Сравнение NSVAX с VSMVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Small Cap Value Fund II (NSVAX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX).
NSVAX управляется Columbia. Фонд был запущен 1 мая 2002 г.. VSMVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности NSVAX и VSMVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NSVAX и VSMVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSVAX Columbia Small Cap Value Fund II | 5.69% | 8.20% | 11.25% | 14.10% | -13.70% | 34.27% | 10.11% | 20.65% | -17.48% | 10.46% |
VSMVX Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares | 4.50% | 6.38% | 7.53% | 14.85% | -11.12% | 30.85% | 2.79% | 24.47% | -12.67% | 11.64% |
Доходность по периодам
С начала года, NSVAX показывает доходность 5.69%, что значительно выше, чем у VSMVX с доходностью 4.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NSVAX имеют среднегодовую доходность 9.57%, а акции VSMVX немного отстают с 9.54%.
NSVAX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -2.49%
- С начала года
- 5.69%
- 6 месяцев
- 6.94%
- 1 год
- 22.63%
- 3 года*
- 12.82%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- 9.57%
VSMVX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 4.50%
- 6 месяцев
- 7.03%
- 1 год
- 21.75%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 4.88%
- 10 лет*
- 9.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NSVAX и VSMVX
NSVAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии VSMVX в 0.08%.
Доходность на риск
NSVAX vs. VSMVX — Ранг доходности на риск
NSVAX
VSMVX
Сравнение NSVAX c VSMVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Small Cap Value Fund II (NSVAX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NSVAX | VSMVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.00 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.51 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.20 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.51 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.84 | 5.72 | +1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSVAX | VSMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.00 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.22 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.40 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.47 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между NSVAX и VSMVX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSVAX и VSMVX
Дивидендная доходность NSVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.04%, что больше доходности VSMVX в 1.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSVAX Columbia Small Cap Value Fund II | 15.04% | 15.89% | 29.38% | 6.93% | 6.46% | 13.95% | 0.83% | 3.68% | 14.97% | 9.10% | 5.23% | 12.66% |
VSMVX Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares | 1.82% | 1.45% | 1.85% | 1.92% | 1.88% | 1.66% | 1.46% | 1.65% | 1.89% | 1.55% | 1.26% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок NSVAX и VSMVX
Максимальная просадка NSVAX за все время составила -59.32%, что больше максимальной просадки VSMVX в -47.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSVAX и VSMVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NSVAX | VSMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.32% | -47.61% | -11.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.51% | -9.33% | -0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.11% | -28.81% | +1.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.33% | -47.61% | -0.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.49% | -6.02% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.80% | -7.72% | -2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 4.17% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSVAX и VSMVX
Columbia Small Cap Value Fund II (NSVAX) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что NSVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NSVAX | VSMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 5.47% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.48% | 13.57% | -1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.73% | 23.83% | -2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.55% | 22.18% | +0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.87% | 24.14% | -0.27% |