Сравнение NTKLX с HLMSX
NTKLX (Voya Multi-Manager International Small Cap Fund) and HLMSX (Harding Loevner International Small Companies Portfolio) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 10 years, NTKLX returned 10.01%/yr vs 5.95%/yr for HLMSX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. NTKLX charges 1.53%/yr vs 1.37%/yr for HLMSX.
Доходность
Сравнение доходности NTKLX и HLMSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NTKLX показывает доходность 11.70%, что значительно выше, чем у HLMSX с доходностью 5.90%. За последние 10 лет акции NTKLX превзошли акции HLMSX по среднегодовой доходности: 10.01% против 5.95% соответственно.
NTKLX
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 11.70%
- 6 месяцев
- 14.97%
- 1 год
- 28.59%
- 3 года*
- 20.53%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- 10.01%
HLMSX
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- 5.90%
- 6 месяцев
- 7.93%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- -0.04%
- 10 лет*
- 5.95%
Сравнение доходности по годам NTKLX и HLMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTKLX Voya Multi-Manager International Small Cap Fund | 11.70% | 38.63% | 5.55% | 13.93% | -18.71% | 15.50% | 15.38% | 24.29% | -22.21% | 34.93% |
HLMSX Harding Loevner International Small Companies Portfolio | 5.90% | 14.87% | -6.92% | 11.78% | -24.50% | 12.82% | 18.51% | 29.45% | -17.65% | 34.42% |
Correlation
The correlation between NTKLX and HLMSX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2007 г. | 0.88 |
The correlation between NTKLX and HLMSX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTKLX vs. HLMSX — Ранг доходности на риск
NTKLX
HLMSX
Сравнение NTKLX c HLMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Multi-Manager International Small Cap Fund (NTKLX) и Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NTKLX | HLMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.10 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 0.60 | +2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.92 | 1.50 | +8.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NTKLX | HLMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 0.52 | +1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | -0.00 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.40 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.36 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок NTKLX и HLMSX
Максимальная просадка NTKLX за все время составила -68.61%, что больше максимальной просадки HLMSX в -60.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTKLX и HLMSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTKLX | HLMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.61% | -60.77% | -7.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.78% | -10.59% | -2.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.71% | -16.57% | +2.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.03% | -38.22% | +4.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.56% | -38.22% | -6.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.99% | -9.61% | +7.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.57% | -13.22% | -6.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 4.25% | -1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTKLX и HLMSX
Voya Multi-Manager International Small Cap Fund (NTKLX) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что NTKLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTKLX | HLMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.69% | 3.55% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.49% | 9.70% | +2.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.39% | 12.24% | +3.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 15.04% | +1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.99% | 14.97% | +2.02% |
Сравнение комиссий NTKLX и HLMSX
NTKLX берет комиссию в 1.53%, что несколько больше комиссии HLMSX в 1.37%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTKLX и HLMSX
Дивидендная доходность NTKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.48%, что больше доходности HLMSX в 3.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLMSX Harding Loevner International Small Companies Portfolio | 3.81% | 4.04% | 1.17% | 1.00% | 1.83% | 2.82% | 0.03% | 0.52% | 7.56% | 1.13% | 4.37% | 1.54% |
NTKLX Voya Multi-Manager International Small Cap Fund | 7.48% | 8.36% | 2.33% | 1.67% | 2.27% | 12.31% | 1.29% | 2.05% | 12.01% | 0.88% | 0.56% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
NTKLX and HLMSX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NTKLX has higher volatility (4.69%) compared to HLMSX (3.55%). In terms of maximum drawdown, NTKLX dropped -68.61% vs HLMSX's -60.77%.
NTKLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NTKLX и HLMSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор