Сравнение NTFIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dupree North Carolina Tax-Free Income Series (NTFIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
NTFIX управляется Dupree. Фонд был запущен 14 нояб. 1995 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности NTFIX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NTFIX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTFIX Dupree North Carolina Tax-Free Income Series | -0.56% | 4.53% | 2.25% | 5.48% | -8.44% | 2.06% | 5.81% | 7.38% | 2.05% | 6.09% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, NTFIX показывает доходность -0.56%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции NTFIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.42% против 14.14% соответственно.
NTFIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 3.45%
- 3 года*
- 2.98%
- 5 лет*
- 1.05%
- 10 лет*
- 2.42%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NTFIX и VOO
NTFIX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
NTFIX vs. VOO — Ранг доходности на риск
NTFIX
VOO
Сравнение NTFIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dupree North Carolina Tax-Free Income Series (NTFIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NTFIX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 1.01 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 1.53 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 1.55 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.51 | 7.31 | -3.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NTFIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 1.01 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.71 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.79 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.83 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между NTFIX и VOO составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTFIX и VOO
Дивидендная доходность NTFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTFIX Dupree North Carolina Tax-Free Income Series | 2.24% | 3.61% | 4.11% | 2.93% | 3.27% | 2.87% | 2.84% | 3.36% | 4.45% | 4.04% | 2.82% | 2.95% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок NTFIX и VOO
Максимальная просадка NTFIX за все время составила -13.11%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTFIX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| NTFIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.11% | -33.99% | +20.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.79% | -11.98% | +6.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.11% | -24.52% | +11.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.11% | -33.99% | +20.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.93% | -5.55% | +3.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.74% | -3.72% | +1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 2.55% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTFIX и VOO
Текущая волатильность для Dupree North Carolina Tax-Free Income Series (NTFIX) составляет 0.87%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что NTFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NTFIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.87% | 5.34% | -4.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.69% | 9.47% | -7.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.39% | 18.11% | -11.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.24% | 16.82% | -12.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.09% | 17.99% | -13.90% |