Сравнение NSTMX с GPARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Short Term Bond Fund (NSTMX) и GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX).
NSTMX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 сент. 1992 г.. GPARX управляется GuidePath. Фонд был запущен 29 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности NSTMX и GPARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NSTMX и GPARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSTMX Columbia Short Term Bond Fund | 0.13% | 5.95% | 5.45% | 6.97% | -4.82% | 0.73% | 3.42% | 5.20% | 0.62% | 1.04% |
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 5.39% | 7.42% | 4.20% | 6.87% | -10.82% | 0.75% | 3.92% | 7.47% | -1.64% | 4.50% |
Доходность по периодам
С начала года, NSTMX показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у GPARX с доходностью 5.39%. За последние 10 лет акции NSTMX уступали акциям GPARX по среднегодовой доходности: 2.50% против 3.33% соответственно.
NSTMX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 2.71%
- 10 лет*
- 2.50%
GPARX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 5.39%
- 6 месяцев
- 7.20%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 3.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NSTMX и GPARX
NSTMX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии GPARX в 0.99%.
Доходность на риск
NSTMX vs. GPARX — Ранг доходности на риск
NSTMX
GPARX
Сравнение NSTMX c GPARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Short Term Bond Fund (NSTMX) и GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NSTMX | GPARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.49 | 1.73 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.76 | 2.29 | +2.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 1.38 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.38 | 2.44 | +2.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.85 | 11.20 | +8.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSTMX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | 1.73 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.25 | 0.54 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.18 | 0.79 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.69 | 0.76 | +0.93 |
Корреляция
Корреляция между NSTMX и GPARX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSTMX и GPARX
Дивидендная доходность NSTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности GPARX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSTMX Columbia Short Term Bond Fund | 4.29% | 4.73% | 3.84% | 3.71% | 2.11% | 1.53% | 2.32% | 3.45% | 1.42% | 1.44% | 0.89% | 0.84% |
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 3.14% | 3.31% | 4.99% | 4.81% | 2.42% | 1.99% | 2.45% | 2.76% | 2.27% | 1.60% | 3.17% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок NSTMX и GPARX
Максимальная просадка NSTMX за все время составила -9.50%, что меньше максимальной просадки GPARX в -15.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSTMX и GPARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NSTMX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.50% | -15.56% | +6.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.91% | -4.68% | +3.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.06% | -15.56% | +8.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.50% | -15.56% | +6.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -0.88% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.54% | -2.40% | +1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 1.02% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSTMX и GPARX
Текущая волатильность для Columbia Short Term Bond Fund (NSTMX) составляет 0.49%, в то время как у GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) волатильность равна 2.14%. Это указывает на то, что NSTMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NSTMX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | 2.14% | -1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.17% | 6.13% | -4.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85% | 6.57% | -4.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.19% | 4.94% | -2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.13% | 4.23% | -2.10% |