Сравнение NSVAX с USBNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Small Cap Value Fund II (NSVAX) и Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX).
NSVAX управляется Columbia. Фонд был запущен 1 мая 2002 г.. USBNX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности NSVAX и USBNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NSVAX и USBNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSVAX Columbia Small Cap Value Fund II | 5.24% | 8.20% | 11.25% | 14.10% | -13.70% | 34.27% | 10.11% | 20.65% | -17.48% | 10.46% |
USBNX Pear Tree Polaris Small Cap Fund | 2.99% | 8.02% | 8.64% | 12.83% | -5.09% | 15.35% | -4.77% | 23.53% | -11.05% | 6.42% |
Доходность по периодам
С начала года, NSVAX показывает доходность 5.24%, что значительно выше, чем у USBNX с доходностью 2.99%. За последние 10 лет акции NSVAX превзошли акции USBNX по среднегодовой доходности: 9.53% против 7.35% соответственно.
NSVAX
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- 5.24%
- 6 месяцев
- 6.70%
- 1 год
- 24.24%
- 3 года*
- 12.66%
- 5 лет*
- 6.48%
- 10 лет*
- 9.53%
USBNX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 2.99%
- 6 месяцев
- 5.48%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- 7.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NSVAX и USBNX
NSVAX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии USBNX в 1.50%.
Доходность на риск
NSVAX vs. USBNX — Ранг доходности на риск
NSVAX
USBNX
Сравнение NSVAX c USBNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Small Cap Value Fund II (NSVAX) и Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NSVAX | USBNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.77 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.22 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.16 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.06 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.73 | 3.55 | +3.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSVAX | USBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.77 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.23 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.34 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.38 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между NSVAX и USBNX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSVAX и USBNX
Дивидендная доходность NSVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.10%, что больше доходности USBNX в 13.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSVAX Columbia Small Cap Value Fund II | 15.10% | 15.89% | 29.38% | 6.93% | 6.46% | 13.95% | 0.83% | 3.68% | 14.97% | 9.10% | 5.23% | 12.66% |
USBNX Pear Tree Polaris Small Cap Fund | 13.41% | 13.81% | 3.27% | 0.86% | 10.05% | 0.75% | 0.68% | 7.91% | 8.39% | 6.21% | 1.17% | 7.39% |
Просадки
Сравнение просадок NSVAX и USBNX
Максимальная просадка NSVAX за все время составила -59.32%, что меньше максимальной просадки USBNX в -64.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSVAX и USBNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NSVAX | USBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.32% | -64.40% | +5.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.17% | -12.27% | -1.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.11% | -26.01% | -1.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.33% | -46.96% | -1.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.89% | -6.36% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.80% | -13.70% | +3.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 3.66% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSVAX и USBNX
Columbia Small Cap Value Fund II (NSVAX) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что NSVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USBNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NSVAX | USBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.18% | 4.15% | +2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.47% | 10.35% | +2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.72% | 19.17% | +2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.56% | 18.90% | +3.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.87% | 21.68% | +2.19% |