PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSRGY с RY.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NSRGY с RY.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NSRGY (Nestlé S.A.) and RY.TO (Royal Bank of Canada) are both stocks. NSRGY operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while RY.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, NSRGY returned 6.67%/yr vs 17.10%/yr for RY.TO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NSRGY и RY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nestlé S.A. (NSRGY) и Royal Bank of Canada (RY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NSRGY торгуется в USD, в то время как RY.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RY.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NSRGY показывает доходность 5.66%, что значительно ниже, чем у RY.TO с доходностью 18.35%. За последние 10 лет акции NSRGY уступали акциям RY.TO по среднегодовой доходности: 6.67% против 17.10% соответственно.

NSRGY

1 день
-0.20%
1 месяц
2.01%
С начала года
5.66%
6 месяцев
6.71%
1 год
-0.82%
3 года*
-1.88%
5 лет*
-1.61%
10 лет*
6.67%

RY.TO

1 день
0.07%
1 месяц
10.66%
С начала года
18.35%
6 месяцев
22.02%
1 год
60.20%
3 года*
33.49%
5 лет*
18.07%
10 лет*
17.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NSRGY и RY.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NSRGY
Nestlé S.A.		5.66%24.80%-27.05%2.88%-15.94%22.32%11.63%37.26%-2.74%27.45%
RY.TO
Royal Bank of Canada		18.35%46.28%23.88%12.48%-7.39%33.15%9.11%19.24%-12.83%25.63%

Correlation

The correlation between NSRGY and RY.TO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г.

0.22

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NSRGY:

$258.63B

RY.TO:

CA$389.54B

EPS

NSRGY:

CHF 7.72

RY.TO:

CA$15.77

Коэффициент P/E

NSRGY:

10.34

RY.TO:

17.69

Коэффициент P/S

NSRGY:

1.14

RY.TO:

3.25

Коэффициент P/B

NSRGY:

6.27

RY.TO:

3.01

Общая выручка (12 мес.)

NSRGY:

CHF 181.02B

RY.TO:

CA$120.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

NSRGY:

CHF 83.86B

RY.TO:

CA$65.64B

EBITDA (12 мес.)

NSRGY:

CHF 36.34B

RY.TO:

CA$14.74B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nestlé S.A.

Royal Bank of Canada

Часто сравнивают с NSRGY:
NSRGY с ULNSRGY с PGNSRGY с JNJNSRGY с SPYNSRGY с FNSRGY с VOONSRGY с BRK-B
Часто сравнивают с RY.TO:
RY.TO с TD.TORY.TO с VDY.TORY.TO с BMO.TORY.TO с CNR.TORY.TO с BNS.TORY.TO с XDIV.TORY.TO с CM.TO

Доходность на риск

NSRGY vs. RY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSRGY
Ранг доходности на риск NSRGY: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSRGY: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSRGY: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSRGY: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSRGY: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSRGY: 4141
Ранг коэф-та Мартина
RY.TO
Ранг доходности на риск RY.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RY.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RY.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RY.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RY.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RY.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSRGY c RY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nestlé S.A. (NSRGY) и Royal Bank of Canada (RY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NSRGYRY.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
4.15

-4.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.12
6.02

-5.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.73

-0.72

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

6.16

-6.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.10

22.75

-22.85

NSRGY vs. RY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSRGY на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа RY.TO равного 4.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSRGY и RY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NSRGY и RY.TO

Максимальная просадка NSRGY за все время составила -75.68%, что больше максимальной просадки RY.TO в -63.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSRGY и RY.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NSRGYRY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.68%

-63.01%

-12.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.71%

-9.82%

-5.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.79%

-19.58%

-13.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.24%

-28.47%

-9.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.24%

-39.33%

+1.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.25%

0.00%

-17.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.16%

-9.84%

-14.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.31%

2.65%

+6.66%

Волатильность

Сравнение волатильности NSRGY и RY.TO

Nestlé S.A. (NSRGY) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с Royal Bank of Canada (RY.TO) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что NSRGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NSRGYRY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

4.33%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.05%

10.83%

+4.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.89%

14.58%

+8.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.90%

16.55%

+3.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.44%

18.66%

-0.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSRGY и RY.TO

Дивидендная доходность NSRGY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности RY.TO в 2.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NSRGY
Nestlé S.A.		4.00%3.44%4.01%2.86%2.57%2.18%2.34%2.28%3.12%5.64%6.54%3.13%
RY.TO
Royal Bank of Canada		2.28%2.58%3.23%3.99%3.90%3.22%4.10%3.96%4.03%3.39%3.57%4.15%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NSRGY и RY.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nestlé S.A. и Royal Bank of Canada. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00B50.00B202120222023202420252026
44.89B
33.95B
(NSRGY) Общая выручка
(RY.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. NSRGY значения в CHF, RY.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности NSRGY и RY.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Nestlé S.A. и Royal Bank of Canada.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%202120222023202420252026
44.6%
48.7%
Активы портфеля
NSRGY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nestlé S.A. сообщила о валовой прибыли в 20.01B при выручке в 44.89B, что соответствует валовой рентабельности в 44.6%.

RY.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о валовой прибыли в 16.52B при выручке в 33.95B, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.

NSRGY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nestlé S.A. сообщила об операционной прибыли в 6.93B при выручке в 44.89B, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.

RY.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила об операционной прибыли в 7.10B при выручке в 33.95B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.

NSRGY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nestlé S.A. сообщила о чистой прибыли в 3.94B при выручке в 44.89B, что соответствует чистой рентабельности 8.8%.

RY.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о чистой прибыли в 5.51B при выручке в 33.95B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

Часто задаваемые вопросы

NSRGY and RY.TO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NSRGY и RY.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор