Сравнение NTSI с VOO
NTSI (WisdomTree International Efficient Core Fund) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - NTSI is a Global Allocation fund actively managed by WisdomTree, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. NTSI is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past 5 years, NTSI returned 6.25%/yr vs 13.30%/yr for VOO. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. NTSI charges 0.26%/yr vs 0.03%/yr for VOO.
Доходность
Сравнение доходности NTSI и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NTSI показывает доходность 11.22%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 13.52%.
NTSI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.83%
- 6 месяцев
- 5.73%
- С начала года
- 11.22%
- 1 год
- 22.74%
- 3 года*
- 15.79%
- 5 лет*
- 6.25%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.58%
VOO
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 12.84%
- С начала года
- 13.52%
- 1 год
- 24.01%
- 3 года*
- 21.49%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- 15.35%
- Всё время*
- 14.99%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $653.00K | $560.30K | $1.11M | |
| $4.29B | $3.83B | $5.49B |
Сравнение доходности по годам NTSI и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NTSI WisdomTree International Efficient Core Fund | 11.22% | 30.37% | 1.11% | 15.42% | -19.27% | 2.05% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 13.52% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 16.78% |
Correlation
The correlation between NTSI and VOO is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.73 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2021 г. | 0.72 |
The correlation between NTSI and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTSI vs. VOO — Ранг доходности на риск
NTSI
VOO
Сравнение NTSI c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NTSI | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.34 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 2.71 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.64 | 11.57 | -4.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NTSI и VOO
Максимальная просадка NTSI за все время составила -34.01%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSI и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTSI | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.01% | -33.99% | -0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.33% | -8.90% | -3.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.22% | -18.69% | +5.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.01% | -24.52% | -9.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.19% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.94% | -3.67% | -5.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 2.08% | +1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTSI и VOO
WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что NTSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTSI | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 4.07% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.55% | 10.27% | +3.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.55% | 12.81% | +2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.87% | 16.96% | -1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.65% | 18.03% | -2.38% |
Сравнение комиссий NTSI и VOO
NTSI берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTSI и VOO
Дивидендная доходность NTSI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности VOO в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTSI WisdomTree International Efficient Core Fund | 3.42% | 3.65% | 2.92% | 2.35% | 2.66% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.04% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
NTSI and VOO have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NTSI has higher volatility (4.34%) compared to VOO (4.07%). In terms of maximum drawdown, NTSI dropped -34.01% vs VOO's -33.99%.
On 5-year performance, VOO leads with 13.30% vs 6.25% for NTSI. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 4.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, VOO has performed better with a 13.30% return vs 6.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.26% for NTSI.
NTSI has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 1.04% for VOO.
NTSI is categorized as Global Allocation, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: WisdomTree and Vanguard. Their fees differ too: 0.26% for NTSI and 0.03% for VOO.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NTSI и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор