Сравнение NTSE с EPI
NTSE (WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund) and EPI (WisdomTree India Earnings Fund) are both exchange-traded funds - NTSE is a Diversified Portfolio fund actively managed by WisdomTree, while EPI is a India Equities fund tracking the WisdomTree India Earnings Index. NTSE is actively managed, while EPI is passively managed. Over the past 5 years, NTSE returned 5.20%/yr vs 5.95%/yr for EPI. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NTSE charges 0.38%/yr vs 0.84%/yr for EPI.
Доходность
Сравнение доходности NTSE и EPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NTSE показывает доходность 20.86%, что значительно выше, чем у EPI с доходностью -8.86%.
NTSE
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- -6.67%
- 6 месяцев
- 13.48%
- С начала года
- 20.86%
- 1 год
- 39.75%
- 3 года*
- 19.82%
- 5 лет*
- 5.20%
- 10 лет*
- —
EPI
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -1.59%
- 6 месяцев
- -7.70%
- С начала года
- -8.86%
- 1 год
- -10.42%
- 3 года*
- 5.67%
- 5 лет*
- 5.95%
- 10 лет*
- 8.67%
Сравнение доходности по годам NTSE и EPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NTSE WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund | 20.86% | 36.29% | 4.42% | 9.47% | -26.31% | -5.67% |
EPI WisdomTree India Earnings Fund | -8.86% | 2.25% | 10.70% | 26.03% | -4.74% | 11.94% |
Correlation
The correlation between NTSE and EPI is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2021 г. | 0.54 |
The correlation between NTSE and EPI has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTSE vs. EPI — Ранг доходности на риск
NTSE
EPI
Сравнение NTSE c EPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NTSE | EPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.90 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | -0.67 | +3.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.50 | -1.57 | +11.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NTSE и EPI
Максимальная просадка NTSE за все время составила -42.84%, что меньше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSE и EPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTSE | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.84% | -66.21% | +23.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.20% | -15.69% | +1.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.73% | -21.89% | +3.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.15% | -21.89% | -19.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.63% | -16.76% | +7.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.40% | -18.63% | -0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | 6.90% | -2.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTSE и EPI
WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) имеет более высокую волатильность в 10.13% по сравнению с WisdomTree India Earnings Fund (EPI) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что NTSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTSE | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.13% | 3.70% | +6.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.38% | 13.05% | +9.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.41% | 15.26% | +9.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.13% | 16.27% | +3.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.93% | 20.26% | -0.33% |
Сравнение комиссий NTSE и EPI
NTSE берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTSE и EPI
Дивидендная доходность NTSE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, тогда как EPI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPI WisdomTree India Earnings Fund | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.15% | 6.01% | 1.18% | 0.78% | 1.17% | 1.18% | 0.85% | 1.05% | 1.20% |
NTSE WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund | 2.72% | 3.35% | 3.23% | 2.44% | 3.22% | 2.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NTSE and EPI have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NTSE has higher volatility (10.13%) compared to EPI (3.70%). In terms of maximum drawdown, NTSE dropped -42.84% vs EPI's -66.21%.
On 5-year performance, EPI leads with 5.95% vs 5.20% for NTSE. On fees, NTSE is cheaper at 0.38% per year. On volatility, EPI has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, EPI has performed better with a 5.95% return vs 5.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NTSE is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.84% for EPI.
NTSE has the higher dividend yield at 2.72%, compared with 0.00% for EPI.
NTSE is categorized as Diversified Portfolio, while EPI is India Equities. Their fees differ too: 0.38% for NTSE and 0.84% for EPI.
NTSE currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NTSE и EPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор