Сравнение NTNX с WMT
NTNX (Nutanix, Inc.) and WMT (Walmart Inc.) are both stocks. NTNX operates in Software - Infrastructure (Technology), while WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 5 years, NTNX returned 7.13%/yr vs 22.42%/yr for WMT. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NTNX и WMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NTNX показывает доходность -4.60%, что значительно ниже, чем у WMT с доходностью 9.07%.
NTNX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 8.28%
- С начала года
- -4.60%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- -31.64%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- —
WMT
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -8.62%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- 29.24%
- 3 года*
- 34.18%
- 5 лет*
- 22.42%
- 10 лет*
- 19.77%
Сравнение доходности по годам NTNX и WMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTNX Nutanix, Inc. | -4.60% | -15.51% | 28.29% | 83.07% | -18.24% | -0.03% | 1.95% | -24.84% | 17.89% | 32.83% |
WMT Walmart Inc. | 9.07% | 24.49% | 73.99% | 12.88% | -0.46% | 1.97% | 23.32% | 30.16% | -3.43% | 46.56% |
Correlation
The correlation between NTNX and WMT is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2016 г. | 0.13 |
The correlation between NTNX and WMT shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NTNX:
$14.40B
WMT:
$968.20B
NTNX:
$0.93
WMT:
$2.88
NTNX:
52.74
WMT:
42.04
NTNX:
5.29
WMT:
1.34
NTNX:
$2.75B
WMT:
$725.31B
NTNX:
$2.39B
WMT:
$181.16B
NTNX:
$293.53M
WMT:
$44.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTNX vs. WMT — Ранг доходности на риск
NTNX
WMT
Сравнение NTNX c WMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nutanix, Inc. (NTNX) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NTNX | WMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.23 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 1.83 | -2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 5.82 | -6.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NTNX и WMT
Максимальная просадка NTNX за все время составила -80.40%, примерно равная максимальной просадке WMT в -77.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTNX и WMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTNX | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.40% | -77.14% | -3.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.58% | -15.75% | -41.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.58% | -21.93% | -36.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.71% | -25.74% | -42.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.64% | -9.81% | -30.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.57% | -14.63% | -25.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.53% | 4.94% | +29.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTNX и WMT
Nutanix, Inc. (NTNX) имеет более высокую волатильность в 16.68% по сравнению с Walmart Inc. (WMT) с волатильностью 9.86%. Это указывает на то, что NTNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTNX | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.68% | 9.86% | +6.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.92% | 18.49% | +17.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.13% | 23.67% | +22.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.73% | 21.68% | +28.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.51% | 21.73% | +36.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTNX и WMT
NTNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTNX Nutanix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WMT Walmart Inc. | 0.80% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NTNX и WMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nutanix, Inc. и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NTNX и WMT
NTNX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 610.68M при выручке в 703.07M, что соответствует валовой рентабельности в 86.9%.
WMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.69B при выручке в 177.75B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
NTNX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 68.56M при выручке в 703.07M, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.
WMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49B при выручке в 177.75B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
NTNX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 72.09M при выручке в 703.07M, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
WMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 177.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
Часто задаваемые вопросы
NTNX and WMT have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NTNX has higher volatility (16.68%) compared to WMT (9.86%). In terms of maximum drawdown, NTNX dropped -80.40% vs WMT's -77.14%.
WMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NTNX и WMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор