Сравнение NTRA с ADMA
NTRA (Natera, Inc.) and ADMA (ADMA Biologics, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — NTRA in Diagnostics & Research, ADMA in Biotechnology. Over the past 10 years, NTRA returned 33.53%/yr vs 1.84%/yr for ADMA. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NTRA и ADMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NTRA показывает доходность -7.43%, что значительно выше, чем у ADMA с доходностью -54.99%. За последние 10 лет акции NTRA превзошли акции ADMA по среднегодовой доходности: 33.53% против 1.84% соответственно.
NTRA
- 1 день
- -3.27%
- 1 месяц
- 8.58%
- С начала года
- -7.43%
- 6 месяцев
- -8.57%
- 1 год
- 29.04%
- 3 года*
- 61.10%
- 5 лет*
- 15.34%
- 10 лет*
- 33.53%
ADMA
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- -54.99%
- 6 месяцев
- -58.49%
- 1 год
- -61.99%
- 3 года*
- 27.09%
- 5 лет*
- 35.16%
- 10 лет*
- 1.84%
Сравнение доходности по годам NTRA и ADMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTRA Natera, Inc. | -7.43% | 44.72% | 152.71% | 55.94% | -56.99% | -6.16% | 195.40% | 141.33% | 55.28% | -23.23% |
ADMA ADMA Biologics, Inc. | -54.99% | 6.36% | 279.42% | 16.49% | 175.18% | -27.69% | -51.25% | 67.36% | -25.55% | -37.30% |
Correlation
The correlation between NTRA and ADMA is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2015 г. | 0.24 |
The correlation between NTRA and ADMA shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NTRA:
$30.01B
ADMA:
$1.97B
NTRA:
-$1.64
ADMA:
$0.68
NTRA:
11.70
ADMA:
3.93
NTRA:
16.92
ADMA:
5.05
NTRA:
$2.50B
ADMA:
$509.86M
NTRA:
$1.63B
ADMA:
$312.42M
NTRA:
-$294.86M
ADMA:
$218.74M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTRA vs. ADMA — Ранг доходности на риск
NTRA
ADMA
Сравнение NTRA c ADMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natera, Inc. (NTRA) и ADMA Biologics, Inc. (ADMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NTRA | ADMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.76 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | -0.98 | +2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.17 | -1.95 | +4.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NTRA и ADMA
Максимальная просадка NTRA за все время составила -77.74%, что меньше максимальной просадки ADMA в -91.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTRA и ADMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTRA | ADMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.74% | -91.28% | +13.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.20% | -63.48% | +35.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.94% | -68.99% | +29.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.74% | -68.99% | -8.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.74% | -86.11% | +8.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.64% | -66.50% | +49.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.43% | -53.05% | +19.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.41% | 33.85% | -20.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTRA и ADMA
Natera, Inc. (NTRA) имеет более высокую волатильность в 14.27% по сравнению с ADMA Biologics, Inc. (ADMA) с волатильностью 9.74%. Это указывает на то, что NTRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTRA | ADMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.27% | 9.74% | +4.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.19% | 45.54% | -10.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.95% | 54.60% | -11.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.04% | 59.47% | -2.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.95% | 69.03% | -8.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTRA и ADMA
Ни NTRA, ни ADMA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NTRA и ADMA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Natera, Inc. и ADMA Biologics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NTRA и ADMA
NTRA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Natera, Inc. сообщила о валовой прибыли в 451.44M при выручке в 696.64M, что соответствует валовой рентабельности в 64.8%.
ADMA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 80.75M при выручке в 114.49M, что соответствует валовой рентабельности в 70.5%.
NTRA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Natera, Inc. сообщила об операционной прибыли в -93.52M при выручке в 696.64M, что соответствует операционной рентабельности -13.4%.
ADMA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 58.27M при выручке в 114.49M, что соответствует операционной рентабельности 50.9%.
NTRA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Natera, Inc. сообщила о чистой прибыли в -85.09M при выручке в 696.64M, что соответствует чистой рентабельности -12.2%.
ADMA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.33M при выручке в 114.49M, что соответствует чистой рентабельности 39.6%.
Часто задаваемые вопросы
NTRA and ADMA have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NTRA has higher volatility (14.27%) compared to ADMA (9.74%). In terms of maximum drawdown, NTRA dropped -77.74% vs ADMA's -91.28%.
NTRA currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NTRA и ADMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор