Сравнение NTSE с MEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) и Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX).
NTSE и MEMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NTSE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 20 мая 2021 г.. MEMX - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 10 янв. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности NTSE и MEMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NTSE и MEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NTSE WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund | 5.87% | 36.29% | 4.42% | 0.66% |
MEMX Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF | 7.64% | 35.88% | 5.50% | 10.52% |
Доходность по периодам
С начала года, NTSE показывает доходность 5.87%, что значительно ниже, чем у MEMX с доходностью 7.64%.
NTSE
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -8.42%
- С начала года
- 5.87%
- 6 месяцев
- 10.53%
- 1 год
- 37.29%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MEMX
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -7.96%
- С начала года
- 7.64%
- 6 месяцев
- 20.48%
- 1 год
- 51.16%
- 3 года*
- 19.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NTSE и MEMX
NTSE берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии MEMX в 0.79%.
Доходность на риск
NTSE vs. MEMX — Ранг доходности на риск
NTSE
MEMX
Сравнение NTSE c MEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) и Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NTSE | MEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 2.52 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | 3.19 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.47 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 3.50 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.21 | 14.46 | -4.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NTSE | MEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 2.52 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 1.13 | -0.98 |
Корреляция
Корреляция между NTSE и MEMX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTSE и MEMX
Дивидендная доходность NTSE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности MEMX в 4.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NTSE WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund | 3.13% | 3.35% | 3.23% | 2.44% | 3.22% | 2.10% |
MEMX Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF | 4.54% | 4.88% | 0.99% | 1.13% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NTSE и MEMX
Максимальная просадка NTSE за все время составила -42.84%, что больше максимальной просадки MEMX в -19.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSE и MEMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NTSE | MEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.84% | -19.27% | -23.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.20% | -14.70% | +0.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.58% | -10.31% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.34% | -3.54% | -16.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 3.56% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTSE и MEMX
Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) составляет 9.82%, в то время как у Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) волатильность равна 10.72%. Это указывает на то, что NTSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NTSE | MEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.82% | 10.72% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.30% | 16.25% | -0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.34% | 20.41% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.75% | 16.07% | +2.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.75% | 16.07% | +2.68% |