PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NTKLX с WFSPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NTKLX с WFSPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Multi-Manager International Small Cap Fund (NTKLX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).

NTKLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 1994 г.. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности NTKLX и WFSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Multi-Manager International Small Cap Fund (NTKLX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NTKLX и WFSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NTKLX
Voya Multi-Manager International Small Cap Fund		2.35%38.63%5.55%13.93%-18.71%15.50%15.38%24.29%-22.21%34.93%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		-4.63%17.83%24.94%26.25%-18.14%28.63%18.43%31.45%-4.83%21.27%

Доходность по периодам

С начала года, NTKLX показывает доходность 2.35%, что значительно выше, чем у WFSPX с доходностью -4.63%. За последние 10 лет акции NTKLX уступали акциям WFSPX по среднегодовой доходности: 9.46% против 13.92% соответственно.

NTKLX

1 день
3.30%
1 месяц
-8.69%
С начала года
2.35%
6 месяцев
6.64%
1 год
34.55%
3 года*
16.97%
5 лет*
7.96%
10 лет*
9.46%

WFSPX

1 день
2.62%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-4.63%
6 месяцев
-2.47%
1 год
16.96%
3 года*
18.15%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Multi-Manager International Small Cap Fund

iShares S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с NTKLX:
NTKLX с FCNTXNTKLX с CAIBXNTKLX с QISIXNTKLX с HLMSXNTKLX с FIQIXNTKLX с ARHBXNTKLX с MWNIX
Часто сравнивают с WFSPX:
WFSPX с JLGMXWFSPX с VOOWFSPX с FSPGXWFSPX с FXAIXWFSPX с BRMKXWFSPX с IVVWFSPX с APGYX

Сравнение комиссий NTKLX и WFSPX

NTKLX берет комиссию в 1.53%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.

NTKLX
Voya Multi-Manager International Small Cap Fund
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

NTKLX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NTKLX
Ранг доходности на риск NTKLX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTKLX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTKLX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTKLX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTKLX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTKLX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
WFSPX
Ранг доходности на риск WFSPX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFSPX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFSPX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFSPX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFSPX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFSPX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NTKLX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Multi-Manager International Small Cap Fund (NTKLX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NTKLXWFSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.36

0.96

+1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.99

1.47

+1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.22

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

1.49

+0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.55

7.15

+2.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NTKLX vs. WFSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NTKLX на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа WFSPX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTKLX и WFSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NTKLXWFSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

0.96

+1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.70

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.78

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.13

+0.40

Корреляция

Корреляция между NTKLX и WFSPX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTKLX и WFSPX

Дивидендная доходность NTKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.17%, что больше доходности WFSPX в 1.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NTKLX
Voya Multi-Manager International Small Cap Fund		8.17%8.36%2.33%1.67%2.27%12.31%1.29%2.05%12.01%0.88%0.56%0.76%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		1.54%1.72%1.41%1.50%2.02%1.82%1.66%1.99%2.00%1.62%2.37%2.49%

Просадки

Сравнение просадок NTKLX и WFSPX

Максимальная просадка NTKLX за все время составила -68.61%, что больше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTKLX и WFSPX.

Загрузка...

Показатели просадок

NTKLXWFSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.61%

-58.21%

-10.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.78%

-12.11%

-0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.03%

-24.51%

-9.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.56%

-33.74%

-10.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.90%

-6.51%

-3.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.67%

-12.84%

-6.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

2.53%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности NTKLX и WFSPX

Voya Multi-Manager International Small Cap Fund (NTKLX) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что NTKLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NTKLXWFSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.58%

5.17%

+2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

9.44%

+1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.09%

18.21%

-1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.74%

16.88%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

18.00%

-1.14%