Сравнение NTFIX с BTC-USD
NTFIX (Dupree North Carolina Tax-Free Income Series) is Municipal Bonds fund managed by Dupree, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, NTFIX returned 2.46%/yr vs 57.64%/yr for BTC-USD. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NTFIX и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NTFIX показывает доходность 1.83%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -27.00%. За последние 10 лет акции NTFIX уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 2.46% против 57.64% соответственно.
NTFIX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 0.98%
- С начала года
- 1.83%
- 1 год
- 7.27%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 1.04%
- 10 лет*
- 2.46%
BTC-USD
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.89%
- 6 месяцев
- -33.12%
- С начала года
- -27.00%
- 1 год
- -46.45%
- 3 года*
- 28.84%
- 5 лет*
- 14.98%
- 10 лет*
- 57.64%
Сравнение доходности по годам NTFIX и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTFIX Dupree North Carolina Tax-Free Income Series | 1.83% | 4.53% | 2.25% | 5.48% | -8.44% | 2.06% | 5.81% | 7.38% | 2.05% | 6.09% |
BTC-USD Bitcoin | -27.00% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
Correlation
The correlation between NTFIX and BTC-USD is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2012 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTFIX vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
NTFIX
BTC-USD
Сравнение NTFIX c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dupree North Carolina Tax-Free Income Series (NTFIX) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NTFIX | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.85 | 0.83 | +1.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | -0.88 | +3.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.82 | -1.41 | +15.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NTFIX и BTC-USD
Максимальная просадка NTFIX за все время составила -13.11%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTFIX и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTFIX | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.11% | -85.30% | +72.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.29% | -53.08% | +50.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.79% | -53.08% | +47.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.11% | -76.67% | +63.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.11% | -83.80% | +70.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -48.79% | +48.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.73% | -42.59% | +40.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.50% | 29.41% | -28.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTFIX и BTC-USD
Текущая волатильность для Dupree North Carolina Tax-Free Income Series (NTFIX) составляет 0.92%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 9.63%. Это указывает на то, что NTFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTFIX | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | 9.63% | -8.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.01% | 34.90% | -32.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.69% | 35.73% | -33.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.28% | 43.96% | -39.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.10% | 56.33% | -52.23% |
Часто задаваемые вопросы
NTFIX and BTC-USD have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (9.63%) compared to NTFIX (0.92%). In terms of maximum drawdown, NTFIX dropped -13.11% vs BTC-USD's -85.30%.
NTFIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NTFIX и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор