Сравнение NSTMX с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Short Term Bond Fund (NSTMX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
NSTMX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 сент. 1992 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности NSTMX и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NSTMX и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSTMX Columbia Short Term Bond Fund | 0.13% | 5.95% | 5.45% | 6.97% | -4.82% | 0.73% | 3.42% | 5.20% | 0.62% | 1.04% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Доходность по периодам
С начала года, NSTMX показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции NSTMX уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 2.50% против 17.41% соответственно.
NSTMX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 2.71%
- 10 лет*
- 2.50%
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NSTMX и SPMO
NSTMX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
NSTMX vs. SPMO — Ранг доходности на риск
NSTMX
SPMO
Сравнение NSTMX c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Short Term Bond Fund (NSTMX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NSTMX | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.49 | 1.06 | +1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.76 | 1.60 | +3.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 1.24 | +0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.38 | 1.96 | +3.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.85 | 6.90 | +12.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSTMX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | 1.06 | +1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.25 | 0.93 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.18 | 0.87 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.69 | 0.86 | +0.83 |
Корреляция
Корреляция между NSTMX и SPMO составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSTMX и SPMO
Дивидендная доходность NSTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSTMX Columbia Short Term Bond Fund | 4.29% | 4.73% | 3.84% | 3.71% | 2.11% | 1.53% | 2.32% | 3.45% | 1.42% | 1.44% | 0.89% | 0.84% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок NSTMX и SPMO
Максимальная просадка NSTMX за все время составила -9.50%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSTMX и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| NSTMX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.50% | -30.95% | +21.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.91% | -12.70% | +11.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.06% | -22.74% | +15.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.50% | -30.95% | +21.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -7.31% | +6.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.54% | -4.66% | +4.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 3.60% | -3.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSTMX и SPMO
Текущая волатильность для Columbia Short Term Bond Fund (NSTMX) составляет 0.49%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что NSTMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NSTMX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | 7.22% | -6.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.17% | 12.80% | -11.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85% | 22.77% | -20.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.19% | 19.08% | -16.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.13% | 20.09% | -17.96% |