Сравнение NTSI с HECA
NTSI (WisdomTree International Efficient Core Fund) and HECA (Hedgeye Capital Allocation ETF) are both Global Allocation funds. Both are actively managed. Over the past year, NTSI returned 20.63% vs 11.00% for HECA. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. NTSI charges 0.26%/yr vs 1.02%/yr for HECA.
Доходность
Сравнение доходности NTSI и HECA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NTSI показывает доходность 7.90%, что значительно выше, чем у HECA с доходностью -1.19%.
NTSI
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -0.62%
- 6 месяцев
- 5.00%
- С начала года
- 7.90%
- 1 год
- 20.63%
- 3 года*
- 13.51%
- 5 лет*
- 6.08%
- 10 лет*
- —
HECA
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 1.11%
- 6 месяцев
- -5.92%
- С начала года
- -1.19%
- 1 год
- 11.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NTSI и HECA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NTSI WisdomTree International Efficient Core Fund | 7.90% | 9.90% |
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | -1.19% | 12.83% |
Correlation
The correlation between NTSI and HECA is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTSI vs. HECA — Ранг доходности на риск
NTSI
HECA
Сравнение NTSI c HECA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI) и Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NTSI | HECA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.17 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 0.86 | +0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.01 | 1.81 | +4.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NTSI и HECA
Максимальная просадка NTSI за все время составила -34.01%, что больше максимальной просадки HECA в -12.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSI и HECA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTSI | HECA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.01% | -12.82% | -21.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.33% | -12.82% | +0.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.50% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.71% | -11.36% | +9.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.02% | -4.08% | -4.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 6.10% | -2.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTSI и HECA
WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что NTSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HECA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTSI | HECA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 1.48% | +2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.39% | 8.49% | +4.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.47% | 12.44% | +3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.81% | 12.25% | +3.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.65% | 12.25% | +3.40% |
Сравнение комиссий NTSI и HECA
NTSI берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии HECA в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTSI и HECA
Дивидендная доходность NTSI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности HECA в 2.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | 2.04% | 2.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NTSI WisdomTree International Efficient Core Fund | 3.52% | 3.65% | 2.92% | 2.35% | 2.66% | 0.97% |
Часто задаваемые вопросы
NTSI and HECA have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NTSI has higher volatility (3.54%) compared to HECA (1.48%). In terms of maximum drawdown, NTSI dropped -34.01% vs HECA's -12.82%.
On 1-year performance, NTSI leads with 20.63% vs 11.00% for HECA. On fees, NTSI is cheaper at 0.26% per year. On volatility, HECA has been the lower-risk option at 1.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NTSI has performed better with a 20.63% return vs 11.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NTSI is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 1.02% for HECA.
NTSI has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 2.04% for HECA.
They also come from different issuers: WisdomTree and Hedgeye. Their fees differ too: 0.26% for NTSI and 1.02% for HECA.
NTSI currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NTSI и HECA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор