PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NTKLX с VTMFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NTKLX с VTMFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Multi-Manager International Small Cap Fund (NTKLX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).

NTKLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 1994 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности NTKLX и VTMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Multi-Manager International Small Cap Fund (NTKLX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NTKLX и VTMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NTKLX
Voya Multi-Manager International Small Cap Fund		2.35%38.63%5.55%13.93%-18.71%15.50%15.38%24.29%-22.21%34.93%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		-2.15%11.28%12.17%15.55%-12.69%13.10%13.31%18.01%-1.40%12.61%

Доходность по периодам

С начала года, NTKLX показывает доходность 2.35%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью -2.15%. За последние 10 лет акции NTKLX превзошли акции VTMFX по среднегодовой доходности: 9.46% против 7.97% соответственно.

NTKLX

1 день
3.30%
1 месяц
-8.69%
С начала года
2.35%
6 месяцев
6.64%
1 год
34.55%
3 года*
16.97%
5 лет*
7.96%
10 лет*
9.46%

VTMFX

1 день
1.46%
1 месяц
-3.58%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
-0.34%
1 год
10.95%
3 года*
10.43%
5 лет*
6.18%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Multi-Manager International Small Cap Fund

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с NTKLX:
NTKLX с FCNTXNTKLX с CAIBXNTKLX с HLMSXNTKLX с QISIXNTKLX с FIQIXNTKLX с ARHBXNTKLX с MWNIX
Часто сравнивают с VTMFX:
VTMFX с VTCLXVTMFX с VWINXVTMFX с VWENXVTMFX с VBIAXVTMFX с VASGXVTMFX с VOOVTMFX с USBLX

Сравнение комиссий NTKLX и VTMFX

NTKLX берет комиссию в 1.53%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.

NTKLX
Voya Multi-Manager International Small Cap Fund
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Доходность на риск

NTKLX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NTKLX
Ранг доходности на риск NTKLX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTKLX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTKLX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTKLX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTKLX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTKLX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VTMFX
Ранг доходности на риск VTMFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMFX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMFX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NTKLX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Multi-Manager International Small Cap Fund (NTKLX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NTKLXVTMFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.36

1.34

+1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.99

1.94

+1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.29

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

1.73

+0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.55

8.12

+1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NTKLX vs. VTMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NTKLX на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа VTMFX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTKLX и VTMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NTKLXVTMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

1.34

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.73

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.88

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.82

-0.29

Корреляция

Корреляция между NTKLX и VTMFX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTKLX и VTMFX

Дивидендная доходность NTKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.17%, что больше доходности VTMFX в 2.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NTKLX
Voya Multi-Manager International Small Cap Fund		8.17%8.36%2.33%1.67%2.27%12.31%1.29%2.05%12.01%0.88%0.56%0.76%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		2.28%2.14%2.08%1.94%1.85%1.38%1.72%2.05%2.22%2.00%2.13%2.06%

Просадки

Сравнение просадок NTKLX и VTMFX

Максимальная просадка NTKLX за все время составила -68.61%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTKLX и VTMFX.

Загрузка...

Показатели просадок

NTKLXVTMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.61%

-28.49%

-40.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.78%

-6.82%

-5.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.03%

-17.40%

-16.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.56%

-21.87%

-22.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.90%

-4.00%

-5.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.67%

-3.57%

-16.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

1.45%

+1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности NTKLX и VTMFX

Voya Multi-Manager International Small Cap Fund (NTKLX) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что NTKLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NTKLXVTMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.58%

2.86%

+4.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

4.82%

+6.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.09%

8.55%

+8.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.74%

8.51%

+8.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

9.10%

+7.76%