PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NTKLX с VFSNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NTKLX с VFSNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Multi-Manager International Small Cap Fund (NTKLX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX).

NTKLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 1994 г.. VFSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности NTKLX и VFSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Multi-Manager International Small Cap Fund (NTKLX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NTKLX и VFSNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NTKLX
Voya Multi-Manager International Small Cap Fund		2.35%38.63%5.55%13.93%-18.71%15.50%15.38%24.29%-22.21%34.93%
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares		1.30%29.97%2.63%15.18%-21.26%12.74%11.92%21.72%-18.46%30.30%

Доходность по периодам

С начала года, NTKLX показывает доходность 2.35%, что значительно выше, чем у VFSNX с доходностью 1.30%. За последние 10 лет акции NTKLX превзошли акции VFSNX по среднегодовой доходности: 9.46% против 7.58% соответственно.

NTKLX

1 день
3.30%
1 месяц
-8.69%
С начала года
2.35%
6 месяцев
6.64%
1 год
34.55%
3 года*
16.97%
5 лет*
7.96%
10 лет*
9.46%

VFSNX

1 день
2.40%
1 месяц
-8.23%
С начала года
1.30%
6 месяцев
3.65%
1 год
29.26%
3 года*
13.66%
5 лет*
5.38%
10 лет*
7.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Multi-Manager International Small Cap Fund

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с NTKLX:
NTKLX с FCNTXNTKLX с CAIBXNTKLX с HLMSXNTKLX с QISIXNTKLX с FIQIXNTKLX с ARHBXNTKLX с MWNIX
Часто сравнивают с VFSNX:
VFSNX с VOOVFSNX с VXUSVFSNX с FZILXVFSNX с VTSAXVFSNX с VTVFSNX с SPYVFSNX с ARTJX

Сравнение комиссий NTKLX и VFSNX

NTKLX берет комиссию в 1.53%, что несколько больше комиссии VFSNX в 0.11%.

NTKLX
Voya Multi-Manager International Small Cap Fund
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

NTKLX vs. VFSNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NTKLX
Ранг доходности на риск NTKLX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTKLX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTKLX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTKLX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTKLX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTKLX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VFSNX
Ранг доходности на риск VFSNX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSNX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSNX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSNX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSNX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSNX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NTKLX c VFSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Multi-Manager International Small Cap Fund (NTKLX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NTKLXVFSNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.36

2.06

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.99

2.63

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.41

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

2.49

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.55

9.81

-0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NTKLX vs. VFSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NTKLX на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFSNX равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTKLX и VFSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NTKLXVFSNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

2.06

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.36

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.49

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.56

-0.03

Корреляция

Корреляция между NTKLX и VFSNX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTKLX и VFSNX

Дивидендная доходность NTKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.17%, что больше доходности VFSNX в 3.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NTKLX
Voya Multi-Manager International Small Cap Fund		8.17%8.36%2.33%1.67%2.27%12.31%1.29%2.05%12.01%0.88%0.56%0.76%
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares		3.32%3.36%3.41%3.11%2.26%2.70%1.90%3.25%2.81%2.85%2.93%2.69%

Просадки

Сравнение просадок NTKLX и VFSNX

Максимальная просадка NTKLX за все время составила -68.61%, что больше максимальной просадки VFSNX в -43.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTKLX и VFSNX.

Загрузка...

Показатели просадок

NTKLXVFSNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.61%

-43.65%

-24.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.78%

-11.47%

-1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.03%

-33.75%

-0.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.56%

-43.65%

-0.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.90%

-9.35%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.67%

-9.56%

-10.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

2.91%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности NTKLX и VFSNX

Voya Multi-Manager International Small Cap Fund (NTKLX) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) с волатильностью 6.66%. Это указывает на то, что NTKLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NTKLXVFSNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.58%

6.66%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

10.11%

+1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.09%

14.58%

+2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.74%

14.89%

+1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

15.67%

+1.19%