PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NTFIX с BTC-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение NTFIX с BTC-USD

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

NTFIX (Dupree North Carolina Tax-Free Income Series) is Municipal Bonds fund managed by Dupree, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, NTFIX returned 2.56%/yr vs 59.37%/yr for BTC-USD. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NTFIX и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dupree North Carolina Tax-Free Income Series (NTFIX) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NTFIX показывает доходность 1.42%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -29.97%. За последние 10 лет акции NTFIX уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 2.56% против 59.37% соответственно.

NTFIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.19%
С начала года
1.42%
6 месяцев
2.10%
1 год
6.92%
3 года*
3.90%
5 лет*
1.14%
10 лет*
2.56%

BTC-USD

1 день
-3.97%
1 месяц
-24.76%
С начала года
-29.97%
6 месяцев
-31.42%
1 год
-39.67%
3 года*
31.02%
5 лет*
11.35%
10 лет*
59.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NTFIX и BTC-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NTFIX
Dupree North Carolina Tax-Free Income Series		1.42%4.53%2.25%5.48%-8.44%2.06%5.81%7.38%2.05%6.09%
BTC-USD
Bitcoin		-29.97%-6.27%120.76%155.82%-64.23%59.40%304.57%94.10%-73.37%1,324.24%

Correlation

The correlation between NTFIX and BTC-USD is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2012 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dupree North Carolina Tax-Free Income Series

Bitcoin

Часто сравнивают с NTFIX:
NTFIX с AMZNNTFIX с VOONTFIX с ABNBNTFIX с VTINTFIX с DPIGXNTFIX с VTSAXNTFIX с DUMSX
Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COIN

Доходность на риск

NTFIX vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NTFIX
Ранг доходности на риск NTFIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTFIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTFIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTFIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTFIX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTFIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NTFIX c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dupree North Carolina Tax-Free Income Series (NTFIX) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NTFIXBTC-USDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
-0.93

+3.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.88
-1.30

+6.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.92

0.87

+1.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

-0.78

+3.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.71

-1.39

+14.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NTFIX vs. BTC-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NTFIX на текущий момент составляет 2.65, что выше коэффициента Шарпа BTC-USD равного -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTFIX и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NTFIXBTC-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

-0.93

+3.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.21

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.87

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

1.13

-0.09

Просадки

Сравнение просадок NTFIX и BTC-USD

Максимальная просадка NTFIX за все время составила -13.11%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTFIX и BTC-USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NTFIXBTC-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.11%

-85.30%

+72.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.29%

-50.87%

+48.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.79%

-50.87%

+45.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.11%

-76.67%

+63.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.11%

-83.80%

+70.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.00%

-50.87%

+50.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.74%

-42.29%

+40.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

34.02%

-33.47%

Волатильность

Сравнение волатильности NTFIX и BTC-USD

Текущая волатильность для Dupree North Carolina Tax-Free Income Series (NTFIX) составляет 0.89%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 10.54%. Это указывает на то, что NTFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NTFIXBTC-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.89%

10.54%

-9.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.94%

34.26%

-32.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67%

35.65%

-32.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.28%

44.98%

-40.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.10%

56.70%

-52.60%

Часто задаваемые вопросы

NTFIX and BTC-USD have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTC-USD has higher volatility (10.54%) compared to NTFIX (0.89%). In terms of maximum drawdown, NTFIX dropped -13.11% vs BTC-USD's -85.30%.

NTFIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NTFIX и BTC-USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор