Сравнение NSRGY с SPG
NSRGY (Nestlé S.A.) and SPG (Simon Property Group, Inc.) are both stocks. NSRGY operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while SPG operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, NSRGY returned 6.67%/yr vs 6.11%/yr for SPG. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NSRGY и SPG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NSRGY показывает доходность 5.66%, что значительно ниже, чем у SPG с доходностью 21.01%. За последние 10 лет акции NSRGY превзошли акции SPG по среднегодовой доходности: 6.67% против 6.11% соответственно.
NSRGY
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 1.56%
- С начала года
- 5.66%
- 6 месяцев
- 6.71%
- 1 год
- 1.15%
- 3 года*
- -1.88%
- 5 лет*
- -1.61%
- 10 лет*
- 6.67%
SPG
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- 10.71%
- С начала года
- 21.01%
- 6 месяцев
- 23.06%
- 1 год
- 46.24%
- 3 года*
- 32.01%
- 5 лет*
- 16.57%
- 10 лет*
- 6.11%
Сравнение доходности по годам NSRGY и SPG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSRGY Nestlé S.A. | 5.66% | 24.80% | -27.05% | 2.88% | -15.94% | 22.32% | 11.63% | 37.26% | -2.74% | 27.45% |
SPG Simon Property Group, Inc. | 21.01% | 12.94% | 26.92% | 29.24% | -21.91% | 95.72% | -38.64% | -6.74% | 2.55% | 0.98% |
Correlation
The correlation between NSRGY and SPG is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г. | 0.20 |
The correlation between NSRGY and SPG shifts across timeframes, from 0.17 (10 years) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NSRGY:
CHF 7.72
SPG:
$17.14
NSRGY:
10.34
SPG:
12.78
NSRGY:
1.14
SPG:
8.07
NSRGY:
CHF 181.02B
SPG:
$6.65B
NSRGY:
CHF 83.86B
SPG:
$5.71B
NSRGY:
CHF 36.34B
SPG:
$7.77B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NSRGY vs. SPG — Ранг доходности на риск
NSRGY
SPG
Сравнение NSRGY c SPG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nestlé S.A. (NSRGY) и Simon Property Group, Inc. (SPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NSRGY | SPG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.40 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 3.88 | -3.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 14.03 | -14.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NSRGY и SPG
Максимальная просадка NSRGY за все время составила -75.68%, примерно равная максимальной просадке SPG в -77.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSRGY и SPG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NSRGY | SPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.68% | -77.00% | +1.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.71% | -11.54% | -4.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.79% | -24.32% | -8.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.24% | -45.84% | +7.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.24% | -77.00% | +38.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.25% | 0.00% | -17.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.16% | -13.83% | -10.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.31% | 3.18% | +6.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSRGY и SPG
Nestlé S.A. (NSRGY) и Simon Property Group, Inc. (SPG) имеют волатильность 5.46% и 5.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NSRGY | SPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 5.43% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.05% | 14.08% | +0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.89% | 18.76% | +4.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.90% | 26.55% | -6.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.44% | 37.08% | -18.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSRGY и SPG
Дивидендная доходность NSRGY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что сопоставимо с доходностью SPG в 4.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSRGY Nestlé S.A. | 4.00% | 3.44% | 4.01% | 2.86% | 2.57% | 2.18% | 2.34% | 2.28% | 3.12% | 5.64% | 6.54% | 3.13% |
SPG Simon Property Group, Inc. | 4.02% | 4.62% | 4.70% | 5.22% | 5.87% | 3.66% | 7.04% | 5.57% | 4.70% | 4.16% | 3.66% | 3.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NSRGY и SPG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nestlé S.A. и Simon Property Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NSRGY и SPG
NSRGY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nestlé S.A. сообщила о валовой прибыли в 20.01B при выручке в 44.89B, что соответствует валовой рентабельности в 44.6%.
SPG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Simon Property Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.45B при выручке в 1.76B, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
NSRGY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nestlé S.A. сообщила об операционной прибыли в 6.93B при выручке в 44.89B, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.
SPG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Simon Property Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 762.16M при выручке в 1.76B, что соответствует операционной рентабельности 43.4%.
NSRGY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nestlé S.A. сообщила о чистой прибыли в 3.94B при выручке в 44.89B, что соответствует чистой рентабельности 8.8%.
SPG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Simon Property Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.48K при выручке в 1.76B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
Часто задаваемые вопросы
NSRGY and SPG have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NSRGY has higher volatility (5.46%) compared to SPG (5.43%). In terms of maximum drawdown, NSRGY dropped -75.68% vs SPG's -77.00%.
SPG currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NSRGY и SPG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор