Сравнение NTSI с HECA
NTSI (WisdomTree International Efficient Core Fund) and HECA (Hedgeye Capital Allocation ETF) are both Global Allocation funds. Both are actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. NTSI charges 0.26%/yr vs 1.02%/yr for HECA.
Доходность
Сравнение доходности NTSI и HECA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NTSI показывает доходность 7.91%, что значительно выше, чем у HECA с доходностью 0.54%.
NTSI
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 3.24%
- С начала года
- 7.91%
- 6 месяцев
- 9.70%
- 1 год
- 20.67%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 5.69%
- 10 лет*
- —
HECA
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NTSI и HECA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NTSI WisdomTree International Efficient Core Fund | 7.91% | 9.99% |
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | 0.54% | 12.83% |
Correlation
The correlation between NTSI and HECA is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTSI vs. HECA — Ранг доходности на риск
NTSI
HECA
Сравнение NTSI c HECA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI) и Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NTSI | HECA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.15 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NTSI | HECA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 1.18 | -0.79 |
Просадки
Сравнение просадок NTSI и HECA
Максимальная просадка NTSI за все время составила -34.01%, что больше максимальной просадки HECA в -11.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSI и HECA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTSI | HECA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.01% | -11.81% | -22.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.33% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.69% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.70% | -9.80% | +8.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.18% | -3.18% | -6.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NTSI и HECA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTSI | HECA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.61% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.95% | 12.41% | +2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.68% | 12.41% | +3.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.63% | 12.41% | +3.22% |
Сравнение комиссий NTSI и HECA
NTSI берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии HECA в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTSI и HECA
Дивидендная доходность NTSI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности HECA в 2.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | 2.01% | 2.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NTSI WisdomTree International Efficient Core Fund | 3.48% | 3.65% | 2.92% | 2.35% | 2.66% | 0.97% |
Часто задаваемые вопросы
NTSI and HECA have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSI is cheaper at 0.26% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSI is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 1.02% for HECA.
NTSI has the higher dividend yield at 3.48%, compared with 2.01% for HECA.
They also come from different issuers: WisdomTree and Hedgeye. Their fees differ too: 0.26% for NTSI and 1.02% for HECA.
Подберите оптимальное распределение для NTSI и HECA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор