Сравнение NSTMX с CBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Short Term Bond Fund (NSTMX) и Columbia Balanced Fund (CBALX).
NSTMX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 сент. 1992 г.. CBALX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 сент. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности NSTMX и CBALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NSTMX и CBALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSTMX Columbia Short Term Bond Fund | 0.13% | 5.95% | 5.45% | 6.97% | -4.82% | 0.73% | 3.42% | 5.20% | 0.62% | 1.04% |
CBALX Columbia Balanced Fund | -3.50% | 14.14% | 14.60% | 21.49% | -16.63% | 14.92% | 17.91% | 23.05% | -5.75% | 14.29% |
Доходность по периодам
С начала года, NSTMX показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у CBALX с доходностью -3.50%. За последние 10 лет акции NSTMX уступали акциям CBALX по среднегодовой доходности: 2.50% против 9.16% соответственно.
NSTMX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 2.71%
- 10 лет*
- 2.50%
CBALX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- -3.50%
- 6 месяцев
- -1.90%
- 1 год
- 11.61%
- 3 года*
- 12.90%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 9.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NSTMX и CBALX
NSTMX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии CBALX в 0.67%.
Доходность на риск
NSTMX vs. CBALX — Ранг доходности на риск
NSTMX
CBALX
Сравнение NSTMX c CBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Short Term Bond Fund (NSTMX) и Columbia Balanced Fund (CBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NSTMX | CBALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.49 | 1.04 | +1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.76 | 1.54 | +3.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 1.23 | +0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.38 | 1.55 | +3.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.85 | 6.54 | +13.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSTMX | CBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | 1.04 | +1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.25 | 0.63 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.18 | 0.81 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.69 | 0.68 | +1.01 |
Корреляция
Корреляция между NSTMX и CBALX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSTMX и CBALX
Дивидендная доходность NSTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что меньше доходности CBALX в 6.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSTMX Columbia Short Term Bond Fund | 4.29% | 4.73% | 3.84% | 3.71% | 2.11% | 1.53% | 2.32% | 3.45% | 1.42% | 1.44% | 0.89% | 0.84% |
CBALX Columbia Balanced Fund | 6.73% | 6.42% | 7.83% | 1.84% | 5.36% | 9.26% | 5.31% | 4.16% | 5.82% | 2.79% | 1.60% | 4.05% |
Просадки
Сравнение просадок NSTMX и CBALX
Максимальная просадка NSTMX за все время составила -9.50%, что меньше максимальной просадки CBALX в -34.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSTMX и CBALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NSTMX | CBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.50% | -34.53% | +25.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.91% | -7.87% | +6.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.06% | -20.91% | +13.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.50% | -22.73% | +13.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -4.73% | +4.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.54% | -5.34% | +4.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 1.86% | -1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSTMX и CBALX
Текущая волатильность для Columbia Short Term Bond Fund (NSTMX) составляет 0.49%, в то время как у Columbia Balanced Fund (CBALX) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что NSTMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NSTMX | CBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | 3.84% | -3.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.17% | 6.44% | -5.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85% | 11.58% | -9.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.19% | 11.08% | -8.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.13% | 11.31% | -9.18% |