Сравнение NTFIX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dupree North Carolina Tax-Free Income Series (NTFIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
NTFIX управляется Dupree. Фонд был запущен 14 нояб. 1995 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности NTFIX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NTFIX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTFIX Dupree North Carolina Tax-Free Income Series | -0.56% | 4.53% | 2.25% | 5.48% | -8.44% | 2.06% | 5.81% | 7.38% | 2.05% | 6.09% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, NTFIX показывает доходность -0.56%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции NTFIX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 2.42% против 13.69% соответственно.
NTFIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 3.45%
- 3 года*
- 2.98%
- 5 лет*
- 1.05%
- 10 лет*
- 2.42%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NTFIX и VTI
NTFIX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
NTFIX vs. VTI — Ранг доходности на риск
NTFIX
VTI
Сравнение NTFIX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dupree North Carolina Tax-Free Income Series (NTFIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NTFIX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.98 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 1.52 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 1.54 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.51 | 7.30 | -3.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NTFIX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.98 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.61 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.75 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.48 | +0.54 |
Корреляция
Корреляция между NTFIX и VTI составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTFIX и VTI
Дивидендная доходность NTFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTFIX Dupree North Carolina Tax-Free Income Series | 2.24% | 3.61% | 4.11% | 2.93% | 3.27% | 2.87% | 2.84% | 3.36% | 4.45% | 4.04% | 2.82% | 2.95% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок NTFIX и VTI
Максимальная просадка NTFIX за все время составила -13.11%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTFIX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| NTFIX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.11% | -55.45% | +42.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.79% | -12.30% | +6.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.11% | -25.36% | +12.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.11% | -35.00% | +21.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.93% | -5.54% | +3.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.74% | -8.08% | +6.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 2.60% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTFIX и VTI
Текущая волатильность для Dupree North Carolina Tax-Free Income Series (NTFIX) составляет 0.87%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что NTFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NTFIX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.87% | 5.48% | -4.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.69% | 9.75% | -8.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.39% | 19.02% | -12.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.24% | 17.41% | -13.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.09% | 18.29% | -14.20% |