Сравнение NSOIX с QBDSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North Star Opportunity Fund (NSOIX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX).
NSOIX управляется North Star. Фонд был запущен 14 дек. 2011 г.. QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности NSOIX и QBDSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NSOIX и QBDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSOIX North Star Opportunity Fund | -3.84% | 12.60% | 10.84% | 13.65% | -23.08% | 20.83% | 17.57% | 26.61% | -10.18% | 11.91% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | -0.38% | 5.11% | 1.02% | 2.25% | -4.09% | -0.66% | -9.22% | 10.50% | -3.17% | 5.05% |
Доходность по периодам
С начала года, NSOIX показывает доходность -3.84%, что значительно ниже, чем у QBDSX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции NSOIX превзошли акции QBDSX по среднегодовой доходности: 8.17% против 0.87% соответственно.
NSOIX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -2.89%
- С начала года
- -3.84%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- 14.18%
- 3 года*
- 9.04%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- 8.17%
QBDSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 0.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NSOIX и QBDSX
NSOIX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии QBDSX в 1.31%.
Доходность на риск
NSOIX vs. QBDSX — Ранг доходности на риск
NSOIX
QBDSX
Сравнение NSOIX c QBDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Star Opportunity Fund (NSOIX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NSOIX | QBDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.60 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 0.87 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.11 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 0.89 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.50 | 3.43 | +2.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSOIX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.60 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.21 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.17 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.15 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между NSOIX и QBDSX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSOIX и QBDSX
Дивидендная доходность NSOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что больше доходности QBDSX в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSOIX North Star Opportunity Fund | 6.34% | 6.13% | 4.08% | 2.66% | 4.68% | 2.38% | 0.52% | 1.36% | 6.81% | 1.62% | 1.03% | 2.53% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | 4.49% | 4.47% | 3.98% | 4.51% | 0.54% | 0.71% | 0.87% | 2.26% | 2.04% | 2.51% | 1.00% | 3.89% |
Просадки
Сравнение просадок NSOIX и QBDSX
Максимальная просадка NSOIX за все время составила -33.29%, что больше максимальной просадки QBDSX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSOIX и QBDSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NSOIX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.29% | -18.38% | -14.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -3.09% | -8.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.89% | -7.40% | -20.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.29% | -18.38% | -14.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.60% | -8.41% | +2.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.58% | -6.83% | +0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 0.80% | +1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSOIX и QBDSX
North Star Opportunity Fund (NSOIX) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с Quantified Managed Income Fund (QBDSX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что NSOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NSOIX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 1.40% | +2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.04% | 2.77% | +5.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.90% | 3.77% | +11.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.50% | 4.32% | +10.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.59% | 5.26% | +10.33% |