PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NTSE с UPAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NTSE и UPAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NTSE и UPAR


2026 (YTD)2025202420232022
NTSE
WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund
5.87%36.29%4.42%9.47%-26.33%
UPAR
UPAR Ultra Risk Parity ETF
5.72%23.87%-2.26%5.73%-30.30%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NTSE показывает доходность 5.87%, а UPAR немного ниже – 5.72%.


NTSE

1 день
0.27%
1 месяц
-8.42%
С начала года
5.87%
6 месяцев
10.53%
1 год
37.29%
3 года*
15.87%
5 лет*
10 лет*

UPAR

1 день
0.51%
1 месяц
-7.71%
С начала года
5.72%
6 месяцев
8.23%
1 год
21.15%
3 года*
8.04%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund

UPAR Ultra Risk Parity ETF

Сравнение комиссий NTSE и UPAR

NTSE берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии UPAR в 0.65%.


Доходность на риск

NTSE vs. UPAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NTSE
Ранг доходности на риск NTSE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTSE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSE: 8484
Ранг коэф-та Мартина

UPAR
Ранг доходности на риск UPAR: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPAR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPAR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPAR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPAR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPAR: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NTSE c UPAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NTSEUPARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

1.34

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

1.81

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.26

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.64

1.95

+0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.21

6.88

+3.34

NTSE vs. UPAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NTSE на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа UPAR равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTSE и UPAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NTSEUPARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

1.34

+0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

-0.08

+0.23

Корреляция

Корреляция между NTSE и UPAR составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NTSE и UPAR

Дивидендная доходность NTSE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности UPAR в 2.73%


TTM20252024202320222021
NTSE
WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund
3.13%3.35%3.23%2.44%3.22%2.10%
UPAR
UPAR Ultra Risk Parity ETF
2.73%3.28%3.32%3.04%4.73%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NTSE и UPAR

Максимальная просадка NTSE за все время составила -42.84%, что больше максимальной просадки UPAR в -39.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSE и UPAR.


Загрузка...

Показатели просадок


NTSEUPARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.84%

-39.00%

-3.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.20%

-11.21%

-2.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.58%

-7.71%

-2.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.34%

-22.47%

+2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

3.17%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности NTSE и UPAR

WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) имеет более высокую волатильность в 9.82% по сравнению с UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) с волатильностью 6.40%. Это указывает на то, что NTSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NTSEUPARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.82%

6.40%

+3.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.30%

10.59%

+4.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.34%

15.83%

+4.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.75%

18.16%

+0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.75%

18.16%

+0.59%