PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NTSI с KEAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NTSI с KEAT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NTSI (WisdomTree International Efficient Core Fund) and KEAT (Keating Active ETF) are both Global Allocation funds. Both are actively managed. Over the past year, NTSI returned 20.67% vs 26.00% for KEAT. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NTSI charges 0.26%/yr vs 0.85%/yr for KEAT.

Доходность

Сравнение доходности NTSI и KEAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI) и Keating Active ETF (KEAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NTSI показывает доходность 7.91%, что значительно ниже, чем у KEAT с доходностью 9.60%.

NTSI

1 день
0.68%
1 месяц
3.24%
С начала года
7.91%
6 месяцев
9.70%
1 год
20.67%
3 года*
14.71%
5 лет*
5.69%
10 лет*
—

KEAT

1 день
0.50%
1 месяц
-1.00%
С начала года
9.60%
6 месяцев
10.43%
1 год
26.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NTSI и KEAT

2026 (YTD)20252024
NTSI
WisdomTree International Efficient Core Fund		7.91%30.37%-3.36%
KEAT
Keating Active ETF		9.60%22.76%2.41%

Correlation

The correlation between NTSI and KEAT is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2024 г.

0.55

The correlation between NTSI and KEAT has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NTSI и KEAT

Секторы
NTSI
KEAT

Финансовые услуги

25.0%
1.0%

Промышленность

17.5%
4.3%

Технологии

10.6%

-

Здравоохранение

10.5%
5.3%

Потребительский циклический сектор

8.1%

-

Потребительский защитный сектор

7.4%
22.2%

Сырьевые материалы

6.7%
21.7%

Энергетика

4.8%
30.9%

Коммуникационные услуги

4.7%
15.0%

Коммунальные услуги

3.2%

-

Недвижимость

1.5%
0.6%

Финансовые услуги

NTSI
25.0%
KEAT
1.0%

Промышленность

NTSI
17.5%
KEAT
4.3%

Технологии

NTSI
10.6%
KEAT

-

Здравоохранение

NTSI
10.5%
KEAT
5.3%

Потребительский циклический сектор

NTSI
8.1%
KEAT

-

Потребительский защитный сектор

NTSI
7.4%
KEAT
22.2%

Сырьевые материалы

NTSI
6.7%
KEAT
21.7%

Энергетика

NTSI
4.8%
KEAT
30.9%

Коммуникационные услуги

NTSI
4.7%
KEAT
15.0%

Коммунальные услуги

NTSI
3.2%
KEAT

-

Недвижимость

NTSI
1.5%
KEAT
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International Efficient Core Fund

Keating Active ETF

Часто сравнивают с NTSI:
NTSI с RSSBNTSI с VXUSNTSI с VEANTSI с SPYNTSI с NTSXNTSI с VTNTSI с AVDE
Часто сравнивают с KEAT:
KEAT с SGRTKEAT с FEGEKEAT с FUNLKEAT с VASGXKEAT с ELCVKEAT с SLVOKEAT с VTV

Доходность на риск

NTSI vs. KEAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NTSI
Ранг доходности на риск NTSI: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTSI: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSI: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSI: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSI: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSI: 3939
Ранг коэф-та Мартина
KEAT
Ранг доходности на риск KEAT: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEAT: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEAT: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEAT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEAT: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEAT: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NTSI c KEAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI) и Keating Active ETF (KEAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NTSIKEATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
2.55

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
3.45

-1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.46

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

4.32

-2.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.15

11.73

-5.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NTSI vs. KEAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NTSI на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа KEAT равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTSI и KEAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NTSIKEATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

2.55

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.55

-1.16

Просадки

Сравнение просадок NTSI и KEAT

Максимальная просадка NTSI за все время составила -34.01%, что больше максимальной просадки KEAT в -7.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSI и KEAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NTSIKEATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.01%

-7.45%

-26.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.33%

-6.04%

-6.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.69%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.70%

-5.45%

+3.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.18%

-1.58%

-7.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

2.22%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности NTSI и KEAT

WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с Keating Active ETF (KEAT) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что NTSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KEAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NTSIKEATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

2.62%

+2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.61%

8.30%

+4.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.95%

10.26%

+4.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.68%

10.27%

+5.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.63%

10.27%

+5.36%

Сравнение комиссий NTSI и KEAT

NTSI берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии KEAT в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTSI и KEAT

Дивидендная доходность NTSI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности KEAT в 2.24%

ПозицияTTM20252024202320222021
KEAT
Keating Active ETF		2.24%2.48%1.72%0.00%0.00%0.00%
NTSI
WisdomTree International Efficient Core Fund		3.48%3.65%2.92%2.35%2.66%0.97%

Часто задаваемые вопросы

NTSI and KEAT have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NTSI has higher volatility (4.72%) compared to KEAT (2.62%). In terms of maximum drawdown, NTSI dropped -34.01% vs KEAT's -7.45%.

On 1-year performance, KEAT leads with 26.00% vs 20.67% for NTSI. On fees, NTSI is cheaper at 0.26% per year. On volatility, KEAT has been the lower-risk option at 2.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KEAT has performed better with a 26.00% return vs 20.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NTSI is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.85% for KEAT.

NTSI has the higher dividend yield at 3.48%, compared with 2.24% for KEAT.

They also come from different issuers: WisdomTree and Keating. Their fees differ too: 0.26% for NTSI and 0.85% for KEAT.

KEAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NTSI и KEAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор