Сравнение NTSI с FARX
NTSI (WisdomTree International Efficient Core Fund) and FARX (Frontier Asset Absolute Return ETF) are both exchange-traded funds - NTSI is a Global Allocation fund actively managed by WisdomTree, while FARX is a Multistrategy fund actively managed by Frontier. Both are actively managed. Over the past year, NTSI returned 20.67% vs 19.64% for FARX. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. NTSI charges 0.26%/yr vs 1.00%/yr for FARX.
Доходность
Сравнение доходности NTSI и FARX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NTSI показывает доходность 7.91%, что значительно ниже, чем у FARX с доходностью 9.36%.
NTSI
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 3.24%
- С начала года
- 7.91%
- 6 месяцев
- 9.70%
- 1 год
- 20.67%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 5.69%
- 10 лет*
- —
FARX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 9.36%
- 6 месяцев
- 10.55%
- 1 год
- 19.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NTSI и FARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NTSI WisdomTree International Efficient Core Fund | 7.91% | 30.37% | 0.44% |
FARX Frontier Asset Absolute Return ETF | 9.36% | 10.61% | 0.35% |
Correlation
The correlation between NTSI and FARX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г. | 0.48 |
The correlation between NTSI and FARX has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTSI vs. FARX — Ранг доходности на риск
NTSI
FARX
Сравнение NTSI c FARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI) и Frontier Asset Absolute Return ETF (FARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NTSI | FARX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.57 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 7.05 | -5.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.15 | 24.23 | -18.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NTSI | FARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 2.83 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 2.09 | -1.69 |
Просадки
Сравнение просадок NTSI и FARX
Максимальная просадка NTSI за все время составила -34.01%, что больше максимальной просадки FARX в -5.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSI и FARX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTSI | FARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.01% | -5.83% | -28.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.33% | -2.80% | -9.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.69% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.70% | -0.53% | -1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.18% | -1.02% | -8.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 0.81% | +2.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTSI и FARX
WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с Frontier Asset Absolute Return ETF (FARX) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что NTSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTSI | FARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 1.41% | +3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.61% | 5.50% | +7.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.95% | 6.97% | +7.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.68% | 6.93% | +8.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.63% | 6.93% | +8.70% |
Сравнение комиссий NTSI и FARX
NTSI берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии FARX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTSI и FARX
Дивидендная доходность NTSI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности FARX в 2.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FARX Frontier Asset Absolute Return ETF | 2.90% | 3.25% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NTSI WisdomTree International Efficient Core Fund | 3.48% | 3.65% | 2.92% | 2.35% | 2.66% | 0.97% |
Часто задаваемые вопросы
NTSI and FARX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NTSI has higher volatility (4.72%) compared to FARX (1.41%). In terms of maximum drawdown, NTSI dropped -34.01% vs FARX's -5.83%.
On 1-year performance, NTSI leads with 20.67% vs 19.64% for FARX. On fees, NTSI is cheaper at 0.26% per year. On volatility, FARX has been the lower-risk option at 1.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NTSI has performed better with a 20.67% return vs 19.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NTSI is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 1.00% for FARX.
NTSI has the higher dividend yield at 3.48%, compared with 2.90% for FARX.
NTSI is categorized as Global Allocation, while FARX is Multistrategy. They also come from different issuers: WisdomTree and Frontier. Their fees differ too: 0.26% for NTSI and 1.00% for FARX.
FARX currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NTSI и FARX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор