Сравнение NTSE с QGRW
NTSE (WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund) and QGRW (WisdomTree U.S. Quality Growth Fund) are both exchange-traded funds - NTSE is a Diversified Portfolio fund actively managed by WisdomTree, while QGRW is a Large Cap Growth Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Growth Index. NTSE is actively managed, while QGRW is passively managed. Over the past 3 years, NTSE returned 19.82%/yr vs 24.35%/yr for QGRW. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NTSE charges 0.38%/yr vs 0.28%/yr for QGRW.
Доходность
Сравнение доходности NTSE и QGRW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NTSE показывает доходность 20.86%, что значительно выше, чем у QGRW с доходностью 11.64%.
NTSE
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- -6.67%
- 6 месяцев
- 13.48%
- С начала года
- 20.86%
- 1 год
- 39.75%
- 3 года*
- 19.82%
- 5 лет*
- 5.20%
- 10 лет*
- —
QGRW
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -0.67%
- 6 месяцев
- 11.22%
- С начала года
- 11.64%
- 1 год
- 23.64%
- 3 года*
- 24.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NTSE и QGRW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NTSE WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund | 20.86% | 36.29% | 4.42% | 9.47% | -3.18% |
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | 11.64% | 19.20% | 34.85% | 56.05% | -3.07% |
Correlation
The correlation between NTSE and QGRW is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2022 г. | 0.59 |
The correlation between NTSE and QGRW shifts across timeframes, from 0.59 (all time) to 0.73 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTSE vs. QGRW — Ранг доходности на риск
NTSE
QGRW
Сравнение NTSE c QGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NTSE | QGRW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.22 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 1.54 | +1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.50 | 5.54 | +3.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NTSE и QGRW
Максимальная просадка NTSE за все время составила -42.84%, что больше максимальной просадки QGRW в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSE и QGRW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTSE | QGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.84% | -24.40% | -18.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.20% | -15.44% | +1.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.73% | -24.40% | +5.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.63% | -4.56% | -5.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.40% | -3.30% | -16.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | 4.27% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTSE и QGRW
WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) имеет более высокую волатильность в 10.13% по сравнению с WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что NTSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTSE | QGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.13% | 5.71% | +4.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.38% | 15.53% | +6.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.41% | 18.93% | +5.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.13% | 21.22% | -1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.93% | 21.22% | -1.29% |
Сравнение комиссий NTSE и QGRW
NTSE берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии QGRW в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTSE и QGRW
Дивидендная доходность NTSE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности QGRW в 0.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
NTSE WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund | 2.72% | 3.35% | 3.23% | 2.44% | 3.22% | 2.10% |
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | 0.08% | 0.09% | 0.14% | 0.11% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NTSE and QGRW have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NTSE has higher volatility (10.13%) compared to QGRW (5.71%). In terms of maximum drawdown, NTSE dropped -42.84% vs QGRW's -24.40%.
On 3-year performance, QGRW leads with 24.35% vs 19.82% for NTSE. On fees, QGRW is cheaper at 0.28% per year. On volatility, QGRW has been the lower-risk option at 5.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, QGRW has performed better with a 24.35% return vs 19.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.38% for NTSE.
NTSE has the higher dividend yield at 2.72%, compared with 0.08% for QGRW.
NTSE is categorized as Diversified Portfolio, while QGRW is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.38% for NTSE and 0.28% for QGRW.
NTSE currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NTSE и QGRW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор