PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NTNX с CHAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NTNX с CHAT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NTNX (Nutanix, Inc.) is a stock, while CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) is Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Over the past 3 years, NTNX returned 22.88%/yr vs 54.00%/yr for CHAT. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NTNX и CHAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nutanix, Inc. (NTNX) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NTNX показывает доходность 6.35%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 70.00%.

NTNX

1 день
3.64%
1 месяц
26.57%
С начала года
6.35%
6 месяцев
16.68%
1 год
-28.74%
3 года*
22.88%
5 лет*
10.43%
10 лет*
—

CHAT

1 день
-2.47%
1 месяц
21.73%
С начала года
70.00%
6 месяцев
67.89%
1 год
133.72%
3 года*
54.00%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NTNX и CHAT

2026 (YTD)202520242023
NTNX
Nutanix, Inc.		6.35%-15.51%28.29%85.64%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		70.00%49.85%30.98%19.23%

Correlation

The correlation between NTNX and CHAT is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2023 г.

0.40

Over the past year, the correlation between NTNX and CHAT has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nutanix, Inc.

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Часто сравнивают с NTNX:
NTNX с NVDANTNX с SPYNTNX с AMRNTNX с RXSTNTNX с KKRNTNX с VOONTNX с PANW
Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с IGPTCHAT с WTAICHAT с SMHCHAT с WISE

Доходность на риск

NTNX vs. CHAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NTNX
Ранг доходности на риск NTNX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTNX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTNX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTNX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTNX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTNX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NTNX c CHAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nutanix, Inc. (NTNX) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NTNXCHATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.63
4.37

-5.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.66
4.60

-5.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.61

-0.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.50

8.26

-8.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.84

24.36

-25.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NTNX vs. CHAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NTNX на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа CHAT равного 4.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTNX и CHAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NTNXCHATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

4.37

-5.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

1.93

-1.86

Просадки

Сравнение просадок NTNX и CHAT

Максимальная просадка NTNX за все время составила -80.40%, что больше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTNX и CHAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NTNXCHATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.40%

-31.34%

-49.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.58%

-16.28%

-41.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.58%

-31.34%

-27.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.83%

-3.11%

-30.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.59%

-5.35%

-35.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.13%

5.51%

+28.62%

Волатильность

Сравнение волатильности NTNX и CHAT

Nutanix, Inc. (NTNX) имеет более высокую волатильность в 16.60% по сравнению с Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) с волатильностью 12.18%. Это указывает на то, что NTNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NTNXCHATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.60%

12.18%

+4.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.59%

24.80%

+10.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.98%

30.81%

+15.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.71%

29.92%

+19.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.17%

29.92%

+27.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTNX и CHAT

NTNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%.

ПозицияTTM2025
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		1.68%2.85%
NTNX
Nutanix, Inc.		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NTNX and CHAT have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NTNX has higher volatility (16.60%) compared to CHAT (12.18%). In terms of maximum drawdown, NTNX dropped -80.40% vs CHAT's -31.34%.

CHAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.37 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NTNX и CHAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор