Сравнение NSVAX с SHGTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Small Cap Value Fund II (NSVAX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX).
NSVAX управляется Columbia. Фонд был запущен 1 мая 2002 г.. SHGTX управляется Columbia. Фонд был запущен 22 мая 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности NSVAX и SHGTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NSVAX и SHGTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSVAX Columbia Small Cap Value Fund II | 5.24% | 8.20% | 11.25% | 14.10% | -13.70% | 34.27% | 10.11% | 20.65% | -17.48% | 10.46% |
SHGTX Columbia Seligman Global Technology Fund | 4.81% | 35.09% | 26.04% | 45.28% | -31.70% | 38.60% | 45.56% | 54.92% | -8.70% | 34.52% |
Доходность по периодам
С начала года, NSVAX показывает доходность 5.24%, что значительно выше, чем у SHGTX с доходностью 4.81%. За последние 10 лет акции NSVAX уступали акциям SHGTX по среднегодовой доходности: 9.53% против 22.68% соответственно.
NSVAX
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- 5.24%
- 6 месяцев
- 6.70%
- 1 год
- 24.24%
- 3 года*
- 12.66%
- 5 лет*
- 6.48%
- 10 лет*
- 9.53%
SHGTX
- 1 день
- 5.55%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- 4.81%
- 6 месяцев
- 8.30%
- 1 год
- 60.42%
- 3 года*
- 30.37%
- 5 лет*
- 16.45%
- 10 лет*
- 22.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NSVAX и SHGTX
NSVAX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии SHGTX в 1.29%.
Доходность на риск
NSVAX vs. SHGTX — Ранг доходности на риск
NSVAX
SHGTX
Сравнение NSVAX c SHGTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Small Cap Value Fund II (NSVAX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NSVAX | SHGTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 2.02 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 2.60 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.36 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 4.13 | -2.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.73 | 15.42 | -8.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSVAX | SHGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 2.02 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.61 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.85 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.60 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между NSVAX и SHGTX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSVAX и SHGTX
Дивидендная доходность NSVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.10%, что больше доходности SHGTX в 8.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSVAX Columbia Small Cap Value Fund II | 15.10% | 15.89% | 29.38% | 6.93% | 6.46% | 13.95% | 0.83% | 3.68% | 14.97% | 9.10% | 5.23% | 12.66% |
SHGTX Columbia Seligman Global Technology Fund | 8.06% | 8.45% | 14.04% | 6.22% | 3.94% | 11.77% | 9.92% | 10.26% | 12.75% | 7.25% | 8.13% | 8.09% |
Просадки
Сравнение просадок NSVAX и SHGTX
Максимальная просадка NSVAX за все время составила -59.32%, что меньше максимальной просадки SHGTX в -77.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSVAX и SHGTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NSVAX | SHGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.32% | -77.47% | +18.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.17% | -14.93% | +0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.11% | -43.17% | +16.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.33% | -43.17% | -5.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.89% | -7.51% | +1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.80% | -25.06% | +15.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 4.00% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSVAX и SHGTX
Текущая волатильность для Columbia Small Cap Value Fund II (NSVAX) составляет 6.18%, в то время как у Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX) волатильность равна 11.08%. Это указывает на то, что NSVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NSVAX | SHGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.18% | 11.08% | -4.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.47% | 21.67% | -9.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.72% | 31.05% | -9.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.56% | 27.29% | -4.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.87% | 26.64% | -2.77% |