PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSRIX с GLIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NSRIX с GLIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Global Sustainability Index Fund (NSRIX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX).

NSRIX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 4 мар. 2008 г.. GLIFX управляется Lazard.

Доходность

Сравнение доходности NSRIX и GLIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Global Sustainability Index Fund (NSRIX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NSRIX и GLIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NSRIX
Northern Global Sustainability Index Fund		-4.47%21.03%17.02%25.44%-19.45%24.60%15.49%28.29%-7.65%21.21%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.94%23.85%6.71%10.89%-1.33%19.91%-4.51%22.27%-3.82%20.77%

Доходность по периодам

С начала года, NSRIX показывает доходность -4.47%, что значительно ниже, чем у GLIFX с доходностью 6.94%. За последние 10 лет акции NSRIX превзошли акции GLIFX по среднегодовой доходности: 11.73% против 9.98% соответственно.

NSRIX

1 день
3.03%
1 месяц
-6.03%
С начала года
-4.47%
6 месяцев
-1.31%
1 год
19.52%
3 года*
16.16%
5 лет*
9.78%
10 лет*
11.73%

GLIFX

1 день
0.99%
1 месяц
-6.04%
С начала года
6.94%
6 месяцев
12.52%
1 год
24.17%
3 года*
14.47%
5 лет*
12.27%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Global Sustainability Index Fund

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Часто сравнивают с NSRIX:
NSRIX с FDEVNSRIX с DWMNSRIX с RODMNSRIX с SWMIXNSRIX с VXUSNSRIX с SWISXNSRIX с FIGFX
Часто сравнивают с GLIFX:
GLIFX с IGFGLIFX с VISTXGLIFX с PLFRXGLIFX с PRCOXGLIFX с FKUTXGLIFX с FFIJXGLIFX с VCLT

Сравнение комиссий NSRIX и GLIFX

NSRIX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии GLIFX в 0.97%.

GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares
NSRIX
Northern Global Sustainability Index Fund

Доходность на риск

NSRIX vs. GLIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSRIX
Ранг доходности на риск NSRIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSRIX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSRIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSRIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSRIX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSRIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
GLIFX
Ранг доходности на риск GLIFX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIFX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIFX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSRIX c GLIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Global Sustainability Index Fund (NSRIX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NSRIXGLIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

2.28

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

2.90

-1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.44

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

2.78

-1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.53

11.41

-5.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NSRIX vs. GLIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSRIX на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа GLIFX равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSRIX и GLIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NSRIXGLIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

2.28

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

1.15

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.76

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.85

-0.43

Корреляция

Корреляция между NSRIX и GLIFX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSRIX и GLIFX

Дивидендная доходность NSRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что меньше доходности GLIFX в 6.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NSRIX
Northern Global Sustainability Index Fund		5.92%5.66%5.55%1.57%1.90%5.26%1.62%2.70%3.46%3.14%3.46%3.79%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.31%6.22%4.26%2.95%14.81%6.21%2.59%4.44%14.29%6.94%1.91%11.33%

Просадки

Сравнение просадок NSRIX и GLIFX

Максимальная просадка NSRIX за все время составила -55.30%, что больше максимальной просадки GLIFX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSRIX и GLIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

NSRIXGLIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.30%

-29.65%

-25.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.97%

-9.00%

-1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.86%

-17.15%

-10.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.66%

-29.65%

-4.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.64%

-6.13%

-1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.52%

-3.35%

-5.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.19%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности NSRIX и GLIFX

Northern Global Sustainability Index Fund (NSRIX) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что NSRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NSRIXGLIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

4.77%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.99%

7.40%

+2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.42%

10.73%

+6.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.38%

10.71%

+5.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

13.25%

+3.84%