Сравнение NSVAX с HWSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Small Cap Value Fund II (NSVAX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX).
NSVAX управляется Columbia. Фонд был запущен 1 мая 2002 г.. HWSIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 20 сент. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности NSVAX и HWSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NSVAX и HWSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSVAX Columbia Small Cap Value Fund II | 5.24% | 8.20% | 11.25% | 14.10% | -13.70% | 34.27% | 10.11% | 20.65% | -17.48% | 10.46% |
HWSIX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund | 9.06% | 1.60% | 5.00% | 18.85% | 2.97% | 35.54% | -0.31% | 20.54% | -15.03% | 7.66% |
Доходность по периодам
С начала года, NSVAX показывает доходность 5.24%, что значительно ниже, чем у HWSIX с доходностью 9.06%. За последние 10 лет акции NSVAX уступали акциям HWSIX по среднегодовой доходности: 9.53% против 10.20% соответственно.
NSVAX
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- 5.24%
- 6 месяцев
- 6.70%
- 1 год
- 24.24%
- 3 года*
- 12.66%
- 5 лет*
- 6.48%
- 10 лет*
- 9.53%
HWSIX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 9.06%
- 6 месяцев
- 7.50%
- 1 год
- 18.87%
- 3 года*
- 10.40%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 10.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NSVAX и HWSIX
NSVAX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии HWSIX в 1.06%.
Доходность на риск
NSVAX vs. HWSIX — Ранг доходности на риск
NSVAX
HWSIX
Сравнение NSVAX c HWSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Small Cap Value Fund II (NSVAX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NSVAX | HWSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.79 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.24 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.18 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.18 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.73 | 4.41 | +2.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSVAX | HWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.79 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.43 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.41 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.45 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между NSVAX и HWSIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSVAX и HWSIX
Дивидендная доходность NSVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.10%, что больше доходности HWSIX в 0.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSVAX Columbia Small Cap Value Fund II | 15.10% | 15.89% | 29.38% | 6.93% | 6.46% | 13.95% | 0.83% | 3.68% | 14.97% | 9.10% | 5.23% | 12.66% |
HWSIX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund | 0.92% | 1.01% | 8.35% | 1.90% | 13.44% | 0.36% | 0.80% | 4.89% | 9.84% | 5.07% | 0.41% | 11.78% |
Просадки
Сравнение просадок NSVAX и HWSIX
Максимальная просадка NSVAX за все время составила -59.32%, что меньше максимальной просадки HWSIX в -72.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSVAX и HWSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NSVAX | HWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.32% | -72.00% | +12.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.17% | -16.44% | +2.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.11% | -26.92% | -0.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.33% | -53.67% | +5.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.89% | -1.06% | -4.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.80% | -12.12% | +2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 4.42% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSVAX и HWSIX
Columbia Small Cap Value Fund II (NSVAX) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что NSVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NSVAX | HWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.18% | 4.45% | +1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.47% | 12.99% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.72% | 23.98% | -2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.56% | 21.71% | +0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.87% | 24.67% | -0.80% |