PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NTFIX с BTC-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NTFIX и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dupree North Carolina Tax-Free Income Series (NTFIX) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NTFIX и BTC-USD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NTFIX
Dupree North Carolina Tax-Free Income Series
-0.56%4.53%2.25%5.48%-8.44%2.06%5.81%7.38%2.05%6.09%
BTC-USD
Bitcoin
-21.63%-6.27%120.76%155.82%-64.23%59.40%304.57%94.10%-73.37%1,324.24%

Доходность по периодам

С начала года, NTFIX показывает доходность -0.56%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -21.63%. За последние 10 лет акции NTFIX уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 2.42% против 66.45% соответственно.


NTFIX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.75%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
0.85%
1 год
3.45%
3 года*
2.98%
5 лет*
1.05%
10 лет*
2.42%

BTC-USD

1 день
0.51%
1 месяц
-0.38%
С начала года
-21.63%
6 месяцев
-42.21%
1 год
-19.49%
3 года*
34.49%
5 лет*
3.06%
10 лет*
66.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dupree North Carolina Tax-Free Income Series

Bitcoin

Доходность на риск

NTFIX vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NTFIX
Ранг доходности на риск NTFIX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTFIX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTFIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTFIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTFIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTFIX: 2626
Ранг коэф-та Мартина

BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NTFIX c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dupree North Carolina Tax-Free Income Series (NTFIX) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NTFIXBTC-USDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

-0.44

+1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

-0.38

+1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

0.96

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

-1.11

+2.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.51

-1.99

+5.50

NTFIX vs. BTC-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NTFIX на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа BTC-USD равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTFIX и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NTFIXBTC-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

-0.44

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.05

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.97

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

1.19

-0.17

Корреляция

Корреляция между NTFIX и BTC-USD составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Просадки

Сравнение просадок NTFIX и BTC-USD

Максимальная просадка NTFIX за все время составила -13.11%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTFIX и BTC-USD.


Загрузка...

Показатели просадок


NTFIXBTC-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.11%

-85.30%

+72.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.79%

-49.65%

+43.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.11%

-76.67%

+63.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.11%

-83.80%

+70.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-45.02%

+43.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.74%

-41.99%

+40.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

27.60%

-26.03%

Волатильность

Сравнение волатильности NTFIX и BTC-USD

Текущая волатильность для Dupree North Carolina Tax-Free Income Series (NTFIX) составляет 0.87%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 13.58%. Это указывает на то, что NTFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NTFIXBTC-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

13.58%

-12.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.69%

35.98%

-34.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.39%

36.76%

-30.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.24%

46.90%

-42.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.09%

56.70%

-52.61%