Сравнение NTSE с JPIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) и JPMorgan Income ETF (JPIE).
NTSE и JPIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NTSE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 20 мая 2021 г.. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности NTSE и JPIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NTSE и JPIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NTSE WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund | 5.87% | 36.29% | 4.42% | 9.47% | -26.31% | -2.08% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 0.51% | 7.39% | 6.32% | 7.07% | -6.13% | 0.30% |
Доходность по периодам
С начала года, NTSE показывает доходность 5.87%, что значительно выше, чем у JPIE с доходностью 0.51%.
NTSE
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -8.42%
- С начала года
- 5.87%
- 6 месяцев
- 10.53%
- 1 год
- 37.29%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPIE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NTSE и JPIE
NTSE берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии JPIE в 0.41%.
Доходность на риск
NTSE vs. JPIE — Ранг доходности на риск
NTSE
JPIE
Сравнение NTSE c JPIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NTSE | JPIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 2.74 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | 3.66 | -1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.69 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 3.41 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.21 | 18.78 | -8.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NTSE | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 2.74 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.95 | -0.79 |
Корреляция
Корреляция между NTSE и JPIE составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTSE и JPIE
Дивидендная доходность NTSE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности JPIE в 5.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NTSE WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund | 3.13% | 3.35% | 3.23% | 2.44% | 3.22% | 2.10% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 5.65% | 5.65% | 6.11% | 5.70% | 4.49% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок NTSE и JPIE
Максимальная просадка NTSE за все время составила -42.84%, что больше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSE и JPIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| NTSE | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.84% | -9.96% | -32.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.20% | -1.72% | -12.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.58% | -0.53% | -10.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.34% | -2.17% | -18.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 0.31% | +3.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTSE и JPIE
WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) имеет более высокую волатильность в 9.82% по сравнению с JPMorgan Income ETF (JPIE) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что NTSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NTSE | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.82% | 0.87% | +8.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.30% | 1.09% | +14.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.34% | 2.11% | +18.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.75% | 3.57% | +15.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.75% | 3.57% | +15.18% |