PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSTMX с VIITX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NSTMX с VIITX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Short Term Bond Fund (NSTMX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX).

NSTMX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 сент. 1992 г.. VIITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности NSTMX и VIITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Short Term Bond Fund (NSTMX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NSTMX и VIITX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NSTMX
Columbia Short Term Bond Fund		0.13%5.95%5.45%6.97%-4.82%0.73%3.42%5.20%0.62%1.04%
VIITX
Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund		0.13%7.23%3.67%5.31%-7.99%-1.02%6.17%6.44%0.87%2.00%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с NSTMX на уровне 0.13% и VIITX на уровне 0.13%. За последние 10 лет акции NSTMX превзошли акции VIITX по среднегодовой доходности: 2.50% против 2.15% соответственно.

NSTMX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.61%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.19%
1 год
4.48%
3 года*
5.36%
5 лет*
2.71%
10 лет*
2.50%

VIITX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.97%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.27%
1 год
4.77%
3 года*
4.66%
5 лет*
1.58%
10 лет*
2.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Short Term Bond Fund

Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund

Часто сравнивают с NSTMX:
NSTMX с SPMONSTMX с CDDYXNSTMX с CMTFXNSTMX с DFCFXNSTMX с GPARXNSTMX с STBFXNSTMX с CBALX
Часто сравнивают с VIITX:
VIITX с DFLEXVIITX с MFHQXVIITX с PIMIXVIITX с VAIPXVIITX с SPYGVIITX с VFSUXVIITX с MSTDX

Сравнение комиссий NSTMX и VIITX

NSTMX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VIITX в 0.02%.

NSTMX
Columbia Short Term Bond Fund
VIITX
Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund

Доходность на риск

NSTMX vs. VIITX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSTMX
Ранг доходности на риск NSTMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSTMX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSTMX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSTMX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSTMX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSTMX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
VIITX
Ранг доходности на риск VIITX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIITX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIITX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIITX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIITX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIITX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSTMX c VIITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Short Term Bond Fund (NSTMX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NSTMXVIITXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.49

1.80

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.76

2.65

+2.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.67

1.34

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.38

2.66

+2.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.85

9.91

+9.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NSTMX vs. VIITX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSTMX на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа VIITX равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSTMX и VIITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NSTMXVIITXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

1.80

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.25

0.41

+0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.18

0.71

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.69

0.75

+0.94

Корреляция

Корреляция между NSTMX и VIITX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSTMX и VIITX

Дивидендная доходность NSTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности VIITX в 4.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NSTMX
Columbia Short Term Bond Fund		4.29%4.73%3.84%3.71%2.11%1.53%2.32%3.45%1.42%1.44%0.89%0.84%
VIITX
Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund		4.16%4.51%4.71%3.61%2.14%2.20%2.87%2.69%2.62%2.04%2.95%0.57%

Просадки

Сравнение просадок NSTMX и VIITX

Максимальная просадка NSTMX за все время составила -9.50%, что меньше максимальной просадки VIITX в -11.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSTMX и VIITX.

Загрузка...

Показатели просадок

NSTMXVIITXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.50%

-11.86%

+2.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.91%

-1.89%

+0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.06%

-11.86%

+4.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.50%

-11.86%

+2.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-1.30%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.54%

-2.15%

+1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

0.51%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности NSTMX и VIITX

Текущая волатильность для Columbia Short Term Bond Fund (NSTMX) составляет 0.49%, в то время как у Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX) волатильность равна 1.15%. Это указывает на то, что NSTMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NSTMXVIITXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.49%

1.15%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.17%

1.72%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85%

2.74%

-0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.19%

3.82%

-1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.13%

3.05%

-0.92%