Сравнение NSOIX с FSRRX
NSOIX (North Star Opportunity Fund) and FSRRX (Fidelity Strategic Real Return Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, NSOIX returned 9.24%/yr vs 5.62%/yr for FSRRX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NSOIX charges 1.30%/yr vs 0.70%/yr for FSRRX.
Доходность
Сравнение доходности NSOIX и FSRRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NSOIX показывает доходность 8.71%, а FSRRX немного ниже – 8.58%. За последние 10 лет акции NSOIX превзошли акции FSRRX по среднегодовой доходности: 9.24% против 5.62% соответственно.
NSOIX
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 3.20%
- С начала года
- 8.71%
- 6 месяцев
- 9.18%
- 1 год
- 28.39%
- 3 года*
- 13.83%
- 5 лет*
- 5.06%
- 10 лет*
- 9.24%
FSRRX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 8.58%
- 6 месяцев
- 8.93%
- 1 год
- 16.35%
- 3 года*
- 10.08%
- 5 лет*
- 6.23%
- 10 лет*
- 5.62%
Сравнение доходности по годам NSOIX и FSRRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSOIX North Star Opportunity Fund | 8.71% | 12.60% | 10.84% | 13.65% | -23.08% | 20.83% | 17.57% | 26.61% | -10.18% | 11.91% |
FSRRX Fidelity Strategic Real Return Fund | 8.58% | 10.45% | 5.84% | 4.59% | -3.34% | 15.84% | 3.74% | 10.48% | -3.99% | 3.00% |
Correlation
The correlation between NSOIX and FSRRX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2011 г. | 0.51 |
The correlation between NSOIX and FSRRX shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NSOIX vs. FSRRX — Ранг доходности на риск
NSOIX
FSRRX
Сравнение NSOIX c FSRRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Star Opportunity Fund (NSOIX) и Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NSOIX | FSRRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.70 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.83 | 8.08 | -4.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.42 | 31.61 | -17.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSOIX | FSRRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.68 | 3.52 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.91 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.84 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.59 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок NSOIX и FSRRX
Максимальная просадка NSOIX за все время составила -33.29%, примерно равная максимальной просадке FSRRX в -33.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSOIX и FSRRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NSOIX | FSRRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.29% | -33.42% | +0.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.38% | -2.05% | -5.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.24% | -5.80% | -12.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.89% | -12.78% | -15.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.29% | -19.93% | -13.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -0.83% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.51% | -4.21% | -2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 0.52% | +1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSOIX и FSRRX
North Star Opportunity Fund (NSOIX) имеет более высокую волатильность в 3.17% по сравнению с Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что NSOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSRRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NSOIX | FSRRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 1.30% | +1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.57% | 3.68% | +3.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.56% | 4.70% | +5.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.55% | 6.88% | +7.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.61% | 6.73% | +8.88% |
Сравнение комиссий NSOIX и FSRRX
NSOIX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии FSRRX в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSOIX и FSRRX
Дивидендная доходность NSOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что больше доходности FSRRX в 4.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSRRX Fidelity Strategic Real Return Fund | 4.13% | 4.68% | 4.82% | 5.29% | 7.31% | 5.35% | 2.25% | 3.05% | 9.39% | 1.57% | 2.34% | 1.75% |
NSOIX North Star Opportunity Fund | 5.72% | 6.13% | 4.08% | 2.66% | 4.68% | 2.38% | 0.52% | 1.36% | 6.81% | 1.62% | 1.03% | 2.53% |
Часто задаваемые вопросы
NSOIX and FSRRX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NSOIX has higher volatility (3.17%) compared to FSRRX (1.30%). In terms of maximum drawdown, NSOIX dropped -33.29% vs FSRRX's -33.42%.
FSRRX currently has the higher Sharpe Ratio (3.52 vs 2.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NSOIX и FSRRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор