Сравнение NTSI с AVDE
NTSI (WisdomTree International Efficient Core Fund) and AVDE (Avantis International Equity ETF) are both exchange-traded funds - NTSI is a Global Allocation fund actively managed by WisdomTree, while AVDE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past 5 years, NTSI returned 5.59%/yr vs 9.92%/yr for AVDE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. NTSI charges 0.26%/yr vs 0.23%/yr for AVDE.
Доходность
Сравнение доходности NTSI и AVDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NTSI показывает доходность 6.55%, что значительно ниже, чем у AVDE с доходностью 9.03%.
NTSI
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 6.55%
- 6 месяцев
- 6.70%
- 1 год
- 18.67%
- 3 года*
- 14.24%
- 5 лет*
- 5.59%
- 10 лет*
- —
AVDE
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- 9.03%
- 6 месяцев
- 8.47%
- 1 год
- 24.98%
- 3 года*
- 19.78%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NTSI и AVDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NTSI WisdomTree International Efficient Core Fund | 6.55% | 30.37% | 1.11% | 15.42% | -19.27% | 2.05% |
AVDE Avantis International Equity ETF | 9.03% | 38.05% | 4.88% | 17.18% | -13.68% | 2.78% |
Correlation
The correlation between NTSI and AVDE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2021 г. | 0.94 |
The correlation between NTSI and AVDE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTSI vs. AVDE — Ранг доходности на риск
NTSI
AVDE
Сравнение NTSI c AVDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NTSI | AVDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.30 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 2.19 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.47 | 8.52 | -3.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NTSI и AVDE
Максимальная просадка NTSI за все время составила -34.01%, что меньше максимальной просадки AVDE в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSI и AVDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTSI | AVDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.01% | -36.99% | +2.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.33% | -11.48% | -0.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.69% | -13.46% | -0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.01% | -28.73% | -5.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.94% | -2.74% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.11% | -6.13% | -2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 2.94% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTSI и AVDE
WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI) и Avantis International Equity ETF (AVDE) имеют волатильность 5.19% и 5.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTSI | AVDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 5.38% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.28% | 12.95% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.49% | 15.13% | +0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.79% | 16.39% | -0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.69% | 18.92% | -3.23% |
Сравнение комиссий NTSI и AVDE
NTSI берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии AVDE в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTSI и AVDE
Дивидендная доходность NTSI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности AVDE в 2.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDE Avantis International Equity ETF | 2.49% | 2.66% | 3.29% | 3.01% | 2.79% | 2.46% | 1.63% | 0.29% |
NTSI WisdomTree International Efficient Core Fund | 3.53% | 3.65% | 2.92% | 2.35% | 2.66% | 0.97% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, NTSI and AVDE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
AVDE has higher volatility (5.38%) compared to NTSI (5.19%). In terms of maximum drawdown, NTSI dropped -34.01% vs AVDE's -36.99%.
On 5-year performance, AVDE leads with 9.92% vs 5.59% for NTSI. On fees, AVDE is cheaper at 0.23% per year. On volatility, NTSI has been the lower-risk option at 5.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, AVDE has performed better with a 9.92% return vs 5.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVDE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.26% for NTSI.
NTSI has the higher dividend yield at 3.53%, compared with 2.49% for AVDE.
NTSI is categorized as Global Allocation, while AVDE is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: WisdomTree and Avantis. Their fees differ too: 0.26% for NTSI and 0.23% for AVDE.
AVDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NTSI и AVDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор