- ISIN
- US2661557049
- CUSIP
- 266155704
- Эмитент
- Dupree
- Дата выпуска
- 14 нояб. 1995 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $100
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NTFIX
Dupree North Carolina Tax-Free Income Series (NTFIX) прибавил 1.6% с начала года. Текущая цена акции NTFIX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NTFIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,065.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Dupree North Carolina Tax-Free Income Series (NTFIX) показал доход в 1.61% с начала года и 6.92% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NTFIX составила 2.45%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Dupree North Carolina Tax-Free Income Series
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- 6.92%
- 3 года*
- 3.84%
- 5 лет*
- 1.26%
- 10 лет*
- 2.45%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.25%
- 1 год
- 20.90%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность NTFIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 нояб. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.5 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.9%, в то время как худший месяц был февр. 2008 г. с доходностью -5.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении NTFIX закрывался с повышением в 35% случаев. Лучший день был 10 апр. 2025 г. с доходностью +3.7%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -2.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.65% | 0.74% | -1.18% | 0.94% | 0.19% | 0.28% | 1.61% | ||||||
| 2025 | 0.19% | 0.56% | -0.55% | -0.47% | -0.29% | 0.65% | -0.67% | 0.58% | 2.98% | 1.03% | -0.00% | 0.48% | 4.53% |
| 2024 | -0.16% | 0.01% | 0.43% | -0.91% | -0.56% | 1.86% | 0.40% | 0.60% | 1.12% | -1.25% | 1.44% | -0.70% | 2.25% |
| 2023 | 2.36% | -1.85% | 2.19% | -0.08% | -0.91% | 0.67% | 0.39% | -1.38% | -2.42% | -1.08% | 5.94% | 1.80% | 5.48% |
| 2022 | -2.50% | -0.36% | -3.02% | -2.56% | 0.75% | -1.27% | 1.68% | -1.82% | -3.72% | -0.67% | 4.84% | 0.20% | -8.44% |
| 2021 | 0.17% | -1.74% | 0.94% | 1.01% | 0.42% | 0.35% | 0.84% | -0.58% | -0.25% | -0.42% | 1.00% | 0.33% | 2.06% |
Метрики бенчмарка
Dupree North Carolina Tax-Free Income Series has an annualized alpha of 4.28%, beta of -0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 15, 1995.
- This fund captured 12.54% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -2.22%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.28%
- Бета
- -0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 12.54%
- Участие в снижении
- -2.22%
Комиссия
Комиссия NTFIX составляет 0.68%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NTFIX имеет ранг 83 по соотношению доходности и риска — в топ 83% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dupree North Carolina Tax-Free Income Series (NTFIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NTFIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.89 | 1.32 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 2.46 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.50 | 10.92 | +1.58 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Dupree North Carolina Tax-Free Income Series за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.32 | $0.39 | $0.44 | $0.32 | $0.35 | $0.34 | $0.34 | $0.40 | $0.50 | $0.47 | $0.32 | $0.35 |
Дивидендный доход | 2.95% | 3.61% | 4.11% | 2.93% | 3.27% | 2.87% | 2.84% | 3.36% | 4.45% | 4.04% | 2.82% | 2.95% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dupree North Carolina Tax-Free Income Series. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.39 |
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.07 | $0.02 | $0.00 | $0.07 | $0.02 | $0.02 | $0.07 | $0.02 | $0.02 | $0.07 | $0.44 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.06 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.06 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.32 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.06 | $0.02 | $0.02 | $0.06 | $0.00 | $0.02 | $0.06 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.35 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.02 | $0.02 | $0.06 | $0.02 | $0.02 | $0.06 | $0.00 | $0.02 | $0.06 | $0.34 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Dupree North Carolina Tax-Free Income Series показал максимальную просадку в 13.11%, зарегистрированную 26 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 610 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -13.11%окт. 2022 г. | 9mo 25d | 2y 5mo | 3y 3moянв. 2022 г. - апр. 2025 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -12.15%окт. 2008 г. | 8mo 25d | 3mo | 11mo 25dянв. 2008 г. - янв. 2009 г. |
Обвал COVID2020 | -9.60%март 2020 г. | 10d | 4mo 11d | 4mo 21dмарт 2020 г. - июль 2020 г. |
Откат 2011 года2011 | -7.70%янв. 2011 г. | 3mo 15d | 5mo 29d | 9mo 14dокт. 2010 г. - июль 2011 г. |
Откат 2013 года2013 | -7.56%сент. 2013 г. | 4mo 5d | 8mo 5d | 1y 5dмай 2013 г. - май 2014 г. |
Показатели просадок
| NTFIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.11% | -56.78% | +43.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.29% | -9.10% | +6.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.79% | -18.90% | +13.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.11% | -25.43% | +12.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.11% | -33.92% | +20.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | -3.21% | +3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.73% | -10.71% | +8.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | 2.04% | -1.49% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с NTFIX
Добавьте Dupree North Carolina Tax-Free Income Series в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NTFIX