PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSTMX с CBALX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NSTMX с CBALX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NSTMX (Columbia Short Term Bond Fund) and CBALX (Columbia Balanced Fund) are both mutual funds - NSTMX is a Short-Term Bond fund managed by Columbia, while CBALX is a Diversified Portfolio fund managed by Columbia. Over the past 10 years, NSTMX returned 2.56%/yr vs 10.10%/yr for CBALX. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. NSTMX charges 0.46%/yr vs 0.67%/yr for CBALX.

Доходность

Сравнение доходности NSTMX и CBALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Short Term Bond Fund (NSTMX) и Columbia Balanced Fund (CBALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NSTMX показывает доходность 1.21%, что значительно ниже, чем у CBALX с доходностью 6.82%. За последние 10 лет акции NSTMX уступали акциям CBALX по среднегодовой доходности: 2.56% против 10.10% соответственно.

NSTMX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.37%
С начала года
1.21%
6 месяцев
1.61%
1 год
4.88%
3 года*
5.64%
5 лет*
2.84%
10 лет*
2.56%

CBALX

1 день
0.05%
1 месяц
4.12%
С начала года
6.82%
6 месяцев
7.03%
1 год
19.03%
3 года*
15.37%
5 лет*
8.48%
10 лет*
10.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NSTMX и CBALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NSTMX
Columbia Short Term Bond Fund		1.21%5.95%5.45%6.97%-4.82%0.73%3.42%5.20%0.62%1.04%
CBALX
Columbia Balanced Fund		6.82%14.14%14.60%21.49%-16.63%14.92%17.91%23.05%-5.75%14.29%

Correlation

The correlation between NSTMX and CBALX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 1996 г.

0.03

Over the past year, NSTMX and CBALX have become more correlated (0.32) than their long-term average of 0.03, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Short Term Bond Fund

Columbia Balanced Fund

Часто сравнивают с NSTMX:
NSTMX с SPMONSTMX с CTCAXNSTMX с SLMCXNSTMX с CMTFXNSTMX с CDDYXNSTMX с STBFXNSTMX с VIITX
Часто сравнивают с CBALX:
CBALX с ABALXCBALX с JANBXCBALX с PGEOXCBALX с PSFFCBALX с AMBFXCBALX с TIBAXCBALX с VOO

Доходность на риск

NSTMX vs. CBALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSTMX
Ранг доходности на риск NSTMX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSTMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSTMX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSTMX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSTMX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSTMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
CBALX
Ранг доходности на риск CBALX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBALX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBALX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBALX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBALX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBALX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSTMX c CBALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Short Term Bond Fund (NSTMX) и Columbia Balanced Fund (CBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NSTMXCBALXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.78
2.39

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.60
3.38

+2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.77

1.44

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.38

2.96

+2.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.58

12.71

+10.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NSTMX vs. CBALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSTMX на текущий момент составляет 2.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CBALX равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSTMX и CBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NSTMXCBALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

2.39

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.29

0.77

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.20

0.89

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.70

0.71

+0.99

Просадки

Сравнение просадок NSTMX и CBALX

Максимальная просадка NSTMX за все время составила -9.50%, что меньше максимальной просадки CBALX в -34.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSTMX и CBALX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NSTMXCBALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.50%

-34.53%

+25.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.91%

-6.63%

+5.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.91%

-12.06%

+11.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.06%

-20.91%

+13.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.50%

-22.73%

+13.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

0.00%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.53%

-5.31%

+4.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.21%

1.54%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности NSTMX и CBALX

Текущая волатильность для Columbia Short Term Bond Fund (NSTMX) составляет 0.55%, в то время как у Columbia Balanced Fund (CBALX) волатильность равна 2.39%. Это указывает на то, что NSTMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NSTMXCBALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.55%

2.39%

-1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.22%

6.35%

-5.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77%

8.21%

-6.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.21%

11.08%

-8.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.14%

11.34%

-9.20%

Сравнение комиссий NSTMX и CBALX

NSTMX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии CBALX в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSTMX и CBALX

Дивидендная доходность NSTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что меньше доходности CBALX в 6.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBALX
Columbia Balanced Fund		6.08%6.42%7.83%1.84%5.36%9.26%5.31%4.16%5.82%2.79%1.60%4.05%
NSTMX
Columbia Short Term Bond Fund		4.58%4.73%3.84%3.71%2.11%1.53%2.32%3.45%1.42%1.44%0.89%0.84%

Часто задаваемые вопросы

NSTMX and CBALX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CBALX has higher volatility (2.39%) compared to NSTMX (0.55%). In terms of maximum drawdown, NSTMX dropped -9.50% vs CBALX's -34.53%.

NSTMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NSTMX и CBALX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор