Сравнение NTSE с BAMY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) и Brookstone Yield ETF (BAMY).
NTSE и BAMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NTSE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 20 мая 2021 г.. BAMY - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 27 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности NTSE и BAMY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NTSE и BAMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NTSE WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund | 5.87% | 36.29% | 4.42% | 10.29% |
BAMY Brookstone Yield ETF | -0.27% | 12.93% | 10.60% | 5.20% |
Доходность по периодам
С начала года, NTSE показывает доходность 5.87%, что значительно выше, чем у BAMY с доходностью -0.27%.
NTSE
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -8.42%
- С начала года
- 5.87%
- 6 месяцев
- 10.53%
- 1 год
- 37.29%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAMY
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- 12.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NTSE и BAMY
NTSE берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии BAMY в 1.48%.
Доходность на риск
NTSE vs. BAMY — Ранг доходности на риск
NTSE
BAMY
Сравнение NTSE c BAMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) и Brookstone Yield ETF (BAMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NTSE | BAMY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 1.88 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | 2.75 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.46 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 2.78 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.21 | 15.13 | -4.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NTSE | BAMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 1.88 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 1.86 | -1.71 |
Корреляция
Корреляция между NTSE и BAMY составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTSE и BAMY
Дивидендная доходность NTSE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности BAMY в 8.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NTSE WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund | 3.13% | 3.35% | 3.23% | 2.44% | 3.22% | 2.10% |
BAMY Brookstone Yield ETF | 8.03% | 7.16% | 8.20% | 1.96% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NTSE и BAMY
Максимальная просадка NTSE за все время составила -42.84%, что больше максимальной просадки BAMY в -6.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSE и BAMY.
Загрузка...
Показатели просадок
| NTSE | BAMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.84% | -6.03% | -36.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.20% | -4.60% | -9.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.58% | -1.23% | -9.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.34% | -0.54% | -19.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 0.85% | +2.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTSE и BAMY
WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) имеет более высокую волатильность в 9.82% по сравнению с Brookstone Yield ETF (BAMY) с волатильностью 2.01%. Это указывает на то, что NTSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NTSE | BAMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.82% | 2.01% | +7.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.30% | 3.54% | +11.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.34% | 6.77% | +13.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.75% | 6.15% | +12.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.75% | 6.15% | +12.60% |