PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NTSE с QGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NTSE с QGRW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NTSE (WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund) and QGRW (WisdomTree U.S. Quality Growth Fund) are both exchange-traded funds - NTSE is a Diversified Portfolio fund actively managed by WisdomTree, while QGRW is a Large Cap Growth Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Growth Index. NTSE is actively managed, while QGRW is passively managed. Over the past 3 years, NTSE returned 24.55%/yr vs 29.12%/yr for QGRW. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NTSE charges 0.38%/yr vs 0.28%/yr for QGRW.

Доходность

Сравнение доходности NTSE и QGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NTSE показывает доходность 30.29%, что значительно выше, чем у QGRW с доходностью 15.43%.

NTSE

1 день
-1.31%
1 месяц
7.69%
С начала года
30.29%
6 месяцев
33.64%
1 год
59.40%
3 года*
24.55%
5 лет*
6.15%
10 лет*
—

QGRW

1 день
0.00%
1 месяц
8.02%
С начала года
15.43%
6 месяцев
14.33%
1 год
35.04%
3 года*
29.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NTSE и QGRW

2026 (YTD)2025202420232022
NTSE
WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund		30.29%36.29%4.42%9.47%-1.00%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		15.43%19.20%34.85%56.05%-3.30%

Correlation

The correlation between NTSE and QGRW is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2022 г.

0.58

The correlation between NTSE and QGRW shifts across timeframes, from 0.58 (all time) to 0.68 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NTSE и QGRW

Секторы
NTSE
QGRW

Потребительский циклический сектор

2.2%
12.4%

Финансовые услуги

2.1%
4.1%

Коммуникационные услуги

1.8%
17.8%

Технологии

0.8%
52.1%

Сырьевые материалы

0.5%

-

Потребительский защитный сектор

0.3%
0.5%

Промышленность

0.2%
8.0%

Здравоохранение

0.2%
4.3%

Энергетика

0.1%
0.6%

Недвижимость

0.1%

-

Коммунальные услуги

0.0%
0.4%

Потребительский циклический сектор

NTSE
2.2%
QGRW
12.4%

Финансовые услуги

NTSE
2.1%
QGRW
4.1%

Коммуникационные услуги

NTSE
1.8%
QGRW
17.8%

Технологии

NTSE
0.8%
QGRW
52.1%

Сырьевые материалы

NTSE
0.5%
QGRW

-

Потребительский защитный сектор

NTSE
0.3%
QGRW
0.5%

Промышленность

NTSE
0.2%
QGRW
8.0%

Здравоохранение

NTSE
0.2%
QGRW
4.3%

Энергетика

NTSE
0.1%
QGRW
0.6%

Недвижимость

NTSE
0.1%
QGRW

-

Коммунальные услуги

NTSE
0.0%
QGRW
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund

Часто сравнивают с NTSE:
NTSE с VWONTSE с JPGL.LNTSE с VOONTSE с SPYNTSE с VTINTSE с AVEMNTSE с IEMG
Часто сравнивают с QGRW:
QGRW с SCHGQGRW с DGRWQGRW с GRNYQGRW с IWYQGRW с SPYGQGRW с XNAS.DEQGRW с JQUA

Доходность на риск

NTSE vs. QGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NTSE
Ранг доходности на риск NTSE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTSE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSE: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
QGRW
Ранг доходности на риск QGRW: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRW: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRW: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRW: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRW: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRW: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NTSE c QGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NTSEQGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.88
2.02

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.82
2.71

+1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.35

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.21

2.28

+1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.27

8.92

+7.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NTSE vs. QGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NTSE на текущий момент составляет 2.88, что выше коэффициента Шарпа QGRW равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTSE и QGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NTSEQGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.88

2.02

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

1.65

-1.29

Просадки

Сравнение просадок NTSE и QGRW

Максимальная просадка NTSE за все время составила -42.84%, что больше максимальной просадки QGRW в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSE и QGRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NTSEQGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.84%

-24.40%

-18.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.20%

-15.44%

+1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.73%

-24.40%

+5.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.47%

-1.33%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.72%

-3.26%

-16.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

3.94%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности NTSE и QGRW

WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) имеет более высокую волатильность в 9.12% по сравнению с WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что NTSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NTSEQGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.12%

4.69%

+4.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.25%

13.67%

+4.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.79%

17.39%

+3.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.26%

21.07%

-1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.24%

21.07%

-1.83%

Сравнение комиссий NTSE и QGRW

NTSE берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии QGRW в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTSE и QGRW

Дивидендная доходность NTSE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности QGRW в 0.07%

ПозицияTTM20252024202320222021
NTSE
WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund		2.54%3.35%3.23%2.44%3.22%2.10%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		0.07%0.09%0.14%0.11%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NTSE and QGRW have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NTSE has higher volatility (9.12%) compared to QGRW (4.69%). In terms of maximum drawdown, NTSE dropped -42.84% vs QGRW's -24.40%.

On 3-year performance, QGRW leads with 29.12% vs 24.55% for NTSE. On fees, QGRW is cheaper at 0.28% per year. On volatility, QGRW has been the lower-risk option at 4.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QGRW has performed better with a 29.12% return vs 24.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.38% for NTSE.

NTSE has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 0.07% for QGRW.

NTSE is categorized as Diversified Portfolio, while QGRW is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.38% for NTSE and 0.28% for QGRW.

NTSE currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NTSE и QGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор