PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NTNX с LVHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NTNX с LVHI

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

NTNX (Nutanix, Inc.) is a stock, while LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) is Volatility Hedged Equity fund tracking the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. Over the past 5 years, NTNX returned 10.17%/yr vs 16.28%/yr for LVHI. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NTNX и LVHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nutanix, Inc. (NTNX) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NTNX показывает доходность 6.56%, что значительно ниже, чем у LVHI с доходностью 15.82%.

NTNX

1 день
-1.38%
1 месяц
18.53%
6 месяцев
20.42%
С начала года
6.56%
1 год
-26.40%
3 года*
23.96%
5 лет*
10.17%
10 лет*
—

LVHI

1 день
0.31%
1 месяц
2.80%
6 месяцев
12.23%
С начала года
15.82%
1 год
33.32%
3 года*
22.09%
5 лет*
16.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NTNX и LVHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NTNX
Nutanix, Inc.		6.56%-15.51%28.29%83.07%-18.24%-0.03%1.95%-24.84%17.89%32.83%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		15.82%27.12%14.81%17.45%3.84%18.19%-8.76%18.35%-5.22%12.26%

Correlation

The correlation between NTNX and LVHI is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2016 г.

0.23

The correlation between NTNX and LVHI shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.23 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nutanix, Inc.

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с NTNX:
NTNX с NVDANTNX с SPYNTNX с AMRNTNX с RXSTNTNX с VOONTNX с KKRNTNX с PANW
Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с DIVILVHI с VYMILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с SCHY

Доходность на риск

NTNX vs. LVHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NTNX
Ранг доходности на риск NTNX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTNX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTNX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTNX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTNX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTNX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NTNX c LVHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nutanix, Inc. (NTNX) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NTNXLVHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.57
3.50

-4.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.56
4.85

-5.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.68

-0.75

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.46

5.51

-5.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.73

22.69

-23.42

NTNX vs. LVHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NTNX на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа LVHI равного 3.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTNX и LVHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NTNX и LVHI

Максимальная просадка NTNX за все время составила -80.40%, что больше максимальной просадки LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTNX и LVHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NTNXLVHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.40%

-32.31%

-48.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.58%

-6.08%

-51.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.58%

-11.99%

-46.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.71%

-11.99%

-56.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.69%

0.00%

-33.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.54%

-3.48%

-37.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.27%

1.47%

+34.80%

Волатильность

Сравнение волатильности NTNX и LVHI

Nutanix, Inc. (NTNX) имеет более высокую волатильность в 9.74% по сравнению с Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что NTNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NTNXLVHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.74%

2.11%

+7.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.49%

7.64%

+28.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.72%

9.55%

+37.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.63%

11.06%

+38.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.33%

13.71%

+44.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTNX и LVHI

NTNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LVHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		4.60%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%
NTNX
Nutanix, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NTNX and LVHI have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NTNX has higher volatility (9.74%) compared to LVHI (2.11%). In terms of maximum drawdown, NTNX dropped -80.40% vs LVHI's -32.31%.

LVHI currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NTNX и LVHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор