Сравнение NTSE с EPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI).
NTSE и EPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NTSE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 20 мая 2021 г.. EPI - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree India Earnings Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности NTSE и EPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NTSE и EPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NTSE WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund | 5.87% | 36.29% | 4.42% | 9.47% | -26.31% | -5.66% |
EPI WisdomTree India Earnings Fund | -11.92% | 2.25% | 10.70% | 26.03% | -4.74% | 11.77% |
Доходность по периодам
С начала года, NTSE показывает доходность 5.87%, что значительно выше, чем у EPI с доходностью -11.92%.
NTSE
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -8.42%
- С начала года
- 5.87%
- 6 месяцев
- 10.53%
- 1 год
- 37.29%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EPI
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -7.80%
- С начала года
- -11.92%
- 6 месяцев
- -8.30%
- 1 год
- -6.28%
- 3 года*
- 9.09%
- 5 лет*
- 6.70%
- 10 лет*
- 9.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NTSE и EPI
NTSE берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.
Доходность на риск
NTSE vs. EPI — Ранг доходности на риск
NTSE
EPI
Сравнение NTSE c EPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NTSE | EPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | -0.39 | +2.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | -0.45 | +2.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.95 | +0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | -0.40 | +3.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.21 | -1.24 | +11.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NTSE | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | -0.39 | +2.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.13 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между NTSE и EPI составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTSE и EPI
Дивидендная доходность NTSE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, тогда как EPI не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTSE WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund | 3.13% | 3.35% | 3.23% | 2.44% | 3.22% | 2.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EPI WisdomTree India Earnings Fund | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.15% | 6.01% | 1.18% | 0.78% | 1.17% | 1.18% | 0.85% | 1.05% | 1.20% |
Просадки
Сравнение просадок NTSE и EPI
Максимальная просадка NTSE за все время составила -42.84%, что меньше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSE и EPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| NTSE | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.84% | -66.21% | +23.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.20% | -16.88% | +2.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.58% | -19.56% | +8.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.34% | -18.68% | -1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 5.45% | -1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTSE и EPI
WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) имеет более высокую волатильность в 9.82% по сравнению с WisdomTree India Earnings Fund (EPI) с волатильностью 6.84%. Это указывает на то, что NTSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NTSE | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.82% | 6.84% | +2.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.30% | 11.47% | +3.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.34% | 16.34% | +4.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.75% | 16.27% | +2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.75% | 20.37% | -1.62% |