Сравнение NTSI с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
NTSI и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NTSI - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 18 мая 2021 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NTSI или VOO.
Основные характеристики
| NTSI | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.42% | 26.59% |
| Дох-ть за 1 год | 18.19% | 38.23% |
| Дох-ть за 3 года | -1.24% | 9.99% |
| Коэф-т Шарпа | 1.42 | 3.11 |
| Коэф-т Сортино | 2.06 | 4.14 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 0.93 | 4.54 |
| Коэф-т Мартина | 6.94 | 20.72 |
| Индекс Язвы | 2.64% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 12.91% | 12.33% |
| Макс. просадка | -34.01% | -33.99% |
| Текущая просадка | -6.92% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между NTSI и VOO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности NTSI и VOO
С начала года, NTSI показывает доходность 5.42%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.59%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NTSI и VOO
NTSI берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NTSI c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTSI и VOO
Дивидендная доходность NTSI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTSI WisdomTree International Efficient Core Fund | 2.56% | 2.35% | 2.66% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок NTSI и VOO
Максимальная просадка NTSI за все время составила -34.01%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSI и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NTSI и VOO
WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 3.92% и 3.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.