендная доходность NTSI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности AVDE в 2.99%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NTSI WisdomTree International Efficient Core Fund | 2.56% | 2.35% | 2.66% | 0.97% | 0.00% | 0.00% |
AVDE Avantis International Equity ETF | 2.99% | 3.01% | 2.79% | 2.46% | 1.63% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок NTSI и AVDE
Максимальная просадка NTSI за все время составила -34.01%, что меньше максимальной просадки AVDE в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSI и AVDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NTSI и AVDE
WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с Avantis International Equity ETF (AVDE) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что NTSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.