PortfoliosLab logo
Сравнение NSRIX с ARTKX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NSRIX и ARTKX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности NSRIX и ARTKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Global Sustainability Index Fund (NSRIX) и Artisan International Value Fund (ARTKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
201.91%
157.85%
NSRIX
ARTKX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NSRIX:

0.17

ARTKX:

0.56

Коэф-т Сортино

NSRIX:

0.37

ARTKX:

0.83

Коэф-т Омега

NSRIX:

1.05

ARTKX:

1.11

Коэф-т Кальмара

NSRIX:

0.16

ARTKX:

0.53

Коэф-т Мартина

NSRIX:

0.55

ARTKX:

1.42

Индекс Язвы

NSRIX:

5.90%

ARTKX:

4.88%

Дневная вол-ть

NSRIX:

18.62%

ARTKX:

12.49%

Макс. просадка

NSRIX:

-55.34%

ARTKX:

-54.90%

Текущая просадка

NSRIX:

-11.19%

ARTKX:

-4.71%

Доходность по периодам

С начала года, NSRIX показывает доходность -3.40%, что значительно ниже, чем у ARTKX с доходностью 5.97%. За последние 10 лет акции NSRIX превзошли акции ARTKX по среднегодовой доходности: 7.55% против 4.36% соответственно.


NSRIX

С начала года

-3.40%

1 месяц

-1.40%

6 месяцев

-7.77%

1 год

2.23%

5 лет

11.69%

10 лет

7.55%

ARTKX

С начала года

5.97%

1 месяц

-1.12%

6 месяцев

-0.83%

1 год

7.11%

5 лет

13.45%

10 лет

4.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NSRIX и ARTKX

NSRIX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии ARTKX в 1.25%.


График комиссии ARTKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ARTKX: 1.25%
График комиссии NSRIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NSRIX: 0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NSRIX и ARTKX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NSRIX
Ранг риск-скорректированной доходности NSRIX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NSRIX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSRIX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSRIX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSRIX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSRIX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина

ARTKX
Ранг риск-скорректированной доходности ARTKX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARTKX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTKX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTKX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTKX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTKX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NSRIX c ARTKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Global Sustainability Index Fund (NSRIX) и Artisan International Value Fund (ARTKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NSRIX, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
NSRIX: 0.17
ARTKX: 0.56
Коэффициент Сортино NSRIX, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
NSRIX: 0.37
ARTKX: 0.83
Коэффициент Омега NSRIX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
NSRIX: 1.05
ARTKX: 1.11
Коэффициент Кальмара NSRIX, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
NSRIX: 0.16
ARTKX: 0.53
Коэффициент Мартина NSRIX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
NSRIX: 0.55
ARTKX: 1.42

Показатель коэффициента Шарпа NSRIX на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа ARTKX равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSRIX и ARTKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.17
0.56
NSRIX
ARTKX

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSRIX и ARTKX

Дивидендная доходность NSRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности ARTKX в 1.57%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NSRIX
Northern Global Sustainability Index Fund
5.74%5.55%1.57%1.90%5.26%1.62%2.70%3.46%3.14%3.46%3.79%2.22%
ARTKX
Artisan International Value Fund
1.57%1.53%1.03%0.45%2.54%0.22%1.39%1.18%1.05%0.80%0.87%1.60%

Просадки

Сравнение просадок NSRIX и ARTKX

Максимальная просадка NSRIX за все время составила -55.34%, примерно равная максимальной просадке ARTKX в -54.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSRIX и ARTKX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.19%
-4.71%
NSRIX
ARTKX

Волатильность

Сравнение волатильности NSRIX и ARTKX

Northern Global Sustainability Index Fund (NSRIX) имеет более высокую волатильность в 12.23% по сравнению с Artisan International Value Fund (ARTKX) с волатильностью 7.87%. Это указывает на то, что NSRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARTKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.23%
7.87%
NSRIX
ARTKX