Сравнение NTSE с DDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) и Defined Duration 10 ETF (DDX).
NTSE и DDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NTSE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 20 мая 2021 г.. DDX - это активно управляемый фонд от Discipline Funds. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности NTSE и DDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NTSE и DDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NTSE WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund | 5.87% | 36.29% | 4.42% | 9.47% | -26.31% | -1.11% |
DDX Defined Duration 10 ETF | 1.04% | 12.02% | 2.93% | 10.48% | -16.19% | 1.34% |
Доходность по периодам
С начала года, NTSE показывает доходность 5.87%, что значительно выше, чем у DDX с доходностью 1.04%.
NTSE
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -8.42%
- С начала года
- 5.87%
- 6 месяцев
- 10.53%
- 1 год
- 37.29%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DDX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 9.57%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NTSE и DDX
NTSE берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии DDX в 0.25%.
Доходность на риск
NTSE vs. DDX — Ранг доходности на риск
NTSE
DDX
Сравнение NTSE c DDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) и Defined Duration 10 ETF (DDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NTSE | DDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 1.57 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | 2.20 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.30 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 2.21 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.21 | 8.44 | +1.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NTSE | DDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 1.57 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.27 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между NTSE и DDX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTSE и DDX
Дивидендная доходность NTSE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности DDX в 3.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NTSE WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund | 3.13% | 3.35% | 3.23% | 2.44% | 3.22% | 2.10% |
DDX Defined Duration 10 ETF | 3.52% | 3.17% | 3.11% | 2.41% | 1.38% | 1.14% |
Просадки
Сравнение просадок NTSE и DDX
Максимальная просадка NTSE за все время составила -42.84%, что больше максимальной просадки DDX в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSE и DDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NTSE | DDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.84% | -21.27% | -21.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.20% | -4.41% | -9.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.58% | -2.92% | -7.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.34% | -7.36% | -12.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 1.15% | +2.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTSE и DDX
WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) имеет более высокую волатильность в 9.82% по сравнению с Defined Duration 10 ETF (DDX) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что NTSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NTSE | DDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.82% | 2.62% | +7.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.30% | 3.85% | +11.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.34% | 6.13% | +14.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.75% | 7.50% | +11.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.75% | 7.50% | +11.25% |