Сравнение NTSE с QGRW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW).
NTSE и QGRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NTSE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 20 мая 2021 г.. QGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Quality Growth Index. Фонд был запущен 15 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности NTSE и QGRW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NTSE и QGRW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NTSE WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund | 5.87% | 36.29% | 4.42% | 9.47% | -1.00% |
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | -7.80% | 19.20% | 34.85% | 56.05% | -3.30% |
Доходность по периодам
С начала года, NTSE показывает доходность 5.87%, что значительно выше, чем у QGRW с доходностью -7.80%.
NTSE
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -8.42%
- С начала года
- 5.87%
- 6 месяцев
- 10.53%
- 1 год
- 37.29%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QGRW
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- -7.80%
- 6 месяцев
- -6.06%
- 1 год
- 22.02%
- 3 года*
- 24.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NTSE и QGRW
NTSE берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии QGRW в 0.28%.
Доходность на риск
NTSE vs. QGRW — Ранг доходности на риск
NTSE
QGRW
Сравнение NTSE c QGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NTSE | QGRW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 0.91 | +0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | 1.45 | +1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.20 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 1.51 | +1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.21 | 5.66 | +4.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NTSE | QGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 0.91 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 1.32 | -1.16 |
Корреляция
Корреляция между NTSE и QGRW составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTSE и QGRW
Дивидендная доходность NTSE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности QGRW в 0.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NTSE WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund | 3.13% | 3.35% | 3.23% | 2.44% | 3.22% | 2.10% |
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | 0.09% | 0.09% | 0.14% | 0.11% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NTSE и QGRW
Максимальная просадка NTSE за все время составила -42.84%, что больше максимальной просадки QGRW в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSE и QGRW.
Загрузка...
Показатели просадок
| NTSE | QGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.84% | -24.40% | -18.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.20% | -15.44% | +1.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.58% | -10.67% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.34% | -3.33% | -17.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 4.12% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTSE и QGRW
WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) имеет более высокую волатильность в 9.82% по сравнению с WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) с волатильностью 7.91%. Это указывает на то, что NTSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NTSE | QGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.82% | 7.91% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.30% | 13.96% | +1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.34% | 24.20% | -3.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.75% | 21.23% | -2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.75% | 21.23% | -2.48% |