PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSSC с URBN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NSSC с URBN

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NSSC (Napco Security Technologies, Inc.) and URBN (Urban Outfitters, Inc.) are both stocks. NSSC operates in Security & Protection Services (Industrials), while URBN operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, NSSC returned 28.00%/yr vs 11.50%/yr for URBN. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NSSC и URBN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) и Urban Outfitters, Inc. (URBN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NSSC показывает доходность -10.06%, что значительно ниже, чем у URBN с доходностью 2.31%. За последние 10 лет акции NSSC превзошли акции URBN по среднегодовой доходности: 28.00% против 11.50% соответственно.

NSSC

1 день
2.59%
1 месяц
-1.36%
С начала года
-10.06%
6 месяцев
-10.89%
1 год
33.60%
3 года*
-1.04%
5 лет*
17.77%
10 лет*
28.00%

URBN

1 день
-0.49%
1 месяц
15.95%
С начала года
2.31%
6 месяцев
-5.91%
1 год
11.32%
3 года*
31.92%
5 лет*
14.79%
10 лет*
11.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NSSC и URBN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NSSC
Napco Security Technologies, Inc.		-10.06%19.22%4.97%25.59%9.96%90.62%-10.79%86.60%80.00%2.94%
URBN
Urban Outfitters, Inc.		2.31%37.14%53.77%49.64%-18.77%14.69%-7.81%-16.36%-5.31%23.10%

Correlation

The correlation between NSSC and URBN is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 1993 г.

0.11

Over the past year, NSSC and URBN have become more correlated (0.33) than their long-term average of 0.11, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NSSC:

$1.33B

URBN:

$6.84B

EPS

NSSC:

$1.03

URBN:

$5.18

Коэффициент P/E

NSSC:

36.28

URBN:

14.85

Коэффициент PEG

NSSC:

1.31

URBN:

0.63

Коэффициент P/S

NSSC:

6.79

URBN:

1.11

Коэффициент P/B

NSSC:

7.47

URBN:

2.62

Общая выручка (12 мес.)

NSSC:

$197.23M

URBN:

$6.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

NSSC:

$112.37M

URBN:

$2.27B

EBITDA (12 мес.)

NSSC:

$42.52M

URBN:

$603.32M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Napco Security Technologies, Inc.

Urban Outfitters, Inc.

Часто сравнивают с NSSC:
NSSC с FIXNSSC с SCHGNSSC с CTASNSSC с TQQQNSSC с SCHDNSSC с FTAINSSC с SPY
Часто сравнивают с URBN:
URBN с DOCUURBN с BOOTURBN с IBITURBN с XRTURBN с COSTURBN с TJXURBN с XLV

Доходность на риск

NSSC vs. URBN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSSC
Ранг доходности на риск NSSC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSSC: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSSC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSSC: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSSC: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSSC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
URBN
Ранг доходности на риск URBN: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URBN: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URBN: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URBN: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URBN: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URBN: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSSC c URBN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) и Urban Outfitters, Inc. (URBN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NSSCURBNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
0.26

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.32
0.70

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.08

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

0.43

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.54

0.82

+2.72

NSSC vs. URBN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSSC на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа URBN равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSSC и URBN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NSSC и URBN

Максимальная просадка NSSC за все время составила -93.20%, что больше максимальной просадки URBN в -83.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSSC и URBN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NSSCURBNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.20%

-83.96%

-9.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.72%

-26.32%

+0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.43%

-28.53%

-36.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.43%

-56.36%

-9.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.43%

-73.80%

+8.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.82%

-6.89%

-26.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.20%

-32.55%

-5.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.52%

13.77%

-4.25%

Волатильность

Сравнение волатильности NSSC и URBN

Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) и Urban Outfitters, Inc. (URBN) имеют волатильность 10.62% и 10.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NSSCURBNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.62%

10.59%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.37%

28.72%

+3.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.31%

43.59%

-1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.99%

47.28%

+3.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.57%

48.75%

+0.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSSC и URBN

Дивидендная доходность NSSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, тогда как URBN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
NSSC
Napco Security Technologies, Inc.		1.56%1.31%1.27%0.65%
URBN
Urban Outfitters, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NSSC и URBN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Napco Security Technologies, Inc. и Urban Outfitters, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
49.17M
1.48B
(NSSC) Общая выручка
(URBN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NSSC и URBN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Napco Security Technologies, Inc. и Urban Outfitters, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%20222023202420252026
60.0%
36.6%
Активы портфеля
NSSC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Napco Security Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 29.49M при выручке в 49.17M, что соответствует валовой рентабельности в 60.0%.

URBN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Urban Outfitters, Inc. сообщила о валовой прибыли в 542.57M при выручке в 1.48B, что соответствует валовой рентабельности в 36.6%.

NSSC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Napco Security Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.19M при выручке в 49.17M, что соответствует операционной рентабельности -2.4%.

URBN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Urban Outfitters, Inc. сообщила об операционной прибыли в 139.68M при выручке в 1.48B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.

NSSC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Napco Security Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -408.00K при выручке в 49.17M, что соответствует чистой рентабельности -0.8%.

URBN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Urban Outfitters, Inc. сообщила о чистой прибыли в 115.71M при выручке в 1.48B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.

Часто задаваемые вопросы

NSSC and URBN have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NSSC has higher volatility (10.62%) compared to URBN (10.59%). In terms of maximum drawdown, NSSC dropped -93.20% vs URBN's -83.96%.

NSSC currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NSSC и URBN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор