PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NTKLX с CAIBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NTKLX с CAIBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Multi-Manager International Small Cap Fund (NTKLX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX).

NTKLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 1994 г.. CAIBX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности NTKLX и CAIBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Multi-Manager International Small Cap Fund (NTKLX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NTKLX и CAIBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NTKLX
Voya Multi-Manager International Small Cap Fund		2.35%38.63%5.55%13.93%-18.71%15.50%15.38%24.29%-22.21%34.93%
CAIBX
American Funds Capital Income Builder Class A		1.65%20.39%10.24%8.95%-7.14%14.99%3.20%17.23%-7.28%13.99%

Доходность по периодам

С начала года, NTKLX показывает доходность 2.35%, что значительно выше, чем у CAIBX с доходностью 1.65%. За последние 10 лет акции NTKLX превзошли акции CAIBX по среднегодовой доходности: 9.46% против 7.54% соответственно.

NTKLX

1 день
3.30%
1 месяц
-8.69%
С начала года
2.35%
6 месяцев
6.64%
1 год
34.55%
3 года*
16.97%
5 лет*
7.96%
10 лет*
9.46%

CAIBX

1 день
1.50%
1 месяц
-4.13%
С начала года
1.65%
6 месяцев
4.25%
1 год
16.20%
3 года*
12.93%
5 лет*
8.22%
10 лет*
7.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Multi-Manager International Small Cap Fund

American Funds Capital Income Builder Class A

Часто сравнивают с NTKLX:
NTKLX с FCNTXNTKLX с QISIXNTKLX с HLMSXNTKLX с FIQIXNTKLX с ARHBXNTKLX с MWNIXNTKLX с AVDVX
Часто сравнивают с CAIBX:
CAIBX с AMECXCAIBX с VTICAIBX с SCHDCAIBX с AMCPXCAIBX с VIGCAIBX с DJIACAIBX с GSBFX

Сравнение комиссий NTKLX и CAIBX

NTKLX берет комиссию в 1.53%, что несколько больше комиссии CAIBX в 0.59%.

NTKLX
Voya Multi-Manager International Small Cap Fund
CAIBX
American Funds Capital Income Builder Class A

Доходность на риск

NTKLX vs. CAIBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NTKLX
Ранг доходности на риск NTKLX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTKLX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTKLX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTKLX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTKLX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTKLX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
CAIBX
Ранг доходности на риск CAIBX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAIBX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAIBX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAIBX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAIBX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAIBX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NTKLX c CAIBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Multi-Manager International Small Cap Fund (NTKLX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NTKLXCAIBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.36

1.62

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.99

2.20

+0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.33

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

2.01

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.55

9.18

+0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NTKLX vs. CAIBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NTKLX на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа CAIBX равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTKLX и CAIBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NTKLXCAIBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

1.62

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.83

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.70

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.91

-0.38

Корреляция

Корреляция между NTKLX и CAIBX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTKLX и CAIBX

Дивидендная доходность NTKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.17%, что больше доходности CAIBX в 7.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NTKLX
Voya Multi-Manager International Small Cap Fund		8.17%8.36%2.33%1.67%2.27%12.31%1.29%2.05%12.01%0.88%0.56%0.76%
CAIBX
American Funds Capital Income Builder Class A		7.65%7.71%5.76%3.47%3.43%3.14%3.38%4.10%3.55%4.44%3.52%3.62%

Просадки

Сравнение просадок NTKLX и CAIBX

Максимальная просадка NTKLX за все время составила -68.61%, что больше максимальной просадки CAIBX в -43.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTKLX и CAIBX.

Загрузка...

Показатели просадок

NTKLXCAIBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.61%

-43.68%

-24.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.78%

-8.37%

-4.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.03%

-17.65%

-16.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.56%

-25.28%

-19.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.90%

-4.85%

-5.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.67%

-3.82%

-15.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

1.83%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности NTKLX и CAIBX

Voya Multi-Manager International Small Cap Fund (NTKLX) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что NTKLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAIBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NTKLXCAIBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.58%

3.72%

+3.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

6.12%

+5.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.09%

10.19%

+6.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.74%

9.95%

+6.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

10.87%

+5.99%