PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NTSI с CTA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NTSI с CTA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NTSI (WisdomTree International Efficient Core Fund) and CTA (Simplify Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - NTSI is a Global Allocation fund actively managed by WisdomTree, while CTA is a Systematic Trend fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, NTSI returned 14.71%/yr vs 11.34%/yr for CTA. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. NTSI charges 0.26%/yr vs 0.78%/yr for CTA.

Доходность

Сравнение доходности NTSI и CTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NTSI показывает доходность 7.91%, что значительно ниже, чем у CTA с доходностью 10.72%.

NTSI

1 день
0.68%
1 месяц
3.24%
С начала года
7.91%
6 месяцев
9.70%
1 год
20.67%
3 года*
14.71%
5 лет*
5.69%
10 лет*
—

CTA

1 день
-1.40%
1 месяц
-8.08%
С начала года
10.72%
6 месяцев
12.41%
1 год
13.86%
3 года*
11.34%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NTSI и CTA

2026 (YTD)2025202420232022
NTSI
WisdomTree International Efficient Core Fund		7.91%30.37%1.11%15.42%-6.56%
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		10.72%0.88%24.15%-2.23%9.55%

Correlation

The correlation between NTSI and CTA is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2022 г.

-0.23

The correlation between NTSI and CTA shifts across timeframes, from -0.23 (all time) to -0.10 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NTSI и CTA

Секторы
NTSI
CTA

Финансовые услуги

25.0%
-49.1%

Промышленность

17.5%

-

Технологии

10.6%

-

Здравоохранение

10.5%

-

Потребительский циклический сектор

8.1%

-

Потребительский защитный сектор

7.4%

-

Сырьевые материалы

6.7%

-

Энергетика

4.8%

-

Коммуникационные услуги

4.7%

-

Коммунальные услуги

3.2%

-

Недвижимость

1.5%

-

Финансовые услуги

NTSI
25.0%
CTA
-49.1%

Промышленность

NTSI
17.5%
CTA

-

Технологии

NTSI
10.6%
CTA

-

Здравоохранение

NTSI
10.5%
CTA

-

Потребительский циклический сектор

NTSI
8.1%
CTA

-

Потребительский защитный сектор

NTSI
7.4%
CTA

-

Сырьевые материалы

NTSI
6.7%
CTA

-

Энергетика

NTSI
4.8%
CTA

-

Коммуникационные услуги

NTSI
4.7%
CTA

-

Коммунальные услуги

NTSI
3.2%
CTA

-

Недвижимость

NTSI
1.5%
CTA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International Efficient Core Fund

Simplify Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с NTSI:
NTSI с RSSBNTSI с VXUSNTSI с VEANTSI с SPYNTSI с VTNTSI с NTSXNTSI с AVDE
Часто сравнивают с CTA:
CTA с DBMFCTA с SPYCTA с HARDCTA с WTMFCTA с SPMOCTA с VTCTA с RSST

Доходность на риск

NTSI vs. CTA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NTSI
Ранг доходности на риск NTSI: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTSI: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSI: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSI: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSI: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSI: 3939
Ранг коэф-та Мартина
CTA
Ранг доходности на риск CTA: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTA: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTA: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTA: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTA: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTA: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NTSI c CTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NTSICTADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
0.69

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
1.01

+0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.14

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

1.26

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.15

3.28

+2.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NTSI vs. CTA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NTSI на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа CTA равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTSI и CTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NTSICTAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

0.69

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.59

-0.20

Просадки

Сравнение просадок NTSI и CTA

Максимальная просадка NTSI за все время составила -34.01%, что больше максимальной просадки CTA в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSI и CTA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NTSICTAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.01%

-18.07%

-15.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.33%

-11.00%

-1.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.69%

-11.23%

-2.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.70%

-9.15%

+7.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.18%

-5.68%

-3.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

4.23%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности NTSI и CTA

Текущая волатильность для WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI) составляет 4.72%, в то время как у Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) волатильность равна 7.79%. Это указывает на то, что NTSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NTSICTAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

7.79%

-3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.61%

17.37%

-4.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.95%

20.17%

-5.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.68%

16.59%

-0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.63%

16.59%

-0.96%

Сравнение комиссий NTSI и CTA

NTSI берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии CTA в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTSI и CTA

Дивидендная доходность NTSI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности CTA в 4.92%

ПозицияTTM20252024202320222021
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		4.92%3.19%4.80%7.78%6.58%0.00%
NTSI
WisdomTree International Efficient Core Fund		3.48%3.65%2.92%2.35%2.66%0.97%

Часто задаваемые вопросы

NTSI and CTA have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CTA has higher volatility (7.79%) compared to NTSI (4.72%). In terms of maximum drawdown, NTSI dropped -34.01% vs CTA's -18.07%.

On 3-year performance, NTSI leads with 14.71% vs 11.34% for CTA. On fees, NTSI is cheaper at 0.26% per year. On volatility, NTSI has been the lower-risk option at 4.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NTSI has performed better with a 14.71% return vs 11.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NTSI is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.78% for CTA.

CTA has the higher dividend yield at 4.92%, compared with 3.48% for NTSI.

NTSI is categorized as Global Allocation, while CTA is Systematic Trend. They also come from different issuers: WisdomTree and Simplify. Their fees differ too: 0.26% for NTSI and 0.78% for CTA.

NTSI currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NTSI и CTA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор