PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NTSE с MEMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NTSE с MEMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NTSE (WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund) and MEMX (Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF) are both exchange-traded funds - NTSE is a Diversified Portfolio fund actively managed by WisdomTree, while MEMX is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Matthews. Both are actively managed. Over the past 3 years, NTSE returned 24.55%/yr vs 26.82%/yr for MEMX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. NTSE charges 0.38%/yr vs 0.79%/yr for MEMX.

Доходность

Сравнение доходности NTSE и MEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) и Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NTSE показывает доходность 30.29%, что значительно ниже, чем у MEMX с доходностью 32.03%.

NTSE

1 день
-1.31%
1 месяц
7.69%
С начала года
30.29%
6 месяцев
33.64%
1 год
59.40%
3 года*
24.55%
5 лет*
6.15%
10 лет*
—

MEMX

1 день
-0.78%
1 месяц
7.56%
С начала года
32.03%
6 месяцев
41.45%
1 год
68.19%
3 года*
26.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NTSE и MEMX

2026 (YTD)202520242023
NTSE
WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund		30.29%36.29%4.42%0.66%
MEMX
Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF		32.03%35.88%5.50%10.52%

Correlation

The correlation between NTSE and MEMX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2023 г.

0.82

The correlation between NTSE and MEMX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NTSE и MEMX

Секторы
NTSE
MEMX

Потребительский циклический сектор

2.2%
7.8%

Финансовые услуги

2.1%
25.1%

Коммуникационные услуги

1.8%
3.4%

Технологии

0.8%
39.5%

Сырьевые материалы

0.5%
2.6%

Потребительский защитный сектор

0.3%
2.1%

Промышленность

0.2%
9.6%

Здравоохранение

0.2%
4.5%

Энергетика

0.1%
2.8%

Недвижимость

0.1%
1.5%

Коммунальные услуги

0.0%
1.1%

Потребительский циклический сектор

NTSE
2.2%
MEMX
7.8%

Финансовые услуги

NTSE
2.1%
MEMX
25.1%

Коммуникационные услуги

NTSE
1.8%
MEMX
3.4%

Технологии

NTSE
0.8%
MEMX
39.5%

Сырьевые материалы

NTSE
0.5%
MEMX
2.6%

Потребительский защитный сектор

NTSE
0.3%
MEMX
2.1%

Промышленность

NTSE
0.2%
MEMX
9.6%

Здравоохранение

NTSE
0.2%
MEMX
4.5%

Энергетика

NTSE
0.1%
MEMX
2.8%

Недвижимость

NTSE
0.1%
MEMX
1.5%

Коммунальные услуги

NTSE
0.0%
MEMX
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund

Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF

Часто сравнивают с NTSE:
NTSE с VWONTSE с JPGL.LNTSE с VOONTSE с SPYNTSE с VTINTSE с AVEMNTSE с IEMG
Часто сравнивают с MEMX:
MEMX с EMFIXMEMX с SGRTMEMX с MEMMEMX с SMHMEMX с IMOMMEMX с DODEXMEMX с SMIN

Доходность на риск

NTSE vs. MEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NTSE
Ранг доходности на риск NTSE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTSE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSE: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
MEMX
Ранг доходности на риск MEMX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEMX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEMX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEMX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NTSE c MEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) и Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NTSEMEMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.88
3.18

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.82
4.00

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.56

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.21

4.66

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.27

18.56

-2.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NTSE vs. MEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NTSE на текущий момент составляет 2.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MEMX равному 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTSE и MEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NTSEMEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.88

3.18

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

1.43

-1.06

Просадки

Сравнение просадок NTSE и MEMX

Максимальная просадка NTSE за все время составила -42.84%, что больше максимальной просадки MEMX в -19.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSE и MEMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NTSEMEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.84%

-19.27%

-23.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.20%

-14.70%

+0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.73%

-19.27%

+0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.47%

-1.74%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.72%

-3.48%

-16.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

3.68%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности NTSE и MEMX

WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) и Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) имеют волатильность 9.12% и 9.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NTSEMEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.12%

9.31%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.25%

19.07%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.79%

21.55%

-0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.26%

17.09%

+2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.24%

17.09%

+2.15%

Сравнение комиссий NTSE и MEMX

NTSE берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии MEMX в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTSE и MEMX

Дивидендная доходность NTSE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности MEMX в 3.70%

ПозицияTTM20252024202320222021
MEMX
Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF		3.70%4.88%0.99%1.13%0.00%0.00%
NTSE
WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund		2.54%3.35%3.23%2.44%3.22%2.10%

Часто задаваемые вопросы

NTSE and MEMX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MEMX has higher volatility (9.31%) compared to NTSE (9.12%). In terms of maximum drawdown, NTSE dropped -42.84% vs MEMX's -19.27%.

On 3-year performance, MEMX leads with 26.82% vs 24.55% for NTSE. On fees, NTSE is cheaper at 0.38% per year. On volatility, NTSE has been the lower-risk option at 9.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MEMX has performed better with a 26.82% return vs 24.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NTSE is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.79% for MEMX.

MEMX has the higher dividend yield at 3.70%, compared with 2.54% for NTSE.

NTSE is categorized as Diversified Portfolio, while MEMX is Emerging Markets Diversified. They also come from different issuers: WisdomTree and Matthews. Their fees differ too: 0.38% for NTSE and 0.79% for MEMX.

MEMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs 2.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NTSE и MEMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор