Сравнение NTNX с OKTA
NTNX (Nutanix, Inc.) and OKTA (Okta, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 5 years, NTNX returned 7.13%/yr vs -12.47%/yr for OKTA. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NTNX и OKTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NTNX показывает доходность -4.60%, что значительно ниже, чем у OKTA с доходностью 34.49%.
NTNX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 8.28%
- С начала года
- -4.60%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- -31.64%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- —
OKTA
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 43.48%
- С начала года
- 34.49%
- 6 месяцев
- 28.95%
- 1 год
- 19.30%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- -12.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NTNX и OKTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTNX Nutanix, Inc. | -4.60% | -15.51% | 28.29% | 83.07% | -18.24% | -0.03% | 1.95% | -24.84% | 17.89% | 93.00% |
OKTA Okta, Inc. | 34.49% | 9.73% | -12.96% | 32.49% | -69.52% | -11.83% | 120.39% | 80.83% | 149.12% | 7.83% |
Correlation
The correlation between NTNX and OKTA is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2017 г. | 0.48 |
The correlation between NTNX and OKTA shifts across timeframes, from 0.48 (all time) to 0.60 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NTNX:
$14.40B
OKTA:
$20.66B
NTNX:
$0.93
OKTA:
$0.96
NTNX:
52.74
OKTA:
120.69
NTNX:
5.29
OKTA:
9.36
NTNX:
$2.75B
OKTA:
$2.23B
NTNX:
$2.39B
OKTA:
$1.73B
NTNX:
$293.53M
OKTA:
$235.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTNX vs. OKTA — Ранг доходности на риск
NTNX
OKTA
Сравнение NTNX c OKTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nutanix, Inc. (NTNX) и Okta, Inc. (OKTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NTNX | OKTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.11 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 0.43 | -1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 1.02 | -1.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NTNX и OKTA
Максимальная просадка NTNX за все время составила -80.40%, примерно равная максимальной просадке OKTA в -84.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTNX и OKTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTNX | OKTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.40% | -84.57% | +4.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.58% | -37.75% | -19.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.58% | -50.57% | -8.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.71% | -83.43% | +14.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.64% | -60.14% | +19.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.57% | -38.27% | -2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.53% | 15.82% | +18.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTNX и OKTA
Текущая волатильность для Nutanix, Inc. (NTNX) составляет 16.68%, в то время как у Okta, Inc. (OKTA) волатильность равна 32.92%. Это указывает на то, что NTNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OKTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTNX | OKTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.68% | 32.92% | -16.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.92% | 48.12% | -12.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.13% | 54.65% | -8.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.73% | 57.50% | -7.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.51% | 53.99% | +4.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTNX и OKTA
Ни NTNX, ни OKTA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NTNX и OKTA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nutanix, Inc. и Okta, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NTNX и OKTA
NTNX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 610.68M при выручке в 703.07M, что соответствует валовой рентабельности в 86.9%.
OKTA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Okta, Inc. сообщила о валовой прибыли в 595.00K при выручке в 765.00K, что соответствует валовой рентабельности в 77.8%.
NTNX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 68.56M при выручке в 703.07M, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.
OKTA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Okta, Inc. сообщила об операционной прибыли в 56.00K при выручке в 765.00K, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
NTNX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 72.09M при выручке в 703.07M, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
OKTA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Okta, Inc. сообщила о чистой прибыли в 74.00K при выручке в 765.00K, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
Часто задаваемые вопросы
NTNX and OKTA have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKTA has higher volatility (32.92%) compared to NTNX (16.68%). In terms of maximum drawdown, NTNX dropped -80.40% vs OKTA's -84.57%.
OKTA currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NTNX и OKTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор