Сравнение NTBIX с PADZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Navigator Tactical Fixed Income Fund (NTBIX) и PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX).
NTBIX управляется Navigator Funds. Фонд был запущен 26 мар. 2014 г.. PADZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности NTBIX и PADZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NTBIX и PADZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTBIX Navigator Tactical Fixed Income Fund | -0.71% | 2.98% | 7.67% | 10.57% | -8.71% | 4.28% | 8.96% | 7.82% | 0.15% | 3.29% |
PADZX PGIM Absolute Return Bond Fund | 0.36% | 5.10% | 7.48% | 6.11% | -1.55% | 1.87% | 0.59% | 11.10% | 0.71% | 6.67% |
Доходность по периодам
С начала года, NTBIX показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у PADZX с доходностью 0.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NTBIX имеют среднегодовую доходность 4.46%, а акции PADZX немного отстают с 4.26%.
NTBIX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- 1.19%
- 3 года*
- 5.65%
- 5 лет*
- 2.72%
- 10 лет*
- 4.46%
PADZX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.44%
- 3 года*
- 6.11%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- 4.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NTBIX и PADZX
NTBIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PADZX в 0.72%.
Доходность на риск
NTBIX vs. PADZX — Ранг доходности на риск
NTBIX
PADZX
Сравнение NTBIX c PADZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Navigator Tactical Fixed Income Fund (NTBIX) и PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NTBIX | PADZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 2.52 | -2.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.51 | 5.56 | -5.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 2.25 | -1.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 4.98 | -4.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.74 | 18.39 | -17.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NTBIX | PADZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 2.52 | -2.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 1.89 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 1.37 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 1.17 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между NTBIX и PADZX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTBIX и PADZX
Дивидендная доходность NTBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что сопоставимо с доходностью PADZX в 4.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTBIX Navigator Tactical Fixed Income Fund | 4.64% | 5.02% | 6.33% | 5.49% | 2.37% | 6.72% | 5.68% | 2.36% | 3.01% | 4.35% | 6.20% | 2.61% |
PADZX PGIM Absolute Return Bond Fund | 4.68% | 5.07% | 5.18% | 4.09% | 2.89% | 2.40% | 3.41% | 10.79% | 5.02% | 2.75% | 2.36% | 2.38% |
Просадки
Сравнение просадок NTBIX и PADZX
Максимальная просадка NTBIX за все время составила -11.44%, что меньше максимальной просадки PADZX в -17.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTBIX и PADZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NTBIX | PADZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.44% | -17.99% | +6.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.86% | -0.87% | -3.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.44% | -4.05% | -7.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.44% | -17.99% | +6.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.32% | -0.65% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.79% | -0.96% | -0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 0.27% | +1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTBIX и PADZX
Navigator Tactical Fixed Income Fund (NTBIX) имеет более высокую волатильность в 1.55% по сравнению с PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что NTBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NTBIX | PADZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 0.35% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.96% | 1.16% | +0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.60% | 1.80% | +1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.74% | 2.06% | +2.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.08% | 3.13% | +1.95% |