Сравнение NTNX с CHAT
NTNX (Nutanix, Inc.) is a stock, while CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) is Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Over the past 3 years, NTNX returned 24.22%/yr vs 41.74%/yr for CHAT. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NTNX и CHAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NTNX показывает доходность 8.05%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 42.01%.
NTNX
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- 15.58%
- 6 месяцев
- 14.75%
- С начала года
- 8.05%
- 1 год
- -24.07%
- 3 года*
- 24.22%
- 5 лет*
- 10.47%
- 10 лет*
- —
CHAT
- 1 день
- -5.30%
- 1 месяц
- -12.49%
- 6 месяцев
- 36.21%
- С начала года
- 42.01%
- 1 год
- 73.94%
- 3 года*
- 41.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NTNX и CHAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NTNX Nutanix, Inc. | 8.05% | -15.51% | 28.29% | 81.54% |
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 42.01% | 49.85% | 30.98% | 21.04% |
Correlation
The correlation between NTNX and CHAT is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2023 г. | 0.38 |
Over the past year, the correlation between NTNX and CHAT has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTNX vs. CHAT — Ранг доходности на риск
NTNX
CHAT
Сравнение NTNX c CHAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nutanix, Inc. (NTNX) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NTNX | CHAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.32 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 3.80 | -4.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | 11.13 | -11.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NTNX и CHAT
Максимальная просадка NTNX за все время составила -80.40%, что больше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTNX и CHAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTNX | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.40% | -31.34% | -49.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.58% | -19.54% | -38.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.58% | -31.34% | -27.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.77% | -19.54% | -13.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.55% | -5.52% | -35.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.21% | 6.67% | +29.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTNX и CHAT
Текущая волатильность для Nutanix, Inc. (NTNX) составляет 9.95%, в то время как у Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) волатильность равна 16.90%. Это указывает на то, что NTNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTNX | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.95% | 16.90% | -6.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.53% | 32.39% | +4.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.71% | 37.11% | +9.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.64% | 31.83% | +17.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.34% | 31.83% | +26.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTNX и CHAT
NTNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHAT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 2.01% | 2.85% |
NTNX Nutanix, Inc. | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NTNX and CHAT have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHAT has higher volatility (16.90%) compared to NTNX (9.95%). In terms of maximum drawdown, NTNX dropped -80.40% vs CHAT's -31.34%.
CHAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NTNX и CHAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор