Dupree North Carolina Tax-Free Income Series (NTFIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dupree North Carolina Tax-Free Income Series и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Dupree North Carolina Tax-Free Income Series (NTFIX) показал доход в -0.74% с начала года и 3.55% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NTFIX составила 2.40%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 15 нояб. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.0 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.9%, в то время как худший месяц был февр. 2008 г. с доходностью -5.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.

В ежедневном выражении NTFIX закрывался с повышением в 35% случаев. Лучший день был 10 апр. 2025 г. с доходностью +3.7%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -2.4%.

Dupree North Carolina Tax-Free Income Series: годовая альфа составляет 4.23%, бета — -0.01, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 16.11.1995.

• Этот фонд участвовал в 12.71% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -1.92%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Бета -0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия NTFIX составляет 0.68%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

NTFIX имеет ранг 45 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dupree North Carolina Tax-Free Income Series (NTFIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Dupree North Carolina Tax-Free Income Series за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.24 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dupree North Carolina Tax-Free Income Series. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Dupree North Carolina Tax-Free Income Series показал максимальную просадку в 13.11%, зарегистрированную 26 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 610 торговых сессий.

Текущая просадка Dupree North Carolina Tax-Free Income Series составляет 2.11%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.