PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Dupree North Carolina Tax-Free Income Series (NTFI...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Dupree North Carolina Tax-Free Income Series (NTFIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US2661557049

CUSIP

266155704

Эмитент

Dupree

Дата выпуска

14 нояб. 1995 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$100

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия NTFIX составляет 0.68%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dupree North Carolina Tax-Free Income Series

Популярные сравнения:
NTFIX с VOO NTFIX с VTI NTFIX с AMZN NTFIX с BTC-USD NTFIX с ABNB
Популярные сравнения:
NTFIX с VOO NTFIX с VTI NTFIX с AMZN NTFIX с BTC-USD NTFIX с ABNB

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Dupree North Carolina Tax-Free Income Series (NTFIX) показал доход в -1.05% с начала года и 1.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NTFIX составила 1.50%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

NTFIX

С начала года

-1.05%

1 месяц

-0.48%

6 месяцев

-2.18%

1 год

1.07%

3 года

0.95%

5 лет

-0.34%

10 лет

1.50%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NTFIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.42%0.78%-1.71%-0.24%-0.29%-1.05%
2024-0.16%0.01%0.03%-0.91%-0.35%1.43%0.40%0.59%0.69%-1.25%1.44%-1.15%0.73%
20232.36%-1.85%1.81%-0.08%-0.91%0.67%0.39%-1.38%-2.83%-0.86%5.94%1.80%4.86%
2022-2.50%-0.36%-3.35%-2.59%0.75%-1.64%1.86%-1.82%-4.11%-0.67%4.84%0.20%-9.33%
20210.34%-1.58%0.60%1.00%0.42%0.00%0.84%-0.58%-0.59%-0.25%1.00%-0.00%1.19%
20201.81%1.52%-2.70%-1.34%3.30%0.18%1.52%-0.74%-0.08%-0.42%1.70%0.34%5.06%
20190.40%0.55%1.53%0.20%1.51%0.20%0.63%1.91%-0.98%-0.06%0.19%0.11%6.33%
2018-1.33%-0.41%0.32%-0.40%0.94%-0.04%-0.04%0.23%-0.49%-0.66%1.03%1.11%0.25%
20170.06%0.48%0.33%0.49%1.37%-0.38%0.58%0.75%-0.22%0.14%-0.22%1.18%4.67%
20160.93%-0.19%0.67%0.65%0.41%1.65%-0.28%0.14%-0.70%-1.05%-3.37%1.31%0.07%
20151.37%-1.12%0.40%-0.70%-0.01%-0.19%0.86%0.16%0.59%0.08%0.59%0.68%2.72%
20141.81%1.17%0.26%1.06%1.23%-0.09%0.27%1.31%0.00%0.61%0.26%1.03%9.28%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг NTFIX составляет 17, что хуже, чем результаты 83% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности NTFIX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NTFIX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTFIX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTFIX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTFIX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTFIX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dupree North Carolina Tax-Free Income Series (NTFIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Dupree North Carolina Tax-Free Income Series имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.20
  • За 5 лет: -0.09
  • За 10 лет: 0.38
  • За всё время: 0.87

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Dupree North Carolina Tax-Free Income Series за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.45 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.45$0.46$0.43$0.24$0.24$0.26$0.28$0.30$0.31$0.32$0.34$0.40

Дивидендный доход

4.35%4.32%3.91%2.29%2.03%2.15%2.38%2.69%2.71%2.84%2.92%3.38%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dupree North Carolina Tax-Free Income Series. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.02$0.07$0.03$0.00$0.15
2024$0.02$0.02$0.07$0.02$0.02$0.07$0.02$0.02$0.07$0.02$0.02$0.07$0.46
2023$0.02$0.02$0.06$0.02$0.02$0.06$0.02$0.02$0.06$0.02$0.02$0.07$0.43
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.24
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.24
2020$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.00$0.04$0.02$0.26
2019$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.28
2018$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.30
2017$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.31
2016$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.32
2015$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.34
2014$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.06$0.40

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Dupree North Carolina Tax-Free Income Series показал максимальную просадку в 14.31%, зарегистрированную 26 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Dupree North Carolina Tax-Free Income Series составляет 5.63%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-14.31%6 авг. 2021 г.30926 окт. 2022 г.———
-12.24%12 сент. 2008 г.2415 окт. 2008 г.6113 янв. 2009 г.85
-9.6%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.9231 июл. 2020 г.101
-7.94%1 сент. 2010 г.9514 янв. 2011 г.1361 авг. 2011 г.231
-7.32%4 дек. 2012 г.1905 сент. 2013 г.17213 мая 2014 г.362
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...